%8d确定下易逝品定价和订货联合决策模型

供应不确定下易逝品定价和订货联合决策模型作者：蒋维，李君灵，杨晓恝，JIANGWei，LIJun-ling，YANGXiao-jia作者单位：蒋维,杨晓恝,JIANGWei,YANGXiao-jia(解放军理工大学工程兵工程学院,江苏,南京,210007)，李君灵,LIJun-ling(中国电子科技集团公司,第二十八研究所,江苏,南京,210007)刊名：解放军理工大学学报（自然科学版）英文刊名：JOURNALOFPLAUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGY(NATURALSCIENCEEDITION)年，卷(期)：2010，11(3)被引用次数：0次参考文献(9条)1.LAUH.LAUAHThenewsstandproblem:Acapacitatedmultiple-productsingle-periodinventoryproblem1996(1)2.SLVEREA.PYKEDF.PETERSONRInventorymanagementandproductionplanningscheduling19983.ANUPINDIR.AKELLARDiversificationundersupplyuncertainty1993(8)4.SNAMINATHANJM.SHANTHIKUMARJGSupplierdiversification:Effectofdiscretedemand1999(2)5.SHILWOptimalinventorypolicieswhenstockoutresultfromdefectiveproduct1993(1)6.BOLLAPRAGADAR.RAOU.ZHANGJManagingtwo-stageserialinventorysystemsunderdemandandsupplyuncertaintyandcustomerservicelevelrequirements2004(1)7.毛云军不可靠供应源的易逝品订货策略研究20068.PETRUZZINC.DADAMPricingandthenewsvendorproblem:Areviewwithextensions1999(2)9.BAGNOLIM.BERGSTROMTprobabilityanditsapplications1989相似文献(7条)1.学位论文杨婕随机需求下可替代易逝品最优订货策略2009产品的多样化和可替代性区别于单一产品，在消费者面临产品缺货时多了选择的机会，使原本会流失的潜在顾客因为选择了其他的替代产品而保留住，从而显著提高了顾客的满意度。这样既减少了零售商的缺货损失，又提高了对顾客的服务水平。本文基于经典的单周期问题(报童问题)，并对该问题进行扩展的基础上研究可替代产品的订货策略，以单周期问题为基本框架：br　　首先，考虑在只有零售商的一层供应链中，零售商销售两种可以双向替代的产品，假设替代率和替代成本固定，在现有研究的基础上，扩充了模型中的参数和模型假设条件，建立了零售商期望利润最大化的模型。在证明零售商利润函数的凹性和子模性时，给出了零售商期望利润函数是凹函数和子模函数的充分条件，并提出了本文中的充分条件更具有普遍性。br　　其次，考虑在只有零售商的一层供应链中，零售商销售两种单向(向下)替代的产品，在现有研究的基础上，调整和补充了模型中的参数和假设条件，同时引入了替代价格折扣率和替代概率这两种变量，建立了最优订货模型。以及给出了该模型最优订货量和最优期望利润的必要条件。br　　最后，对需求向下替代易逝品的最优订货模型进行了数值分析，通过MATLAB数值模拟求得了相应的最优订货量和最优期望利润，并证明了零售商实行替代策略可以提高自己的期望利润。通过数值模拟分析表明：替代价格折扣率及替代概率都和被替代产品的最优订货量负相关，和替代产品正相关；替代价格折扣率和最优期望利润正相关；并分析了模型中零售商最大利润的现实意义。