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1判断题1.从截面分析中得到的R2通常大于从时序分析中得到的R2。2.无约束模型是Yi= 0+ 1X1i+ 2X2i+ 3X3i+ui，有约束模型为Yi= 0+ 1X1i+ui。F统计量为：(RSSr−RSSu)/gRSSu/(n−k)其中的g=43.考伊克模型是假定待估参数是以等比数列递减的（）4.复相关系数R2随着解释变量的增加而增加。()5.如果回归模型的基本假设满足，并且误差项服从正态分布，那么(bb−b)/se(^b)服从t分布，其中，se(^b)表示标准差。6.要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。7.较高的两两相关系数并不一定表明存在着高度多重共线性。8.b是X的系数，原假设是：b=0，则如果原假设被拒绝的话，就称X对Y有显著的影响。9.违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。10.在存在自相关时，最小二乘估计是有偏的11.你要检验假设：b=0。设tc是t分布的临界值，如果bb−tcse(^b)≤0≤bb+tcse(^b)，则不能拒绝以上假设。12.在带常数项的线性回归中，残差平方和等于零。13.当自相关成为一个问题时，广义差分法是一个有效的解决办法。()14.以两种方式估计投资函数：第一种方式，投资以万元来度量，第二种方式，投资以亿元来度量。两种估计得到的拟合优度是一样的。（）15.一元线性回归模型斜率参数的估计是被解释变量的方差和解释变量的比值16.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（）17.随机误差项的方差的估计量等于残差平方和除以样本容量。18.最小二乘估计的残差和小于任何其他线性估计的残差和。()19.杜宾沃森统计量约等于1−r，其中r是相邻两期干扰项的相关系数（一阶自相关系数）20.数理经济模型和计量经济学模型之间的差异之一是计量经济模型加入了未知或者不可知的随机变异。21.如果一个原假设（nullhypothesis）不被拒绝，它就是真实的。（）22.若模型出现内生变量的滞后变量Yt−1作为解释变量，可用DW统计量进行自相关检验（）23.短期效应由当期值的系数表示124.实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。25.随机变量X,Y间的相关系数可以取任意实数。26.正自相关意味着如果当前期的误差项是正的那么下一期的误差项将是负的。27.在线性回归模型中，为自变量或者应变量重新选取单位（比如，元换成千元），会影响t统计量和R2的数值。()28.当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。29.当异方差性成为一个问题时，加权最小二乘法是一个有效的解决办法。()30.一个加性虚拟自变量改变模型的斜率。()31.虚拟变量可以被用来对数据进行季节调整。()32.长期效应是所有解释变量滞后值的当前值的系数之和33.两阶段最小二乘估计是一种工具变量估计。（）34.在存在自相关时，最小二乘估计是有偏的。()35.在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。36.若某一结构方程过度识别，可用间接最小二乘法估计参数（）37.区间估计是建立一个未知参数一定会落入的范围。38.内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模型以外的因素所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。（）39.在存在异方差性时，假设检验是不可信的。()40.在存在高度多重共线性的情况下，无法判断一个回归系数的显著性。41.尽管存在完全多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量(BLUE)。42.异方差性在时间序列模型中是一个普遍的现象。()43.虚拟解释变量使得截距项发生移动。44.设误差项为ut=ut−1+vt，其中vt满足基本假设。这表明模型存在异方差性45.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。46.如果一个方程不可识别，2SLS是不适用的。（）47.联立方程模型中可以包含恒等式48.斜率和截距参数的估计量是相互独立的。49.样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。50.滞后变量的长期效应由滞后变量当前值的系数反应。()51.如果样本足够大，那么即使随机误差项不服从正态分布，最小二乘估计量也服从正态分布。252.53.虚拟变量是用来表示数量差异的变量（）54.杜宾沃森检验在某些期数据缺失的情况下特别有用。55.假设检验可以告诉我们只有那个样本数据与我们的猜想一致或者相容。56.杜宾沃森（Durbin-Watson）检验是用来检验一阶自相关的。()57.改变解释变量或者是被解释变量的单位，对t统计量和R2没有影响58.当存在异方差时，最小二乘估计是有偏的。()59.最小二乘估计量是确定的数。60.在存在自相关时，最小二乘估计是有偏的。()61.模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。（）62.在Y对X的标准线性回归中，回归线和X的值的水平距离被极小化了。63.样本平均值点在拟合回归线上64.模型中没有常数项时，对于m个类别的定性变量可以引入m个虚拟变量。（）65.滞后变量的长期效应等于滞后变量的各期滞后值的系数之和。()66.Goldfeld−Quandt检验在检验自相关时很有用67.正自相关在经济时序数据中是不常见的。68.如果存在异方差，通常用的t检验和F检验是无效的（）69.OLS法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（）70.联立方程中一个方程具有唯一的统计形式，则它是可识别的。()71.一个结构方程中包含的变量越多，则越有助于它的识别。()72.如果存在异方差通常用的t检验和F检验是无效的。73.如果某一辅助回归的R2较高，则表明一定存在高度共线性。74.异方差性使得模型的最小二乘估计是有偏的。()75.模型为Yi= 0+ 1Xi+ 2Di+ui，其中D在选举年等于1，否则等于0。