12-13(1)时间序列分析A

1上海立信会计学院2012～2013学年第一学期统计学专业《时间序列分析》期终考试试卷A（本场考试属闭卷考试，可使用计算器）共4页班级________________学号________________姓名_____________题号一二三四五六总分得分一.填空题（15空，每空2分，共30分）1．如果{}tX的自相关系数2步截尾，则偏自相关系数_______，应该采用_______模型拟合。2.时间序列模型参数估计的主要方法有___________估计、___________估计和___________估计。3．用AIC和BIC准则来定阶，假设自回归部分和移动平均部分的阶数均为2：AICqp012012-5.113-5.114-5.117-5.152-5.143-5.191-5.172-5.156-5.156BICqp012012-5.13-5.14-5.12-5.15-5.13-5.16-5.17-5.11-5.15则按照AIC和BIC准则确定的最佳拟合模型分别为_______和__________。4．设{}tX满足MA(1)模型：130.78tttX，则两步预测值(2)tX=_________。5．若{}tX具有2阶线性趋势和周期为12的季节因素，则对其先进行差分，得分2再进行差分可将其平稳化，相应的SAS语言命令为X(_____)。6．非平稳序列建模过程中每进行一次差分运算都要进行一次检验，这样做是为了防止。7．运用F准则对AR(p)模型定阶时，原假设为，即表示。二．简答题（2小题，每小题5分，共10分）1．平稳时间序列的意义？2．简述ARIMA模型的建模步骤。三．判断平稳性、可逆性（4小题，每小题5分，共20分）1．2(11.60.6)ttBBX；2．12(1)0.6ttttBX；得分得分33．1210.60.21.4tttttXXX；4．122ttttX。四．计算题（3小题，共40分）1．解差分方程1127128ttttXXX。（10分）2.ARMA(1,2)模型：1120.50.30.4tttttXX，其中2{}~(0,)tWN，求其自相关函数k。（10分）得分得分43．设时间系列{}tX满足AR(1,1)模型：110.80.6ttttxx，~(0,0.0025)tWN，且t时期的观测值为0.3tx,1000.01e=，求（1）1tX，2tX95%的置信区间。（12分）（2）设新获得观测值10.24tx，试重新估计2tX95%的置信区间。（8分）得分