单数差与笔数差背离的原因分析

把关于DDX、DDY、单数差、笔数差、短线精灵这些level2特色指标之间发生背离的原因以及说明什么问题给总结一下。一、DDX和DDY背离原理：假如某只股票DDX为正，DDY为负。图中左边是DDX和DDY，中间是龙虎看盘（逐单），右边是超赢实时监控(超赢专业版)，今天我们会详细说下DDX和DDY背离的原因以及背离时和这些功能的联系。首先单独分析两个指标，然后综合说明。DDX的定义：大单净额占流通盘的比例。DDX为正，说明当天主力资金是流入较多的。DDY的定义：卖出的成交单子数量减去买入的成交单子数量占持仓人数（估算值）的比例。这里把另外和常用的指标--成交单数的单数差拿过来一起说，单数差和DDY定义类似：卖出的成交单子数量减去买入的成交单子数量。单数差和DDY必然成正比什么是成交的单子数量？所谓一个成交单子，就是一次挂单然后有成交（无论挂单大小多少，挂一手是一笔单子，挂一万手也是一笔单子，一万手分成多次成交，还是一笔单子；也无论是否全部成交，但是起码有成交）。为什么要卖出的减去买入的？卖出单子数量减买入，卖出越多越好，卖出方单子数量越多，说明卖出方平均每笔单子成交量就小（因为买卖双方成交总量是相等的，所以成交单子数量和平均每笔成交量就成反比），卖出方筹码分散。反过来买入方单子数量如果比较少，那么买入方平均每笔成交量就大，买入方筹码集中DDY和DDX区别还是比较大的。DDX只统计大单（忽略小单），统计的单位是金额，反应的是大单资金流入还流出；DDY统计所有单子（所有的大单小单一起统计），统计单位是单子数量，反应的是平均每次成交的成交量是买入方大还是卖出方大（买卖双方筹码谁更集中）。DDY或单数差统计的就是买卖双方筹码集中度。那么DDX为正，DDY为负就说明资金确实是流入的，但是买入方筹码不够集中，那怎么才会出现这种情况呢？下面说下它们背离的原因，如上图某只股票DDX为正，DDY为负。为了方便理解，这里分别拿DDX为正，DDY为负时的超赢实时监控和龙虎看盘（逐单）这两个功能来分析。先看上方图中的超赢实时监控：DDX为正，对应到超赢实时监控里我们看到图中对应的大户和超大户的和也是正的；DDY为负，从超赢实时监控里可以看出什么呢？我们先这样想，DDY为负，说明买入方成交单子数量比较多，筹码分散，卖出方成交单子数量比较少，筹码集中，那么在大户肯定为正的情况下（DDX为正所以超赢实时监控里大户加超大的和也为正），散户和中户相加肯定是负的（买入和卖出的和应该为零，有多少买入就有多少卖出）。既要大户是正的，又要买入方成交单子数量多，是什么情况？一般情况就是散户买入的比较多！散户的成交单子数量一般是最多的，大户的成交单子数量一般最少，虽然大户单子数量并不多，但是散户的单子数量一般很多，散户拖累了买方的单子数量，导致买方总体筹码分散，中户虽然资金量没有大户多，但是单子数量一般没散户多，中户卖出比较多，单子数量不会很多，由于散户买入为主，那么卖方平均每次成交量反而更大，所以DDY变负的了。从超赢实时监控里看，最终的结果就是，一般情况下，DDX和DDY背离，大多情况是散户在跟着大户的买卖方向，中户方向和大户背离。（当然不是绝对的，尤其在两个指标背离但是相差不大时）比如散户和大户都在买，中户在卖，那么就有可能出现DDX为正，DDY为负。再从上图中的龙虎看盘（逐单）里来分析下DDX和DDY背离能看出点什么。（龙湖看盘逐笔就不讨论了，因为DDX和DDY都是逐单统计的）在这个图中一眼就可以看出目前DDX为正，DDY为负，怎么看，委买单中大单加特大的成交手数比委卖单里大单加特大的成交手数多，所以DDX为正；DDY为负说明单数差为负，单数差是什么，卖出单子数量减买入单子数量，图中就有这两个数字，委卖单里的“共XX单”减去委买单里的“共XX单”就是单数差了，这个“共XX单”就是成交的单子数量。