深圳交易所交易规则

—1—深圳证券交易所交易规则深证会[2012]143号（2001年11月30日实施2006年5月15日第一次修订2011年1月17日第二次修订2012年11月30日第三次修订）目录第一章总则......................................................................................................3第二章交易市场.............................................................................................3第一节交易场所.......................................................................................3第二节交易参与人..................................................................................3第三节交易品种与方式..........................................................................4第四节交易时间......................................................................................4第三章证券买卖.............................................................................................4第一节一般规定.......................................................................................4第二节委托..............................................................................................5第三节申报..............................................................................................6第四节竞价..............................................................................................9第五节成交............................................................................................11第六节大宗交易....................................................................................12第七节融资融券交易............................................................................13第八节债券回购交易............................................................................14第四章其他交易事项...................................................................................15—2—第一节转托管........................................................................................15第二节开盘价与收盘价........................................................................16第三节挂牌、摘牌、停牌与复牌.......................................................16第四节除权与除息................................................................................17第五节退市整理期间交易事项...........................................................18第五章交易信息...........................................................................................18第一节一般规定....................................................................................18第二节即时行情....................................................................................19第三节证券指数....................................................................................19第四节证券交易公开信息...................................................................20第六章证券交易监督...................................................................................21第七章交易异常情况处理..........................................................................24第八章交易纠纷...........................................................................................25第九章交易费用...........................................................................................25第十章附则....................................................................................................25—3—第一章总则1.1为规范证券市场交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。1.2深圳证券交易所（以下简称“本所”）上市证券及其衍生品种（以下统称“证券”）的交易，适用本规则。本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。1.3证券交易遵循公开、公平、公正的原则。1.4投资者交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所有关业务规则，遵循自愿、有偿、诚实信用原则。1.5证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的其他方式。第二章交易市场第一节交易场所2.1.1本所为证券交易提供交易场所及设施。交易场所及设施由交易主机、交易大厅、交易单元、报盘系统及相关的通信系统等组成。第二节交易参与人2.2.1会员进入本所市场进行证券交易，应当向本所申请取得交易权限，成为本所交易参与人。交易参与人应当通过在本所申请开设的交易单元进行证券交易。2.2.2交易单元，是指交易参与人向本所申请设立的、参与本所证券交易与接受本所监管及服务的基本业务单位。2.2.3交易单元和交易权限的具体规定，由本所另行制定。—4—第三节交易品种与方式2.3.1在本所市场上市交易的品种包括：（一）股票；（二）基金；（三）债券；（四）权证；（五）经证监会批准的其他交易品种。2.3.2证券交易的方式包括：（一）现券交易；（二）回购交易；（三）融资融券交易；（四）经证监会批准的其他交易方式。第四节交易时间2.4.1本所交易日为每周一至周五。国家法定假日和本所公告的休市日，本所市场休市。2.4.2证券采用竞价交易方式的，每个交易日的9︰15至9︰25为开盘集合竞价时间，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57为连续竞价时间，14︰57至15︰00为收盘集合竞价时间。经证监会批准，本所可以调整交易时间。2.4.3交易时间内因故停市，交易时间不作顺延。第三章证券买卖第一节一般规定3.1.1会员接受投资者的买卖委托后，应当确认投资者具备相应证券或资金，并按照委托的内容向本所申报，承担相应的交易、交收责任。会员接受投资者买卖委托达成交易的，投资者应当向会员交付其委—5—托会员卖出的证券或其委托会员买入证券的款项，会员应当向投资者交付卖出证券所得款项或买入的证券。3.1.2会员通过报盘系统向本所交易主机发送买卖申报指令，并按本规则达成交易，交易记录由本所发送至会员。3.1.3会员应当按有关规定妥善保管委托和申报记录。3.1.4投资者买入的证券，在交收前不得卖出，但实行回转交易的除外。证券的回转交易，是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出。债券竞价交易实行当日回转交易，B股实行次交易日起回转交易。经证监会批准，本所可以调整实行回转交易的证券品种和回转方式。3.1.5本所可以根据市场需要，实行主交易商制度，具体规定由本所另行制定，报证监会批准后生效。第二节委托3.2.1投资者买卖证券，应当以实名方式开立证券账户和资金账户，并与会员签订证券交易委托协议。协议生效后，投资者为该会员经纪业务的客户。投资者开立证券账户，按本所指定登记结算机构的规定办理。3.2.2投资者可以通过书面或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托会员买卖证券。投资者通过自助委托方式参与证券买卖的，会员应当与其签订自助委托协议。3.2.3投资者通过电话、自助终端、互联网等方式进行自助委托的，应当按相关规定操作。会员应当记录投资者委托的电话号码、网卡地址、IP地址等信息。—6—3.2.4除本所另有规定外，投资者的委托指令应当包括：（一）证券账户号码；（二）证券代码；（三）买卖方向；（四）委托数量；（五）委托价格；（六）本所及会员要求的其他内容。3.2.5投资者可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。限价委托，是指投资者委托会员按其限定的价格买卖证券，会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券；按限定的价格或高于限定的价格申报卖出证券。市价委托，是指投资者委托会员按市场价格买卖证券。3.2.6投资者可以撤销委托的未成交部分。3.2.7被撤销或失效的委托，会员应当在确认后及时向投资者返还相应的资金或证券。第三节申报3.3.1本所接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰00。每个交易日9︰20至9︰25、14︰57至15︰00，本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报；在其他接受申报的时间内，未成交申报可以撤销。每个交易日9︰25至9︰30，交易主机只接受申报，但不对买卖申报或撤销申报作处理。本所可以调整接受会员申报的时间。3.3.2会员应当按照接受投资者委托的时间先后顺序及时向本所—7—申报。买卖申