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Econometrics《经济计量学》参考书目•J.M.Wooldridge,《计量经济学导论：现代观点》中译本，人大出版社（适于初学者）•Greene,EconometicsAnalysis,《经济计量分析》第2版（中文版），中国社会科学出版社，1998（适于进阶者）•李子奈《计量经济学》（第二版）高等教育出版社第一章导论•关于计量经济学内容、意义、方法论，与相关学科关系，在经济学中地位等的概述•导论的作用是使读者明确学习的意义、目标、学习方法，对掌握本课程的精髓很有意义。⒊课程说明⑴教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。⑵先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计等关于学习方法的说明⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主，也要理解适当引入的、教材中没有的非经典理论方法；⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸必须十分重视综合练习；⑹必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。（以Eviews5软件为主）第一节计量经济学含义•本节解决两个问题：（1）计量经济学是什么？（2）为什么要学习计量经济学？这两个问题很重要，我们通过例子，在相关学科比较等进行说明。一、经营活动和经济管理方面应用的例子1、价格竞争问题：降价是好的竞争策略吗？（微观）2、生产函数3、宏观经济管理：刺激需求政策的有效性？投资由什么决定？4、降息对刺激经济的有效性？（思考：如何根据经济理论建立模型）bPaPQQ)((,,)QfLKT01()CfYccYIabYcR二、总结和定义•计量经济学、计量经济分析的作用：证实理论、确定参数值，检验、验证、预测、政策判断。或者发现、验证、具体化和应用经济规律。•某些定义：（1）利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济现象分析的一门社会科学。（2）运用数理统计知识分析经济数据，对构建与数理经济学之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。定义：以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。（见教材P1）因此，计量经济学研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系；二是因果关系。第二节计量经济学与其他学科数学统计学数理统计经济统计数理经济计量经济学1、计量经济学与经济理论•经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。•一般经济理论（定性）是计量经济学的基础。例：关于失业问题的数量实证分析（1）菲利普斯曲线（工资和失业率）；（2）资本和技术变化的影响；（3）人口和移民的影响（供给方面）；（4）经济增长和产业结构（需求方面、结构性失业）。•一般经济理论是修正计量经济分析模型、方法的依据。•一般经济理论是解读计量分析结果的工具。•区别是定性为主、定量为主等。2、计量经济学与统计学•目的和手段关系•计量的参数估计、模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。•区别主要是，问题导向和数据导向，对模型重视程度、目的性强弱等。3、计量经济学与数学•数学（微积分、线性代数、概率统计）是计量分析（ＯLS、级数、矩阵、方差、期望）的基础和工具。•数学知识（函数性质等）对计量建模的作用。•计量经济学不是数学，是经济学。（1）基础计量经济学主要是经典方法论。（2）回归分析是核心。第三节计量经济分析步骤•对象——变量关系，计量经济模型•材料——经济数据一、理论模型的设计二、模型参数的估计三、模型的检验四、模型应用一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。选择变量时应注意：１.考虑数据的可得性和成本。２.注意因素和变量之间的联系与区别。3.要求变量间互相独立。４.衡量变量的重要性（变量不足或过度）变量的分类•TheSimpleRegressionModel：•Ｙ=b0+b1Ｘ+u•Y是因变量或被解释变量（dependentvariable）•X是自变量或解释变量（Independentvariableorexplanatoryvariable)•分析需求函数的变量：bPaPQQ)(⑵确定模型的数学形式（函数形式）利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=α+β1ln(人均收入)+β2ln(食品价格)+β3ln(其它商品价格)+ε⑶样本数据的收集几类常用的样本数据时间序列数据截面数据面板数据虚变量离散数据横截面数据crosssectionaldata•同一时间、不同统计单位的相同统计指标所组成的数据列。如工业普查数据、人口普查数据、家计调查数据等。•以下是美国1976年526个随机抽取的工人工资及其主要影响因素的部分数据：obsnowageeducexpefemalemarried13.11121023.24122211………………5263.5014510时间序列数据timeseriesdata•同一统计指标按时间顺序记录的数据列。常用的数据频率有：年（如政府预算）、季度（如GDP）、月（如消费价格指数）、周、日和高频数据。•以下是浙江省城镇居民1980~2004年收入与消费的部分数据:年份人均可支配收入（元）人均消费性支出（元）19804884281981523476………………20041454610636面板数据（混合数据）panaldataorpooledcrosssection•混合数据中既有时序数据又有横截面数据。面板数据（paneldata）是混合数据的特例，即同一横横截面单位在不同时期的调查数据。•如美国商业局定期对住房进行调查，每次调查的家庭都相同。•不同日期不同股票的收益率（%）日期中国人均收出印度人均收出600603….1997.1998…常用的经济数据来源：中国统计年鉴、中国金融年鉴、、中国商务部、中国证监会网站等，各种证券软件。中国股票市场交易数据库（CSMAR）是国泰安公司联合香港大学，针对高等院校、金融证券机构的专家学者，对于中国股票市场分析研究的需要，而设计研发的高级专业金融会计数据库系统，提供全面、真实、准确的中国证券市场交易数据。世华资讯其他数据来源••IMF的国际金融数据库免费注册•IMF的国金年鉴数据资源可以通过免费注册在线获取。请先打开页面：•，然后用你的电子信箱进行注册，进入信箱收到IFS发出的确认邮件并点击相应的链接激活你的ID。现在你可以享受60天的试用服务了。现在重新进入，进行登录，有35000个时间序列（包括200多个国家地区）供你使用，而且查找的数据可以根据你的不同需要，选择：•1、不同的周期频率的数据（如以年、季、月为周期）•2、生成不同的下载文件格式（html、xls等等）•3、设定不同的起止时间Othersdata•！全球各国及地区的统计年报••各国宏观数据的主力网站。•！BEA经济分析局（美国）档次高，数据很多•！亚洲开发银行****数据和文章。•！美国商业部统计局***•！东盟官方网站***•有各国的宏观数据，还有相关的论文。对研究东亚货币很有用。•！经济研究（美联储系统）***•有关于货币的一些历史数据。•！经济统计情况（美国白宫）***数据质量完整性准确性可比性一致性三、模型参数的估计⑴各种模型参数估计方法⑵如何选择模型参数估计方法⑶关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews5.0及3.1版本(stata,sas,spss，gauss)能够熟练使用一种四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)⑵统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括随机干扰项的异方差性检验、序列相关性检验和解释变量的共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测计量经济学模型的应用一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展一、结构分析•经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。•结构分析所采用的主要方法是弹性分析（相对数）、乘数分析（绝对数）与比较静力分析。•计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。•应用举例二、经济预测•计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。•计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。•对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。•模型理论方法的发展以适应预测的需要。三、政策评价•政策评价的重要性。•经济政策的不可试验性。•计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。计量经济分析的主要步骤理论模型的构建样本数据的收集模型参数的估计模型的检验模型的应用Noyes三、计量经济学的内容体系△广义计量经济学和狭义计量经济学△初、中、高级计量经济学△理论计量经济学和应用计量经济学△经典计量经济学和非经典计量经济学△微观计量经济学和宏观计量经济学△广义计量经济学和狭义计量经济学•广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。•狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。•本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。△初、中、高级计量经济学•初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；•中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；•高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。•本课程定位于初中级水平。△理论计量经济学和应用计量经济学•理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。•应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题