“共XX单”后面的XX手/单就是买卖双方平均每笔成交量，“共XX单”数字小，“XX手/单”数字就大（前面说过这两者成反比），所以要卖方“共XX单”数字大点比较好，那么卖方“XX手/单”数字就小，卖方筹码就分散，这也是为什么要卖出单子数减买入单子数的道理。总结DDX与DDY背离原因：散户成交方向与大户一致，中户与大户相反我们更多情况下看到的DDX和DDY方向是一致的，因为一般主力流入时散户流出，散户流出单数差很可能为正（散户成交单子数量多，对单数差值影响较大）。下面放张没有背离时的DDX和DDX以及龙虎看盘和超赢实时监控图片（图中是DDX和DDY都为负），从超赢实时监控来看，这种情况下的超赢实时监控里散户可能买卖方向和大户背离。从龙虎看盘来看，委买单里大单加特大单比委卖单里少，所以DDX为负；平均每笔成交量卖出方比较大，所以DDY为负。二DDX与笔数差背离：DDX翻红，成交笔数的笔数差为负说明什么？重点解释下笔数差这个指标，笔数差定义：买入成交笔数减卖出成交笔数。什么是笔数？一笔成交称为一笔，换句话说，逐笔成交里面每一行，就是一笔成交，逐笔成交最后数字颜色为红色，表示该笔成交为主动性买入成交（买方挂卖一或更高价格买入，卖方挂卖一或更高价格卖出），这样，笔数差加一；逐笔成交最后数字颜色为绿色，表示该笔成交为主动性卖出成交（买方挂买一或更低价格买入，卖方挂买一或更低价格卖出），这样，笔数差减一。笔数差就是逐笔成交里红色成交次数减绿色成交次数。笔数差不是主动性买入手数减主动性卖出手数，是笔数，更不是外盘减内盘，内外盘根据分时成交数据的来，免费行情数据，逐笔成交是level2数据，数据更精准了解了笔数差的定义，现在来说下背离，DDX为正，说明主力资金买入比卖出多；笔数差为负说明什么呢？说明当日主动性卖出笔数比主动性买入笔数多，看空的人比较多，急于卖出，股价更易下跌（股票价格变动最根本的原理就是主动性成交的方向，主动性买入导致股价上涨，主动性卖出导致股价下跌）。综合来讲就是，DDX翻红而主动性卖出反而较多说明主力资金确实流入，但是，成交方式是以挂单被动成交居多，大单都是守在低价位等待成交，却不急于拉升股价。顺便说一下，很多机构在建仓时经常用这种方式，等在低价位进入足够筹码后，再连续主动性买入使股价拉升至高位最后出货，以达到低位建仓成本获利的目的。下图股价下跌，DDX高达0.23，笔数差-205，4内盘远高于外盘主力在低位拾取散户恐慌出逃的廉价筹码，是不是洗盘要这样才能看清。三单数差与笔数差背离：上面已经讲过，笔数差纯粹看主动性方向，单数差就是DDY，就是统计买卖双方哪方筹码更集中一点，两者不是必须要有必然关系，例如，单数差正，笔数差负，说明买方平均每笔成交单的成交量比卖方大，但今天主动性卖出的次数比主动性买入的次数多。四DDX与短线精灵背离：DDX翻红，短线精灵里没有机构吃货，却有机构吐货，有无可能？机构吃货：立即买入成交单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%机构吐货：立即卖出成交单大于50万股或100万元或和流通盘的比值大于0.1%请注意注解的“立即买入”，“立即卖出”，是主动性买入和主动性卖出的意思，换句话说经过委托队列挂单成交的大单，是不会出现机构吃货和机构吐货的。总结：任何逐单统计的资金流和短线精灵的机构吃货或大笔买入背离都是正常现象，如上图，DDX为正说明资金确确实实流入较多，只是流入的方式是以挂单等待成交为主（图中那么多机构买单就可以说明，DDX为正，可以推测这些机构买单大多目前已经成交），而非主动性买入（几乎没有机构吃货），不急于拉升股价。而且机构吃货后面的数字也未必是完全成交了的，存在部分成交的可能。