什么是计量经济学

经济学数量分析方法系列讲座讲座一：经典计量分析方法主讲人：刘海波东北师范大学经济学院2013年4月24日目的不会数学，也会经典计量什么是计量经济学计量经济学就是经济的测度计量经济学的产生与发展1926年命名Econometrics（R.Frish教授）1930年12月，世界计量经济学会成立1933年学会刊物《Econometrics》正式出版我国计量经济学研究状况1979年成立了中国数量经济学会1984年《数量经济技术经济研究》创刊经典和非经典计量经济学经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。主要特征：模型导向—理论导向；模型结构—线性或者可以化为线性估计方法—最小二乘方法或最大似然方法非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学非参数计量经济学时间序列计量经济学面板计量经济学动态计量经济学等经典计量建模基本步骤1.建模理论基础；2.收集数据；3.构建数学模型；4.构建计量模型；5.估计模型参数；6.模型适用性检验；7.应用：预测、结构调整、政策模拟等例题（1）理论或假说的陈述凯恩斯消费理论：基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。即边际消费倾向MPC是大于零而小于1。0MPC1（2）获得数据为了估计计量模型，要有数据。Y是总消费支出X是国内生产总值（GDP）时间段：1980-201119803007.94592.919813361.55008.819823714.8559019834126.46216.219844846.37362.719855986.39076.719866821.810508.519877804.612277.419889839.515388.6198911164.217311.3199012090.519347.8199114091.922577.4199217203.327565.2199321899.936938.1199429242.250217.4199536748.263216.9199643919.574163.6199748140.681658.5199851588.286531.6199955636.99112520006151698749200166933.9109028200271816.5120475.6200377685.5136613.4200487552.6160956.6200599357.5187423.52006113103.8222712.52007132232.9266599.22008153422.5315974.62009169274.8348775.12010194115402816.52011228561.3465731.3（3）消费的数学模型的设定凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关系。数学模型：Y=f(X)=B1+B2X0B21其中Y＝消费支出，为因变量；X＝收入，是自变量；模型参数的B1和B2分别代表截距和斜率系数。B2是MPC的度量。几何意义YXB11B2＝MPC消费支出收入（4）消费的计量模型的设定纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。给定收入，支出还受其他因素的影响，例如家庭大小，家庭成员的年龄等。（4）消费的计量模型的设定02000040000600000200004000060000800001E+051E+05收入（GDP）消费支出u（4）消费的计量模型的设定计量经济模型：Y=B1+B2X+uu是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。u可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的那些因素。（5）计量经济模型的估计估计方法：回归分析Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值。意义：在1980-2011年期间，斜率系数（即MPC）约为0.48，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.48元。ˆY5130.540.48X（5）计量经济模型的估计y=0.48x+5130.54R2=0.994702000040000600000200004000060000800001E+051E+05收入（GDP）消费支出（6）模型适用性检验与理论预期是否相符？是否通过各种统计量的检验？（t检验，F检验，JB检验等）凯恩斯预期MPC是正的，但小于1。在我们的结果中MPC等于0.48。这个数是不是在统计上小于1？（7）预测用回归模型预测2013年中国的消费支出2012年GDP总量为519322亿元，假定2013年GDP增长率为8％，则2013年GDP总量将达到519322*（1+8%）=560867.76亿元。预期消费支出是多少？ˆY5130.540.48*(560867.76)274347（亿元）收入乘数（M）假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数（M）决定：M=1/(1-MPC）＝1/（1-0.48）＝1.92投资减少（增加）1元，最终导致收入减少（增加）1.92元（注意，乘数的实现需要时间）。（8）利用模型进行控制或制定政策假定政府认为28万亿元的消费支出水平可以维持当前约4.5％的失业率，问什么收入水平将保证消费支出的这一目标值？280000＝5130.54+0.48*X则X＝572644（亿元）GDP增长率要达到：（572644/519322-1）*100＝10.3％小结：计量经济学“四大过程”模型设计：理论假说理论模型计量模型模型估计：数据估计方法模型检验：经济统计计量模型应用：预测政策模拟总体回归函数与样本回归函数12ˆ4.iiiiiYYebbXe111.|iiEYXBBX122.|iiiiiYEYXuBBXu注：前两个是总体的，后两个是样本的，第一和第三个表示条件均值，即回归线的函数表示，第二和第四个表示个值，即实际变量值。12ˆ3.iiiYfXbbX核心经典假设条件1.给定Xi，扰动项的期望或均值为零，即E(u|Xi)=02.解释变量X与扰动误差项u不相关，即Cov(X,u)=03.ui的方差为常数，即同方差假定，即Var(ui)=24.无自相关假定，即Cov(ui,uj)=0,ij5.解释变量之间不存在完全多重共线性，即两个解释变量之间无确切的线性关系6.随机误差项ui服从正态分布：ui~N(0,2)如果假定条件不满足，则发生了异方差、自相关、多重共线性、非正态分布需要考虑的问题1.样本统计量b去估计总体参数B的估计效果？即假设条件是否满足？主要包括正态性检验：JB检验自相关检验：DW；LMtest(BGtest)异方差检验;White;Glejsertest多重共线性检验:R2大，F大，t小，VIf2.变量的显著性检验？t检验3.方程的整体显著性检验？F检验4.拟合优度检验？R2举例城镇居民消费和收入、价格的关系满足条件或通过检验的手段：1.数据处理2.函数关系处理，如变量的非线性形式谢谢大家！