2.学位论文苏容灯有资金约束的易逝品订货策略研究200821世纪以来,随着人民生活水平、生活质量的不断提高,消费者需求愈加突出个性化和多样化,而且对易逝品的需求不断增大。由于易逝品具有生产提前期长、销售期短、期术残值低、需求不确定性大等明显特征,这就要求零售商在订货环节上做出相应的调整和改进,迅速响应市场。本文运用概率论、微积分等学科的知识,研究了有资金约束的易逝品的零售商的如何定购数量来使得期望利润最大化的问题。经典报童问题是单周期的问题,而本文则考虑了二阶段条件下的零售商的订货策略。而且经典报童问题没有考虑零售商在订货时有资金约束的限制,而实际上零售商都会有资金投入的考虑,特别是在资金有限(或短缺)时绝不可能盲目地一味满足顾客的需求,本文也在这方面进行了讨论分析。即本文主要讨论了有资金约束的二阶段的易逝品零售商的订货策略,使得零售商的期望利润最大化。本文首先在绪论中概述了易逝品库存的相关理论,介绍了易逝品问题的研究背景和意义,并对国内外关于易逝品库存研究现状进行了总结,还对报童问题作了相关的文献综述。同时也对本文的研究思路、方法和内容做了简要的叙述。本文通过对易逝品库存的经典报童模型的介绍,建立模型,并得出报童模型的最优订货量。然后讨论零售商在二阶段的情况,并假设零售商只在第一阶段订货,并销售,第二阶段零售商不再订货,只进行降价销售易逝品；同时还假设零售商订购易逝品时面临资金约束的问题,在一般资金约束的问题的基础上,讨论了易逝品的零售商的订货策略,最大化零售商期望利润的问题,给出了最优订货量,并对各个要素进行了敏感度分析。小企业在发展的时候经常会面临资金短缺问题,大企业在规模扩大或兼并其他公司的时候也会面临资金短缺问题。随着中国经济的快速发展,越来越多的本土企业兴起,也越来越的外资企业开始进入中国这有着巨大消费潜力的市场,而不可或缺的金融市场也发挥着越来越大的作用。因此本文结合金融市场的环境,在一般资金约束的基础上又进一步讨论了银行允许零售商进行无限贷款情况。在这些条件下给出了零售商的最优订货策略,最大化零售商的期望利润,并进行了相关的分析。在结合金融市场的环境,讨论允许有限贷款条件下的零售商的最优订货策略,最大化零售商的期望利润。本文还假设消费者对易逝品的需求服从正态分布,给出了的数值计算,得出了零售商具体的订货量的结果。最后,在第四章中给出了全文的结论,并讨论了本文可进一步考虑的因素。3.学位论文马福珍需求信息更新的报童模型订货策略选择2009在经典报童问题中，销售是一次性的，未销售的商品以远低于成本的残价被处理掉，这导致商家不敢多订购货物，而缺货是有损失的，为解决这个矛盾，本文提出了追加订购方案，即根据市场的需求量先少量订购，当不够卖时，再次进行订购，由于目前市场的充足率基本饱和，追加订购时厂家还按第一次订购的价格卖给商家.假设销售有一个相对较长的时间间隔，商品作为使用价值存在一定的时间限制，尤其是季节性的单周期销售商品，如果在一定时间内第一次订购量不足，应进行追加订购，在一定时期内没有卖掉的商品应进行降价销售，最后没有销售掉的商品，则按残价处理.br　　本文主要研究关于短生命周期产品的供应链契约中的协调订货问题，在不同订货策略情况下提出相应的协调策略，并对协调策略的有效性展开讨论。最后，建立一个带有竞争性的供应链网络平衡问题，并对模型的求解算法进行讨论.4.期刊论文王圣东.周永务.WANGSheng-dong.ZHOUYong-wu带有二次订购的单制造商多销售商协调模型-系统工程学报2009,24(4)在单周期易逝品供应链协调问题的研究中,常常借助于经典的报童模型,限制销售商的订货机会只有一次,然而在实际中,销售商常常会在销售期末进行再次订购.考虑了两次订货机会下由单制造商和多个销售商组成的供应链生产销售易逝品的协调模型,给出了模型的分析解,同时给出了使得供应链达到协调的一个全单位量折扣策略.