量化经典 文华程序化交易设计精要

什么是程序化交易？程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。程序化交易需求分析麦语言（Mylanguage）模型开发平台赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模型基本结构学习编写跨指标、跨周期模型公式：泛指指标、模型。没有具体指向性。指标：指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。交易信号：指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单。交易信号也是一个技术分析范畴的概念。交易模型：指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。交易指令：指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;用指标监测行情：K线上穿D线RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;//以下是加入的交易指令CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令AUTOFILTER;指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模型基本结构1、命名部分：支持汉字、字母、数字、划线格式命名，长度控制在31字符内；命名不能和已存在的公式名称重复。2、定义变量名称变量名称不能相互重复；不能与参数名重复；不能与函数名重复。3、半角输入法的大写状态。4、每个语句应该以分号结束。5、参数部分：可以设置六个参数；首先是参数名称，然后是参数的最小值，最大值，最后是参数的默认值；在定义参数时要注意的是参数名称不可以重复,12个字符内。6、运用函数语言，也就是表达你的语言：函数具有自己的表达式，运行它就需要将我们的思路，按照函数的表达式套用表述。命名参数MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);CROSS(MA10,MA5);CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。HIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为O。MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5求A在5个周期内的简单移动平均CROSS(X,Y)表示X上穿Y；例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线运用函数定义变量A:(O+C)/2;B:CO;//判断是否收阳；满足条件返回1，否则返回0D:TIME=0910&&CO;//用于多条件逻辑关系MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10);//金叉CROSS(MA10,MA5);//死叉SETTLE引用结算价REF(X,N)引用X在N个周期前的值MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。定义变量：结算价：15周期收盘价均线（显示定义)；REF(H,1);REF(MA15,1);S:=SETTLE;MA15:MA(C,15);衍生：当前K线的前一个周期最高价；当前K线的前一个周期15均线；5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5日均线上穿10日均线的5个点；MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA20:=MA(C,20);A:(CROSS(MA5,MA10)&&CMA20)||CROSS(MA5,MA10+5*MD);总结：清晰逻辑关系，可以用“（）”来表示。指标、模型相关术语模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法模型基本结构在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成。交易模型基本结构：1.定义需要的每个变量2.交易条件+交易指令MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;定义思路中涉及到的变量交易条件，写入交易指令均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；MA5:MA(C,5);MA10:MA(C,10);CROSS(MA5,MA10),BPK;CROSS(MA10,MA5),SPK;具体细化思路：5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；日内交易：均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；CROSS(MA5,MA10)&&TIME=0900&&TIME1457,BK;CROSS(MA10,MA5)||TIME=1457,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME=0900&&TIME1457,SK;CROSS(MA5,MA10)||TIME=1457,BP;具体细化思路：3分钟周期5日均线上穿10日均线，平空做多；5日均线下穿10日均线，平多做空；DATE取日期数（19700101-20331231）。用法：DATE返回某周期的日期数。TIME取周期的时数。用法：TIME取周期的时数。REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价HHV(X,N)LLV(X,N)求X在N个周期内的最高值。若N为0则从第一个有效值开始算起。例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。该函数参数支持变量计算如HHV(HIGH,VAR1);//VAR1为变量VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。DATEREF(DATE,1)//今天第一根K线VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),O);//当天开盘价VALUEWHEN(TIME=1030,O);//10点半那根K线的开盘价昨天的收盘价？VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(C,1));BKPRICE返回最近一次模型买开位置的买开信号价位。BARSBK返回上一次买开仓距离当前k线的k线数。BARSLAST(X)求上一次X条件成立到当前的周期数COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR80,5);表示统计在5个周期内满足WR80的次数AUTOFILTER对模型的所有信号按照先买后卖，先开后平的顺序过滤。1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤；2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指令，其他的都被过滤）；CBKPRICE+50*MD;//最新价大于买开仓价位的50个点HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前为止的周期数——》HH:HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价昨天开盘的最高价?表达式一：REF(HH,N)；表达式二：VALUEWHEN(DATEREF(DATE,1),REF(HH,1));跨周期函数介绍引用某品种在某个周期上加载了某个指标的数据。用法：#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]ASVAR引用CODE所对应的合约PERIOD周期下指标FORMULA的数据。CODE文华码，PERIOD周期，FORMULA引用指标名，VAR定义变量名跨周期跨合约模型的编写规则1.只能引用.FML/.XFML文件2.只能引用如下周期：MIN1MIN3MIN5MIN15MIN30HOUR1DAYWEEKMONTH3.只能短周期引用长周期4.被引用的指标中不能存在引用5.如果不写文华码，默认引用当前合约,也可以直接写合约代码如:rb12016.FORMULA引用指标名，只能引用除数字、或者数字开头的名称之外的名称。跨周期跨合约模型的编写思路及案例1.同一合约不同周期调用示范12.同一合约不同周期调用示范23.不同合约之间的数据调用例1同一合约不同周期的数据调用要求当日均线出现多头排列时，5分钟KD线金叉，做多。当日均线出现空头排列时，5分钟KD线死叉，做空。例1：先建立一个指标名称AAAMA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);MA30:=MA(C,30);再建立你的模型#IMPORT[,DAY,AAA]ASVARDM5:=VAR.MA5;DM10:=VAR.MA10;DM30:=VAR.MA40;RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;K:SMA(RSV,M1,1);D:SMA(K,M2,1);J:3*K-2*D;DM5DM10&&DM10DM30&&CROSS(K,D),BPK;DM5DM10&&DM10DM30&&CROSS(D,K),SPK;AUTOFILTER;30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。尾盘平仓重点：引用大周期的前期数据怎么表达例2同一合约不同周期的数据调用要求例2先建立一个指标名称AAARMA5:=REF(MA(C,5),1);RMA10:=REF(MA(C,10),1);再建立你的模型#IMPORT[,MIN30,AAA]ASVARDM5:=VAR.RMA5;DM10:=VAR.RMA10;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10);DM5DM10&&CROSS(MA5,MA10)&&TIME1450,BK(DM5DM10&&CROSS(MA10,MA5))||TIME=1450,SP;DM5DM10&&CROSS(MA10,MA5)&&TIME1450,SK;(DM5DM10&&CROSS(MA