实验报告4 期末作业

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《论文写作中的经济模型构建》开放实验分析报告实验完成者徐慧班级11统计1班学号20114030实验时间2013年6月18日一、实验名称基于VAR模型分析我国居民消费、投资和国内生产总值(GDP)之间关系。二、实验目的运用相关的统计数据,建立VAR模型,以此来分析我国居民消费、投资和GDP之间关系,掌握我国宏观经济的现实问题及其历史形成过程、主要制约条件和影响因素的实证统计分析内容。三、实验步骤1、收集我国1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值(GDP)数据,并导入至stata软件中,得到数据表见表1,命令为:edit将数据复制粘贴savegdp;2、选择运用VAR模型的变量;(1)做出gdp,inv,con关于year的变化趋势,得到趋势图,如图1所示,命令为:.linegdpinvconyear;(2)生成三个新的变量lngdp,lninv,lncon,并做出lngdp,lninv,lncon关于year的变化趋势图,得到趋势图,如图2所示,命令为:.linegdpinvconyear.generatelngdp=log(gdp).generatelninv=log(inv).generatelncon=log(con).linelngdplninvlnconyear(3)定义时间序列,命令为:.tssetyear,运行结果如下:timevariable:year,1981to2011delta:1unit(4)分别对lngdp,lninv,lncon三个变量作平稳性检验,得到三张平稳性检验表,分别如表2,3,4所示,命令为:.dfullerlngdp,.dfullerlninv,.dfullerlncon;(5)分别对lngdp,lninv,lncon取一阶差分,得到三个新的变量dlngdp,dlninv,dlncon,并分别检验三个新的变量的平稳性,得到三张平稳性检验表,分别如表5,6,7所示,命令为:三、实验步骤.generatedlncon=d.lncon;.dfullerdlngdp,.dfullerdlninv,.dfullerdlncon;3、建立VAR模型;(1)VAR模型阶数选择,得到表8(VAR模型阶数选择表),命令为:.varsocdlngdpdlninvdlncon(2)进行VAR模型的回归,得到表9,命令为:.vardlngdpdlninvdlncon,lags(1/4)(3)对VAR模型的平稳性进行考察,得到表10,图3,命令为:.varstable,graph(4)对模型进行格兰杰因果检验,得到表11,命令为:.vargranger(5)对模型进行脉冲分析,得到图4,5,命令为:.irfsetresult1.irfcreateresult1,order(dlngdpdlninvdlncon).irfgraphoirf.irfgraphoirf,impulse(dlngdp)response(dlncon).varfcastcomput四、实验结果及分析1、对图1分析,由图1可知,1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值(GDP)都随着时间的增长而增长,并且增长的速度越来越快;2、对图2的分析,由图2可知,取了对数后的居民消费、投资和国内生产总值(GDP)也随着时间的增长而增长,而增长较为平稳,增长速度基本不变;3、由表2、3、4、5、6、7可知,lngdp,lninv,lncon的平稳性没有dlngdp,dlninv,dlncon的平稳性强,因此选择dlngdp,dlninv,dlncon作为VAR模型的变量;4、由VAR模型阶数选择表可知,应选择滞后阶数为4;5、由VAR模型的回归表可知,dlngdp,dlninv,dlncon的一阶滞后数,二阶滞后数,三阶滞后数,四阶滞后数相互都有联系,都可作为自变量和因变量相互联系;6、由VAR模型的平稳性检验表和图可知,所有的点都在单位圆内,因此,此VAR模型具有稳健性;7、由模型的格兰杰因果检验表可知,dlngdp,dlninv,dlncon之间相互影响,相互存在因果关系;四、实验结果及分析8、由脉冲分析表可知,(1)当dlncon作脉冲变量时,响应变量dlncon的变化不太显著,说明dlncon对dlncon的影响不太显著,响应变量dlngdp的变化也不太显著,说明dlncon对dlngdp的影响也不太显著,响应变量dlninv由变化,先是随着dlncon的增加而减少,后又随着dlncon是增加而增加,最终平稳不变;(2)当dlngdp作脉冲变量时,响应变量dlncon随着dlncon的增加而波动,大体趋势是减少,响应变量dlngdp随着dlncon的增加而波动,大体趋势是减少;响应变量dlninv的变化也如上所示;(3)当dlninv作脉冲向量时,响应变量dlncon随着dlninv的增加而不显著变化,稍有波动,响应变量dlngdp的变化同dlncon的变化类似,响应变量dlninv随其的增加而显著变化,有波动,先减少后增加。五、自评及问题1、不懂VAR模型,只会学着老师的步骤去模仿,不能真正理解。六、成绩七、指导教师郭利京附件一、表1:我国1978-2011年我国居民消费、投资和国内生产总值(GDP)数据表yeargdpconinv19815008.83361.51630.2198255903714.81784.219836216.24126.4203919847362.74846.32515.119859076.75986.33457.5198610508.56821.83941.9198712277.47804.64462198815388.69839.55700.2198917311.311164.26332.7199019347.812090.56747199122577.414091.97868199227565.217203.310086.3199336938.121899.915717.7199450217.429242.220341.1199563216.936748.225470.1199674163.643919.528784.9199781658.548140.629968199886531.651588.231314.219999112555636.932951.52000987496151634842.82001109027.986866933.8868539769.42002120475.61571816.51501455652003136613.477685.51225559632004160956.687552.579769168.42005187423.599357.5431777856.823742006222712.5113103.848392954.078952007266599.2132232.8677110943.24512008315974.6153422.4939138325.3042009348775.1169274.7989164463.22382010402816.5194114.9551193603.91112011465731.3228561.3262225006.6669附件二、图1:gdp,inv,con关于year的趋势图01000002000003000004000005000001980199020002010yeargdpinvcon附件三、图2:lngdp,lninv,lncon关于year的趋势图681012141980199020002010yearlngdplninvlncon附件四、表2、3、4:lngdp,lninv,lncon的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.7744Z(t)-0.940-3.716-2.986-2.624StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=30表2:lngdp的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.8888Z(t)-0.516-3.716-2.986-2.624StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=30表3:lninv的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.6388Z(t)-1.279-3.716-2.986-2.624StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=30表4:lncon的平稳性检验表附件五、表5,、6、7:dlngdp,dlninv,dlncon的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.1681Z(t)-2.312-3.723-2.989-2.625StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=29表5:dlngdp的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.0231Z(t)-3.149-3.723-2.989-2.625StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=29表6:dlninv的平稳性检验表MacKinnonapproximatep-valueforZ(t)=0.1112Z(t)-2.518-3.723-2.989-2.625StatisticValueValueValueTest1%Critical5%Critical10%CriticalInterpolatedDickey-FullerDickey-FullertestforunitrootNumberofobs=29表7:dlncon的平稳性检验表附件六、表8:VAR模型阶数选择表Exogenous:_consEndogenous:dlngdpdlninvdlncon4189.07221.416*90.0112.6e-09-11.544*-11.0006-9.656873178.36422.26690.0082.5e-09-11.4126-10.9946-9.960992167.23110.47790.3132.7e-09-11.2486-10.9559-10.23241161.99332.21390.0002.0e-09*-11.5379-11.3707*-10.9573*0145.8873.4e-09-10.9913-10.9495-10.8461lagLLLRdfpFPEAICHQICSBICSample:1986-2011Numberofobs=26Selection-ordercriteria附件七、表9:VAR模型的回归表._cons.0360356.02920441.230.217-.0212039.0932752L4..0220051.44997410.0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