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1“1104工程”非现场监管培训班汇报外资银行监管处丛阳2005年6月30日2“1104工程”非现场监管培训班汇报“1104工程”的背景情况“1104工程”非现场监管报表“1104工程”对监管职能分工的影响3“1104工程”非现场监管培训班基本情况组织安排银监会人事部/培训中心和香港金管局共同举办“1104工程”非现场监管培训班，共四个星期，学习方式为专家授课、案例分析、撰写教案4“1104工程”非现场监管培训班基本情况参加人员银监会各监管部门、信息中心、培训中心、人事部、财会部、各省级和计划单列市监管局，监管领域包括国有商业银行、股份制银行、城市商业银行、外资银行、非银行金融机构、城市信用合作社、农村信用合作社等各种类型的机构。授课教师香港金管局专家和“1104工程”工作小组部分成员5“1104工程”非现场监管培训班基本情况主要任务了解“1104工程”的基本情况统一风险为本监管理念学习非现场监管方法和流程熟悉“1104工程”非现场监管报告内容和特点撰写“1104工程”非现场监管培训教程6“1104工程”出台的背景2003年4月银监会成立以来，在加强银行业监管方面进行了有益的探索，按照新的监管理念，积极推进监管工作。但是银监会的信息化设备基础薄弱（包括网络系统、应用系统、基础软件等），监管信息系统基本处于空白状态。对银行业金融机构的监管基本上采取手工的方式进行，严重影响了监管职能的发挥和监管效率的提高。7“1104工程”出台的背景银监会主席办公会议于2003年11月4日确定思路，总体目标是构建以数据仓库为基础平台的新一代银行监管信息系统，“1104工程”因而得名。“1104工程”全称为“中国银行业金融机构监督管理信息系统”，目标是建立强有力的统一的银行业监管信息系统。实现对银行业金融机构经营风险的有效监测和预警，提高抵御金融风险的能力，为我国银行业的稳健发展提供保障，达到防范和化解金融危机的目的。8“1104工程”监管信息系统建设目标系统建设目标：构建以数据仓库为基础平台的新一代银行监管信息系统，充分利用联机分析处理、数据挖掘和内容管理等技术，推进银行业监管信息系统的深入应用，建立适合我国国情和银行业监管需要的管理信息系统。9“1104工程”监管信息系统建设的内容内容包括：数据采集系统、非现场监管分析系统、现场监管系统、高级管理人员管理系统、机构业务管理系统、风险分析与预警系统、风险提示与信息服务等系统。银监会、银监局和银监分局三个层次的银行业金融机构监督管理信息系统。10“1104工程”非现场监管工作小组“1104工程”项目从银监会各个监管部门、统计部门、信息中心抽调12名业务骨干组成工作小组，具体从事“1104工程”非现场监管报表指标体系的需求设计工作。聘请香港金管局专家组成专家咨询委员会，负责对工程项目进行论证和理念指导，提出合理化建议，参与工程验收。本次培训班就是对已经初步完成的非现场监管报表体系进行理念推广和基础培训。11“1104工程”的建设原则为实现银监会监管信息系统与银监局监管信息系统互连互通，“1104工程”的建设原则：统一规划统一标准统一管理资源共享12“1104工程”的建设原则之一－统一规划业务需求的统一规划银监会、银监局、银监分局应采取基本相同的监管业务模式，建立基本相同的监管业务模型。统一规划技术路线为保障银监会、银监局监管信息系统互连互通，实现数据资源共享，要制定统一的技术路线来规范银监会和银监局监管信息系统的建设。统一的技术路线包括统一的系统架构、安全架构、数据存储架构、数据备份架构等。统一网络规划为保障银监会、银监局、银监分局在网络实现互连互通，银监会系统网络建设过程要从网络架构、网络服务、网络管理及网络安全等几个方面对网络系统进行统一规划。13“1104工程”的建设原则之二－统一管理统一管理过程涉及项目招标管理、项目验收管理、项目鉴定管理、资金分配与费用使用情况跟踪管理、系统集成商管理、系统开发商管理等。