如果 2显著地区别于零，那么选举年和其他年份比有显著的差异。76.异方差性在使用时间序列数据的模型中最普遍77.模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。78.存在异方差时，假设检验是不可靠的79.如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。80.复相关系数R2可以取任意非负实数。()81.最小二乘估计的残差平方和小于任何其他线性估计的残差平方和。()82.求参数的区间估计就是要找一个未知参数肯定落入的区间。（）83.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是BLUE。（）84.截距项的估计量是^a=Y−^bX，其中，上加一杠表示样本平均值。385.分布滞后模型以自变量的当期值和过去值为解释变量86.自相关问题在时间序列数据中比较普遍87.复相关系数R2随着解释变量数目的增加而增加。()88.虚拟变量可以被用来对数据进行季节调整。()89.如果模型的被解释变量和一个或多个解释变量之间存在高度的线性相关性，则称模型中存在多重共线性。()90.自相关是指模型的干扰项没有相同的方差91.如果除了干扰项服从正态分布这一假设之外，模型满足所有基本假设，则最小二乘估计量服从正态分布的92.加权最小二乘法是校正异方差性问题的一种方法。93.自相关是指回归模型的干扰项不具有相同的方差。()94.X和Y间的协方差是E(XY)−E(X)E(Y)95.存在异方差时，斜率和截距参数的最小二乘估计是有偏的96.如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无妨碍。97.在存在异方差情况下，普通最小二乘法(OLS)估计量是有偏的和无效的。98.R2度量的是在被解释变量的变差中，被回归模型解释的比例99.异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。100.当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS）估计量具有有效性，因此WLS估计量的方差小于OLS估计量的方差。（）101.内生变量与随机干扰项无关（）102.联立方程中一个方程具有唯一的统计形式，则它是可识别的。()103.在模型中同时引入春季、夏季、秋季和冬季四个虚拟变量是处理季节效应的一个普通方法。104.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性105.一阶正自相关意味着，相邻两期的干扰项倾向于具有相同的符号。()106.多重共线性是指被解释变量和多个解释变量之间高度线性相关。()107.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。108.当存在自相关时，OLS估计量仍然是无偏的（）109.随机误差项ui和残差项ei是一回事（）110.杜宾−瓦尔森d统计量检验假设误差项的同方差。111.多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数OLS估计量的无偏性，但会导致估计量的非有效性。112.显著性t检验要求参数估计量的抽样分布是正态分布。（）4113.当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著不为1（）114.用两种方法估计模型。第一种方法中，解释变量用美元度量。第二种方法中，解释变量用千美元度量。两种方法得到的一样的。115.杜宾沃森检验是检验一阶自相关的方法116.假设检验是要寻找一个未知参数可能会落入的范围2简答题1.你认为模型是Y=a+bX+u，而真实模型是lnY=a+blnX+u。如果你估计第一个方程，在你检验残差时，你会发现什么？试解释之。你的a;b的估计是好的吗？为什么是或为什么不是？在真实模型中，b应但被解释为什么？2.多重共性性的实际后果是什么？例举几种克服多重共线性的常用方法。3.相关系数系数r为什么可以用来衡量两个变量之间的相关程度？它有哪些不足之处？4.模型能否识别的实质是什么？试简述识别问题的阶条件和秩条件。5.在多元线性回归模型估计中衡量拟合优度，为什么要计算校正判定系数？校正判定系数受哪些因素影响？6.考虑在一个新建小区中出售135套住房的数据。其中X2=房屋面积(平方英尺)；X3=寝室的数目；Y=房价(美元)。1)房价与面积的回归^Y=^ 1+^ 2X2，结果如下^ 1=__________^ 2=____________解释参数估计值的经济含义。2)当房价对房屋面积的自然对数ln(X2)回归，参数估计如下：解释斜率估计值的经济含义。3)当房价的自然ln(Y)对数对房屋面积的自然对数ln(X2)回归，结果如下：解释斜率参数的经济含义。7.计量经济学模型是随机的而不是确定性的，模型的随机特性来自于误差项u。试说明误差项的来源。8.令Yi表示一名妇女生育孩子的数目，Xi表示该妇女接受过教育的年数。假如生育率对教育年数的简单回归模型为：Yi= 0+ 1Xi+ui（1）能说明随机扰动项u包含些什么因素？它们可能与教育水平相关吗？（2）上述简单回归分析是否能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响吗？请加以说明。59.高斯马尔科夫定理是说：如果满足经典假设，线性回归模型的最小二乘估计具有最佳线性无偏性。试解释最佳线性无偏性的含义。10.举例说明截距变动模型与截距和斜率同时变动模型各适用于什么情况？11.已知生产函数为Y=1:7896L0:5471K0:6247其中，Y--产出，L--劳动力投入，K--资本投入。（1）解释L，K的指数0.5471和0.6247的经济含义；（2）求两个生产要素的边际产量函数。12.假设某商品的需求函数为：Qt=a0Pa1tPsa2tYa3tut;t=1;2;···;n其中Q是需求量，P是价格，Ps是替代品价格，Y是收入，u是干扰项。（1）解释系数a1;a2和a3的含义，按照经济理论，这三个参数的预期符号是什么？（2）如何估计该模型，变换模型，并写出估计模型用的Eviews命令。13.说明加权最小二乘法的基本思想。14.你估计出了如下模型：bY=137:23+0:85X1−0:35X2+0:15X3se(68:2)(0:47)(0:13)(0:18)dw=1:23样本容量是75，下面的数字为估计的标准差。试检验一阶自相关。如