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第1页共2页西华师范大学2011-2012学年第(一)学期考试试卷课程代码：课程名称：风险管理考试时间：90分钟题号一二三四五六七八九十总成绩得分阅卷教师签字：一、名词解释（16分，4分/题）1.商业银行风险2.风险管理文化3.信用风险4.重新定价风险二、单项选择题（10分，1分/题）1.目前，()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险2.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。A.套期保值B.投资组合C.投机D.无风险套利3.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类4.在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平5.风险是指()。A损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布6、（）是指经济主体在与非本国居民进行国际贸易与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。A法律风险B国际风险C外来风险D国家风险7、利率风险产生的根本原因是（）。A经营成本B通货膨胀预期C中央银行的货币政策D利率的波动8、以下（）属于正常贷款。A关注类贷款B次级类贷款C可疑类贷款D损失类贷款9、相对于市场风险来说，信用风险的分布是不对称的，在（）出现肥尾现象。A左侧B右侧C左上方D右上方10、资产分配法中，活期性存款来源的最大部分资金配置给（）。A第一准备金资产B第二准备金资产C贷款D投资三、多项选择题（10分，2分/题）班级学号姓名密封装订线密封装订线密封装订线第2页共2页1.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。A基本指标法B高级衡量法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法2.操作风险是指由于不完善的或有问题的（）所造成的损失的风险。A内部程序B人员C计算机系统D外部事件E劳动中断3.以—下哪些属于商业银行的代理业务()。A代理商业银行业务B代理保险业务C代理证券业务D代收代付业务E代理政策性业务4.一般而言，下列属于市场风险的有()。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险5.控制汇率风险的具体做法有：（）A选择有利的计价货币B在交易合同中加列保值条款C利用货币期货交易D资金转换法E资金汇集法四、判断题（10分，2分/题）1.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。A．对B．错2.按不对称发生的时间来分，发生在当事人签约之前的信息不对称称为事前不对称，事前不对称导致的市场失灵称为逆向选择。A．对B．错3.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。A．对B．错4.为了量化信用风险，帮助银行计算资本准备，新巴塞尔资本协议提供了标准法和内部评级法两种评估方法。A．对B．错5．对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。A．对B．错五、简答题（40分，10分/题）1．《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱是什么？2、风险管理的流程是怎样的？3、如何防范商业银行信用风险？4、信用风险的特征有哪些/六、计算题（14分，14分/题）某商业银行2006年、2007年和2008年的总收入水平分别为15亿元、16亿元和17亿元。运用基本指标法求此商业银行2009年的操作风险。