14“1104工程”的建设原则之三－统一标准银监会统一制定项目管理过程，并下发给各个银监局，各个银监局按照统一的项目管理过程规范项目开发过程。由银监会制定统一的项目开发规范，包括需求规范、设计规范、编码规范、测试规范、系统部署、文档编写等规范，各个银监局要按照统一的项目开发规范建设辖内监管信息系统。由银监会制定统一的界面规范，不仅包括内网系统用户界面规范，还包括外网系统用户界面规范，各个银监局要按照统一的、标准的界面规范来定制各自的监管信息系统。机构代码编码规范，包括银监会及派出机构代码规范，被监管机构代码规范，机构代码规范由银监会统一制定，并下发给各派出机构使用。15“1104工程”的建设原则之四－资源共享建立有效的信息交流与沟通机制，银监会与银监局之间、银监局与银监分局之间应就信息化建设过程中取得的经验与教训进行广泛沟通与交流。充分发现人才，集中优势力量就系统建设过程中存在的共同问题进行联合攻关。16“1104工程”非现场系监管系统的作用1、采集数据。2、对有关数据进行核对和整理。3、生成风险监管指标值。4、风险监测分析。5、风险初步评价与早期预警。17对“1104工程”的认识•统一的监管信息系统（中、外资各类机构）•综合的监管信息系统（现场、非现场、准入、高管等）•以法人为基础的监管信息系统（银监局如需要其他信息，要进一步征求各分局的业务需要，根据统一标准进行开发设计）18“1104工程”非现场系监管系统的作用数据采集：法人机构在规定的时间内，以统一规定的格式和口、径，通过数据采集系统报送基础报表和数据，并进入非现场监管系统，由系统自动完成相应的逻辑检验。19“1104工程”非现场系监管系统的作用对有关数据进行核对、整理：数据进入系统后，系统自动生成例外情况报告(主要内容是本期数据与上期相比变化幅度范围超出标准值的指标)，并发送给有关监管部门的非现场监管人员，由非现场监管人员进行确认和跟进。20“1104工程”非现场系监管系统的作用生成风险监管指标值：单家机构数据经确认后，非现场监管系统按照事先设计的风险监测和控制指标计算公式，自动生成单家机构监管指标、分析报表和评级结果。21“1104工程”非现场系监管系统的作用风险监测分析：各监管部门的非现场监管人员可以通过非现场监管系统进行数据查询，下载系统自动生成的非现场监管基础报表、评级结果、生成报表等固定格式的统计分析资料，对机构进行定期监管报表的分析。22“1104工程”非现场系监管系统的作用风险初步评价与早期预警：基于非现场监管数据、现场检查结果和外部审计数据，通过风险分析与预警系统，实现对银行业金融机构整体运行情况的风险预警，并及时向被监管机构发出早期预警信号，同时启动和指导现场检查，对风险进行确认和评估。23“1104工程”分阶段目标“1104工程”总体目标是构建以数据仓库为基础平台的新一代银行监管信息系统，分四个阶段完成：一期工程二期工程三期工程四期工程24“1104工程”分阶段目标一期工程：建设数据采集系统，建立基础数据库，根据基础数据库建立国有商业银行和外资银行非现场监管分析系统，建立高级管理人员、机构业务管理系统及信息披露系统，建立安全管理系统与支持数据采集和数据交换的网络系统，初步建立银行业金融机构监管信息系统雏形，做好示范工作，为下一步全面实现监管工作信息化奠定基础。计划到2005年年底前，初步完成一期工程软件开发工作，2006年年底前完成一期工程试运行工作，2007年年底前完成一期工程投产工作。25“1104工程”分阶段目标二期工程：建设目标是完善银行业金融机构监管信息系统，完成资产管理公司、股份制商业银行、城市商业银行、城市合作银行、政策性银行、邮政储蓄金融机构、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、农村信用合作社与农村商业银行等银行业金融机构的非现场监管系统，实现现场检查辅助支持系统，基本实现监管工作信息化、网络化。