ftp报表展示与结果分析

内部资金转移定价应用——报表展示与结果分析2FTP报表概述FTP报表作为FTP系统的展现层，是FTP应用数据的直接来源。当前报表的设计，也是根据FTP应用的分析指标项倒推而得来的主要分析指标FTP利润日均规模FTP利差内部价格外部价格EVAFTP利差相关扣减项FTP报表分类FTP基础分析类报表基本维度资产负债维度损益FTP查询类报表收益率曲线基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析FTP报表概览资金转移定价报表FTP基础分析类报表报表名称报表内容发布频率阅读权限FTP损益表反映以FTP计算后的净利息收入与损益表的利润差异情况每月全行司库收益表反映司库收益情况以及调节项的使用情况每日总行主要资产负债FTP创利分析表反映资产负债表中主要的资产负债项目的FTP利润情况每日全行机构存贷款FTP创利分析表反映分行、支行处创利情况每日全行业务条线FTP创利情况表反映总行业务条线管理的产品创利情况每日全行产品FTP创利情况表反映存款、贷款、银行卡、资金产品的创利情况每日全行科目FTP利差分析表反映科目级的FTP创利情况每日全行行业FTP创利情况表反映各行业的FTP创利情况每日全行存款期限FTP创利分析表反映存款不同期限级的FTP创利情况每日全行贷款期限FTP创利分析表反映贷款不同期限级的FTP创利情况每日全行FTP查询类报表收益率曲线展示FTP内部收益率曲线价格及趋势每日全行FTP报表-基础分析类资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析报表解读-资产负债维度主要资产负债创利表纵向列示的一般是该行比较常用的资产负债分析维度，横向列示的FTP常用的主要指标；该表具有完整的资产负债项目；可分析各类主要资产负债业务的利润占比，着眼全局进行管理；报表解读-主要资产负债创利表收支项目当前余额期间调节前调节后日均余额收益/成本率利息收支FTP利率FTP利差FTP利润……一、资产总计1.各项贷款1.1.公司类贷款1.2.小微企业贷款1.3.个人贷款1.4.贴现1.5.其他贷款2.投资2.1.交易性金融资产2.2.持有至到期投资2.3.可供出售金融资产2.4.债券类应收款项投资2.5.应收其他款项投资3.买入返售4.存放中央银行款项5.存放同业6.拆放同业7.其他资产报表解读-主要资产负债创利表收支项目当前余额期间调节前调节后日均余额收益/成本率利息收支FTP利率FTP利差FTP利润……二、负债总计1.各项存款1.1.对公存款1.2.个人存款1.3.其他存款2.应付债券3.向中央银行借款4.卖出回购款项4.同业存放5.拆入资金7.其他负债资产负债FTP利差0.581.91付息/收益率5.392.15FTP利率4.804.05平均期限（年）4.410.66净利差错配利差3.240.75FTP创利分析总览报表解读-主要资产负债创利表FTP创利分析总览余额(百万)付息/收益率FTP利率FTP利差平均期限贷款（含直贴）53,8297.055.171.895.5年投资16,8784.464.82-0.376.3年同业资产8,3735.394.650.740.5年存款76,9121.954.142.190.7年同业负债9,5704.484.710.230.2年存/贷款期限创利表对主要资产负债存贷/款业务的细分；能准确反应TLP对贷/款定价的影响；利差分析，了解哪个期限的存/贷款业务利差高；存/贷款业务导向报表解读-资产负债维度期限当前余额期间调节前调节后日均余额付息率利息收支FTP利率FTP利差FTP利润一、活期存款二、定期存款（一）整存整取到期未取一个月三个月半年一年二年三年五年（二）通知存款（三）国库定期三、协定存款四、保证金活期保证金定期保证金五、结构性存款小计报表解读-存款期限创利表报表解读-贷款期限创利表期限当前余额期间调节前调节后日均余额付息率利息收支FTP利率FTP利差FTP利润一、正常贷款1.短期贷款三个月以内（含三个月）三个月至六个月（含六个月）六个月至一年（含一年）2.中长期贷款一至两年（含两年）两至三年（含三年）三至四年（含四年）四至五年（含五年）五年以上二、逾期贷款三、非应计贷款及垫款小计报表解读-存贷款期限创利表报表解读-存贷款期限创利表资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析FTP报表-基础分析类报表解读-基本维度科目创利分析表科目利差分析；用于余额核对；用于方案核对报表解读-基本维度条线、产品利差分析表业务条线一般和产品相关联；业务条线和产品都属于主要分析维度；FTP的导向是基于产品的导向，银行未来的导向也是基于产品的导向;比较各个产品的利差大小，体现全行政策性导向；体现每个产品对银行作出的利润贡献度大小，具有很大分析意义；达到优化资产负债结构的目的报表解读-条线创利表项目规模调节前资产负债条线业务模块日均余额执行利率账面收支FTP利率FTP利差FTP利润资产公司业务部流动资金贷款000固定资产贷款000项目贷款000个人经营性贷款000贸易融资000贴现000小微金融部小贷000微贷000贴现000个人金融部住房按揭贷款32,213,388.055.488253471,254,523.62557.495853514.1265908242,057.0253商铺按揭贷款000消费贷款4,985,794.867.11808197251,829.084556.509131935.598228101,724.4877电子银行部000金融市场部金融市场部0.005223636,264.5458.8071547-2.2916089-948,396.96负债公司业务部对公