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第1页共2页西华师范大学2011-2012学年第(一)学期考试试卷答案课程代码：课程名称：风险管理考试时间：90分钟题号一二三四五六七八九十总成绩得分阅卷教师签字：一、名词解释（16分，4分/题）1.商业银行风险：商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。2.风险管理文化：商业银行风险管理文化是通过在员工中培育、灌输风险意识和在风险管理活动中提炼、形成的集风险理念、风险价值观和风险防范的行为规范于一体的人文文化，主要由知识层面、制度层面和精神层面所组成。3.信用风险：商业银行在信贷经营过程中由于各种不确定因素的影响而使其实际收益与预期收益目标相背离有遭受信贷损失的一种可能性。4.重新定价风险：重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而变化。二、单项选择题（10分，1分/题）1.目前，(A)是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险2.期货交易者可以通过在期货市场上进行(A)交易来达到降低价格波动风险的目的。A.套期保值B.投资组合C.投机D.无风险套利3.下列关于风险分类的说法，不正确的是(A)。A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类4.在商业银行的经营过程中，(D)决定其风险承担能力。A资产规模和商业银行的风险管理水平B资本金规模和商业银行的盈利水平C资产规模和商业银行的盈利水平D资本金规模和商业银行的风险管理水平5.风险是指(c)。班级学号姓名密封装订线密封装订线密封装订线第2页共2页A损失的大小B损失的分布C未来结果的不确定性D收益的分布6、（D）是指经济主体在与非本国居民进行国际贸易与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。A法律风险B国际风险C外来风险D国家风险7、利率风险产生的根本原因是（D）。A经营成本B通货膨胀预期C中央银行的货币政策D利率的波动8、以下（A）属于正常贷款。A关注类贷款B次级类贷款C可疑类贷款D损失类贷款9、相对于市场风险来说，信用风险的分布是不对称的，在（A）出现肥尾现象。A左侧B右侧C左上方D右上方10、资产分配法中，活期性存款来源的最大部分资金配置给（A）。A第一准备金资产B第二准备金资产C贷款D投资三、多项选择题（10分，2分/题）1.在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是(C,D,E)。A基本指标法B高级衡量法C标准法D内部评级初级法E内部评级高级法2.操作风险是指由于不完善的或有问题的（ABCD）所造成的损失的风险。A内部程序B人员C计算机系统D外部事件E劳动中断3.以—下哪些属于商业银行的代理业务(A,B,C,D,E)。A代理商业银行业务B代理保险业务C代理证券业务D代收代付业务E代理政策性业务4.一般而言，下列属于市场风险的有(A,B,C,D)。A利率风险B股票风险C汇率风险D商品风险E操作风险5.控制汇率风险的具体做法有：（A,B,C）。A选择有利的计价货币B在交易合同中加列保值条款C利用货币期货交易D资金转换法E资金汇集法四、判断题（10分，2分/题）1.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。(A)A．对B．错2.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。(B)A．对B．错3.按不对称发生的时间来分，发生在当事人签约之后的信息不对称称为事后不对称，事后不对称导致的市场失灵称为道德风险。(A)A．对B．错4.为了量化信用风险，帮助银行计算资本准备，新巴塞尔资本协议提供了标准法和内部评级法两种评估方法。(A)A．对B．错5．对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。(B)A．对B．错五、简答题（40分，10分/题）1．《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱是什么？答：最低资本要求；监管部门的监督检查；市场纪律。2、风险管理的流程是怎样的？第3页共2页答:一个完整的商业银行风险管理流程包括：风险管理目标与政策的制定、风险识别、风险评估、风险控制、风险监控、风险报告等环节。3、如何防范商业银行信用风险？答：1.建立健全贷款管理责任制，尽可能杜绝因银行内部原因而引发风险；2.在准确识别判断和测度风险的基础上，合理授信，避免因其选择不当而产生风险；3.对贷款定价要考虑到风险因素；4.贷款分散化。4、信用风险的特征有哪些/答：信用风险除具有风险的一般特征如客观性、相关性、可控性等以外，还具有以下几个显著特征：1.非系统性；2.悖论现象；3.风险概率分布的可偏性；4.衡量信用风险的难度很大。六、计算题（14分，14分/题）某商业银行2006年、2007年和2008年的总收入水平分别为15亿元、16亿元和17亿元。运用基本指标法求此商业银行2009年的操作风险。解：KBLA=（15+16+17）/3*15%=2.4（亿元）