并且用数值实例证实了本模型的特例-单制造商单销售商协调模型所得的系统期望总利润要高于已有此类模型的相应结果.5.学位论文李根道模型不确定下的收益管理动态定价策略研究2009收益管理是一套通过控制库存或价格来为企业的产品或服务科学管理需求以使有限库存收益最大的管理理念和方法。传统的关于收益管理动态定价策略的研究大都利用随机模型来刻画不确定需求，并假定该概率模型是已知的，以此来对价格决策进行优化。但现实中决策者往往并不具有需求模型的完全信息，而根据不恰当的模型优化得到的价格可能得到错误的决策。本文放松了这一完全信息假设，研究了单个零售企业在模型不确定下如何对有限库存进行动态定价以使期望收益最大的问题。通过在价格优化时考虑到需求模型的不确定，可以使优化的价格具有更强的适用性。br　　本文首先研究了结构化模型不确定下，如何对有库存约束的易逝品制定价格策略的问题。利用贝叶斯方法在销售过程中对不确定参数进行学习，分别研究了连续需求学习和周期性需求学习的动态定价问题。在连续需求学习的动态定价问题中，本文将顾客到达过程构造为一个贝努利过程，利用贝叶斯方法对每个周期有顾客到达的概率进行学习，将该问题构造为一个随机动态规划模型，并分析了最优价格策略与最优值函数的结构性质。在周期性需求学习的动态定价问题中，利用乘式需求函数对需求进行建模，利用贝叶斯方法对随机变量分布中的不确定参数进行学习，将该问题构造为一个依赖于销售历史的随机动态规划模型，分析了最优值函数的性质。br　　接下来本文研究了非结构化模型不确定下，如何对有库存约束的易逝品制定鲁棒价格策略的问题。利用相对熵来刻画模型不确定，将定价问题构造为一个决策者与“自然”的二人零和非合作博弈，建立了基于相对熵约束和基于相对熵惩罚的鲁棒定价模型，证明在一定条件下这两个模型可以得到相同的价格策略。对于单周期定价问题，分析了最优价格的性质。对于多周期鲁棒定价问题，证明该问题可以通过动态规划求解价格策略，并分析了鲁棒动态定价问题与指数效用下的风险规避型动态定价问题的关系。br　　然后本文将上述单产品鲁棒动态定价模型扩展到多产品，研究了模型不确定下的多种相关易逝品的鲁棒动态定价问题。仍利用相对熵来刻画模型的不确定，分别建立了同一模型不确定水平下的动态定价模型和不同模型不确定水平下的动态定价模型。对于前者证明可以利用动态规划递归求解，但由于所谓的“维数灾难”难以计算最优价格策略，本文设计了结合神经网络、遗传算法和随机模拟的混合智能算法来计算最优价格策略;对于后者，发现难以利用动态规划来计算价格策略，本文提出了结合遗传算法和随机模拟的启发式算法来计算开环策略。数值算例验证了算法的有效性。br　　最后本文将易逝品鲁棒动态定价模型扩展到非易逝品，研究了非结构化模型不确定下有库存约束的非易逝品收益管理问题。首先利用随机最优控制理论对完全信息下的动态定价问题进行建模，分析了最优值函数和最优价格策略的结构性质。然后将相对熵过程的概念进行了扩展来刻画需求模型的不确定，并将鲁棒动态定价问题构造为一个二人零和随机微分博弈，给出了最优值函数满足的Hamilton-Jacobi-Isaacs(HJI)方程，然后通过验证定理证明了HJI方程的解就是动态定价问题的值函数。最后通过名义需求率为指数函数的算例对鲁棒价格策略和最优值函数进行了说明。6.期刊论文马福珍.余东.吴浩.MAFu-zhen.YUDong.WUHao带有可追加订购和季节性销售的报童问题-湖北师范学院学报（自然科学版）2009,29(3)商品作为使用价值存在一定的时间限制,尤其是季节性的单周期销售商品,如果在一定时间内第一次订购量不足,应进行追加订购,在一定时期内没有卖掉的商品应进行降价销售,最后没有销售掉的商品,则按残价处理,使零售商获得最大的期望利润.从追加订购和季节性销售两个方面考虑,求解一个最佳订购量,使新模型的收益达到最大,通过研究,我们发现新模型比经典报童模型、或一次订购二次降价销售的报童模型、或可追加订购的报童模型的收益均有较大的提高,同时还分析了模型的