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第1页共2页西华师范大学2011-2012学年第(一)学期考试试卷课程代码：课程名称：风险管理考试时间：90分钟题号一二三四五六七八九十总成绩得分阅卷教师签字：一、名词解释（16分，4分/题）1.银行挤兑2.洗钱3.第一准备金资产4.资产证券化二、单项选择题（10分，1分/题）1、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。A建立完善的公司治理结构B建立完善内部控制体制C加强外部监管体制建设D以上都不是2、商业银行资产的流动性是指()。A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B商业银行负债的流动性C商业银行流动负债数量的多少D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小3、商业银行的最高风险管理/决策机构是()。A董事会B监事会C股东大会D高层管理者4、如果商业银行的流动性需求和流动性供给之间出现了不匹配，流动性需求()流动性供给，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A小于B大于C等于D以上都不对5、（）即商业银行直接采用外部评级公司的评级结果对国家风险进行管理。A外部评级法B内部评级法C德尔菲法D回归分析法E头脑风暴法6.()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A股东大会B董事会C监事会D董事长7.下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。A恐怖袭击B监管规定C声誉受损D黑客攻击8、我国要求资本充足率不得低于()。A6%B7%C8%D9%9.下列不属于违反用工法造成损失的原因的是()。A劳资关系B安全/环境C未经授权的活动D性别、种族歧视10、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益班级学号姓名密封装订线密封装订线密封装订线第2页共2页C低风险高收益D高风险低收益三、多项选择题（10分，2分/题）1、商业银行风险的特征如下：()。A客观性B可控性C隐藏性D集中性E加速性和传染性2．《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是()。A内部评级初级法B标准法C高级计量法D内部评级高级法E内部模型法3.以下关于利率敏感性缺口分析的正确陈述是()。A当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降D当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升4.操作风险关键指标包括()。A人员风险指标B流程风险指标C内部风险指标D外部风险指标E系统风险指标5.下列属于市场风险的有()。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险四、判断题（10分，2分/题）1.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。A．对B．错2.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。A．对B．错3.按不对称发生的时间来分，发生在当事人签约之后的信息不对称称为事后不对称，事后不对称导致的市场失灵称为道德风险。A．对B．错4.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。A．对B．错5.信用互换、总收益互换、信用利差期权均属金融衍生品。A．对B．错五、简答题（40分，10分/题）1、商业银行的风险传播机制是怎样的？2、如何培育风险文化？3、授信风险责任制的主要内容是什么？4、从资产方满足和维持流动性供给的措施有哪些？六、计算题（14分，14分/题）银行经过对某笔贷款进行分析之后，得出的增加比率为1.5%，而同时期相应的优惠利率为7%，求该笔贷款的最终利率。