活期存款65,365,348.950.38993290180,861.32161,017.3878173924.12223051,793,582.085对公定期存款18,115,413.053.41005359438,345.4122772.0313303240.8973391203,442.1755小微金融部活期存款000定期存款个人金融部对私活期存款79,425,915.380.39034123220,019.08991,072.1641541978.4823761############对私定期存款3.53713390############1,232.7019944385.3873775############金融市场部金融市场部54,636,183.890.00000000010.549058310.5490583############报表解读-条线创利表报表解读-产品创利表产品名称日均余额占比执行利率FTP利率FTP利差流动资金贷款-固定利率16,889,468,40521.4%7.184.772.41个人住房按揭-5年以上7,976,326,84610.1%5.415.58-0.18固定资产贷款5年以上6,279,191,8727.9%7.175.621.56固定资产贷款1-3年5,987,318,7187.6%7.555.382.16固定资产贷款3-5年5,545,676,4317.0%7.805.492.31银行承兑汇票贴现3,185,898,0164.0%6.294.341.95个人经营贷款-固定利率2,769,247,1733.5%8.734.823.91流动资金贷款1-3年1,189,877,4271.5%7.125.571.55流动资金贷款6-12个月1,156,938,4721.5%7.104.482.62个人商业用房-5年以上1,010,552,3631.3%7.045.611.43固定资产贷款固定利率829,768,4821.0%7.455.901.56流动资金贷款3-5年228,885,4170.3%7.155.511.65二手住房按揭-5年以上223,350,0180.3%5.495.58-0.10个人住房按揭3-5年223,072,9810.3%5.725.470.25固定－农户生产经营性贷款183,167,2280.2%8.574.763.80个人经营贷款1-3年183,071,9710.2%9.045.373.67个人经营贷款-5年以上149,874,5460.2%8.095.592.50报表解读-产品创利表22报表解读-产品创利表23报表解读-产品创利表报表解读-产品创利表行业创利分析表分为客户所属行业和行业投向，FTP采用的客户所属行业；分析行业对银行贡献度报表解读-基本维度一级行业规模调节前当前余额日均余额执行利率利息收支FTP利率FTP利差FTP利润农、林、牧、渔业198988.00208239.417.067292.055.081.992050.11采矿业156538.00159434.226.254938.295.041.21954.00制造业1260631.341263944.226.9743715.265.051.9312071.90电力、热力、燃气及水生产和供应业103050.0097761.936.993388.315.151.84893.64建筑业519632.06488275.517.4117942.515.092.325624.26批发和零售业1602199.791485315.877.1052328.975.052.0615161.35交通运输、仓储和邮政业52937.5053382.007.351946.835.092.26599.42住宿和餐饮业92490.4089367.677.753436.445.082.671185.31信息传输、软件和信息技术服务业26034.9025475.278.001010.515.062.94371.44金融业650.001078.737.6540.904.902.7514.71房地产业297057.51288856.017.6510962.685.072.583702.55租赁和商务服务业113532.90114204.107.364170.525.022.351330.20科学研究和技术服务业10510.0010896.827.00378.065.051.94105.07水利、环境和公共设施管理业71042.0070040.456.752343.895.151.60554.54居民服务、修理和其他服务业13344.4911983.757.35436.834.992.36140.46教育17710.0018853.047.83731.815.052.78259.52卫生和社会工作10452.0010117.557.14358.305.281.8693.29文化、体育和娱乐业47183.0019101.067.11673.485.022.09198.05公共管理、社会保障和社会组织44445.0044643.047.731711.275.312.42535.19报表解读-行业创利分析表报表解读-行业创利分析表报表解读-行业创利分析表FTP报表-基础报表资产负债维度主要资产负债创利表存款期限创利表贷款期限创利表基本维度科目创利表产品创利表行业创利表条线创利表损益FTP损益表司库损益表机构FTP创利分析报表解读-损益类FTP损益表各分支机构损益构成；为机构FTP考核提供参考数据和构成依据；显示各类主营业务的外部收支、FTP收支从而获得各机构的FTP净利息收入；盈利管理体系第一步，扣除资金成本，即FTP的意义所在；将来可延生，在扣除资金成本后，再扣除运行成本、风险成本、经济