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货币与金融统计学计算机与信息学院1第一章金融统计分析基本问题金融活动与金融统计分析金融统计分析基础金融统计分析方法23教学重点•基本概念•金融统计分析的主要任务4基本概念货币流通，信用，金融，金融体系，金融制度，金融机构，金融工具，金融市场，金融调控机制，制度化统计分析，专题化统计分析，金融统计指标，金融帐户5第一节金融活动与金融统计分析•货币流通、信用、金融•金融体系•金融统计分析6一、金融定义•货币流通、信用活动及与之相关的经济行为的总称，简言之，即货币资金的融通。要素：融资的工具、融资的主体、融资的形式、融资的中介机构、融资的网络场所7货币流通是在商品流通过程中产生的货币运动形式。指货币在执行流通手段和支付手段的职能时所形成的连续不断的运动。8信用•信用产生于各经济单位的收支不平衡，支出大于收入的经济单位必须以举债的形式取得收支平衡，就形成了信用关系。•作为价值运动的一种，信用的特殊性在于这种价值运动只表现为价值单方面暂时的让渡，而不发生所有权的转移，而接受信用者必须按借贷双方的契约还本付息。•现代市场经济体系中，信用主要形式有商业信用、银行信用、国家信用和消费信用。信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷，是以偿还为条件的价值运动的特殊形式。9金融概念的形成现金流通银行券转账结算10银行券•银行家签发的保证将随时兑付金银铸币的票据产生条件：商品生产与交换日益发展，商业票据的信用能力受到了局限，客观上需要一种信用能力更高的票据——银行券发行形式：通过贴现票据进入流通11转账结算结算：国民经济各部门各单位之间由于商品交易、劳务供应、资金调拨及其他款项往来而发生的货币收付行为和债权债务的清算。转账结算：通过银行（或其他金融机构）将款项从付款方账户转到存款方账户，以结清债权债务的货币收付方式有利于集中闲散资金，稳定和扩大银行信贷资金来源有效监督国民经济中资金活动的情况，发挥银行社会总会计的职能节约现金使用、减少货币发行、调整货币流通、节省社会流通费用12二.金融体系131.金融制度货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度、金融机构制度、利率制度、金融市场制度、支付清算制度、金融监管制度等其问题的核心在于其是否与总体经济模式及其资源配置和运行调节方式相适应。142.金融机构货币机构非货币金融机构货币当局存款货币银行15货币当局中央银行——中国人民银行专门负责制定与执行一国货币政策，对金融体系进行监管的特殊银行16存款货币银行信用合作社财务公司中国农业发展银行商业银行类似机构其他商业银行国有独资商业银行17非货币金融机构特定存款机构保险公司证券公司外资金融机构金融信托投资公司金融租赁公司国家开发银行中国进出口银行183.金融工具信用关系的证明，债权债务关系的契约文书。可以在金融市场上交易，是金融活动的载体。其数量、种类、特性是国家金融发展水平的标志商业票据银行票据期货期权194.金融市场金融工具发行和流转的场所，金融商品供求关系或交易活动的总和。货币市场资本市场外汇市场衍生性金融工具市场205.金融调控机制政府在遵守市场规律的基础上，对市场体系所进行的政策调节的机制决策执行机构——中央银行长期起作用的法令法规货币政策21三.金融统计分析任务•金融统计分析的主要任务运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，以提供客观和科学的依据。22•制度化统计分析：定期对金融体系整体或某一领域做全面分析•专门化统计分析：对经济发展中某一问题进行的专门性分析和研究23第二节金融统计分析基础•金融统计指标•金融帐户•金融统计内容24一.金融统计指标金融统计指标是指反映金融活动数量特征的统计指标，它是以金融理论为基础设计的，也是为描述金融活动规模、数量关系和进行统计分析的直接服务的。25例如：反映股票市场的指标：上市公司数、股票发行只数、股票发行总市值、股价综合指数等。26金融统计指标—应用步骤选取what指标搞清楚指标的内涵搜集和整理指标对应的数据选取模型，统计分析27二.金融统计账户会计的丁字账户项目为统计指标左方：资产使用右方：负债来源28左方右方资产运用负债来源29三.我国金融统计体系货币供应量统计信贷收支统计现金收支统计对外金融统计金融市场统计中央银行专项调查统计保险统计资金流量统计301.货币供应量统计资产负债国外资产货币国内信贷准货币对私人部门的债权资产负债表货币概览资产负债国外资产货币国内信贷准货币对私人部门的债权资产净值对非货币金融机构的债权金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全部资产和负债业务312.信贷收支统计工具：信贷收支统计表左方：资金来源右方：资金运用323.现金收支统计现金收支统计是指根据中国人民银行金融统计制度的要求，进行全面统计，要求所有发生现金收支的银行基层单位，对每笔现金收支业务按性质进行分项汇总并逐级上报汇总工具：现金收支报表现金收支是商业银行经常性的业务活动收支相抵净额=市场现金流量334.对外金融统计外汇信贷业务统计国家外汇收支统计国家对外借款统计国际收支统计345.金融市场统计金融市场统计是指对以金融商品为交易对象，由供需双方商定价格进行自由交易的流通领域进行的统计短期资金市场统计长期资金市场统计外汇市场统计搜集和整理参加短期金融交易的机构、金融工具的品种结构、交易量、资金流向、利率水平等数据资料，以及对资金的活动情况进行分析。主要任务是统计证券的发行额（用于分析长期投资的规模）、统计证券的交易额（用于分析投资的结构变动）、统计证券的利息和收益率（用于分析资金的供求情况）。对一定时期外汇市场主体、交易额和交易价格的统计反映，为国家对外汇市场的宏观调控提供依据。356.中央银行专项统计调查工业景气调查物价统计调查居民储蓄问卷调查金融动态反映建立反映经济景气变化的经济统计调查制度，收集有关经济动态资料，用以研究国民经济的发展形式和存在的问题，研究分析货币需求的变化。367.保险统计保险业务收入保险业务支出承保数量承保金额系统反映保险业务活动的数量特征，为保险发展规划、保险经营和分析提供客观依据的活动。主要指标：378.资金流量统计工具：资金流量表中国于1994年正式编制国家统计局—实物交易部分中国人民银行—金融交易部分.部门分工：38第三节金融统计方法•经济分析方法•经济统计分析方法•数量经济分析方法•金融统计分析的工作方法39一.分析方法•经济分析方法•经济统计分析方法：包括描述性分析、回归分析、指数分析、因数分析等统计分析方法•数量经济分析方法40二.金融统计分析的工作方法确定分析对象和主要目的初步调研设计分析体系资料的收集和整理研究分析报告41二.金融统计分析的工作方法42