计划时间为2007年1月—2007年12月。26“1104工程”分阶段目标三期工程：在一期工程和二期工程的基础上，建立风险分析与预警系统，实现对被监管机构的早期风险预警，对银行业金融机构进行风险评级，为及时防范与化解金融风险提供支持。银监会将会同人民银行、证监会、保监会，建立“一行三会”信息共享机制，并逐步实现“一行三会”之间的数据共享，全面实现银行监管工作信息化与协同化。计划时间为2008年1月—2009年12月。27“1104工程”分阶段目标四期工程：建立银监会的灾难备份系统，通过异地的数据联机备份，保证监管信息系统的不间断运行，同时完善已经建立的监管信息系统，加强与巩固银行监管工作信息化。计划时间为2010年1月—2010年12月。28“1104工程”分阶段目标目前正在实施的一期工程包括：•数据采集系统•国有商业银行和外资银行等非现场监管分析系统•机构业务管理系统•高管人员管理系统•银行业金融机构信息披露系统•安全系统、存储系统•相关的制度、规范与标准，以及系统培训工作29“1104工程”分阶段目标一期工程完成后：预计将提高监管效率20倍以上，非现场监管覆盖面达到100%，促使商业银行资本充足率提高到8%，数据准确性大大提高。30“1104工程”非现场监管分析系统的设计理念“1104工程”非现场监管分析系统的核心是风险为本的监管理念。31风险为本监管是在20世纪90年代后期，随着银行业全球范围内并购热潮，逐步提出并快速发展起来的一种以识别、计量、监控和管理风险为基础的新型监管理念，其目的在于应对银行规模迅速膨胀、业务日趋复杂多样、跨国监管压力增大等对监管当局带来的挑战，力求将监管资源配置到最有效的环节，以便在现有人力和成本的约束下获得最佳的监管效果。“1104工程”非现场监管分析系统的设计理念32“1104工程”非现场监管分析系统的设计理念香港金管局认为，风险为本监管是一种以规范化的方法对认可机构的风险状况进行前瞻式的评估，以便直接、具体地集中关注认可机构面对最大风险的环节，使监管当局更多采取主动，及早做好部署，防范任何现存或逐渐形成的风险对银行体系造成严重威胁的有效持续的监管方法。33风险为本监管的主要特征1、风险为本监管必须建立在对银行业金融机构主要业务风险的识别和评估之上；2、评估和计量风险应通过规范化的方式进行，风险分类及评估方法应符合国际惯例和公允标准；3、将风险分为潜在风险数量和风险管控质量两部分，分别进行分析评价，强调以评估各主要业务所面对的各类风险为基础，从总体上判断和把握银行业金融机构的整体风险状况；34风险为本监管的主要特征4、强调主动监管和监管的事前策划，尽可能地将监管资源和重点集中在银行业金融机构所面对的最大风险环节，提高监管效率和质量；5、强调风险为本监管是一个持续的循环监管过程，以及提高内部风险管控质量对促进银行业金融机构实现持续稳健发展的重要保障作用。35风险为本监管的主要内容香港金管局风险为本监管的核心内容包括四个方面：•潜在风险水平•风险管理能力•进行CAMEL评级•确定监管工作规划36风险为本监管的主要内容•潜在风险水平将银行业金融机构所面对的风险划分为信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险、策略风险八大类别，并按照标准化的方法定期分析和评估各主要业务所承担的各类潜在风险。37风险为本监管的主要内容•风险管理能力评估银行业金融机构各项风险管理政策、程序及执行效果，看董事会在防范和控制风险过程中所发挥的作用，引导银行业金融机构不断加强内部治理机制和风险管理系统的建设。38风险为本监管的主要内容•进行CAMEL评级根据银行业金融机构的潜在风险数量及风险管理制度的有效性，结合现场检查情况，对银行业金融机构进行CAMEL评级。39风险为本监管的主要内容•确定监管工作规划根据风险评级结果，合理确定监管工作规划，将监管资源集中在银行业金融机构所面对的最大风险环节，主动推行各项监管措施，及时跟进各类风险与问题的整改进程，实施持续性