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第八章商业银行个人贷款管理第一节个人贷款的概念、特点以及种类一、个人贷款的概念及种类概念：贷款对象为自然人（个人、家庭、自然人小企业）的贷款。零售贷款：与批发贷款相对应，主要是对个人和家庭、个体生产经营者以及自然人性质和法人性质的小企业提供的小额贷款。零售贷款内涵大于个人贷款消费贷款：与工商业贷款、金融机构贷款以及农业贷款等相对应，主要是指为购买消费品和消费性支出费用提供的贷款。个人贷款的内涵大于消费贷款自然人贷款：住房抵押贷款、汽车消费贷款、耐用消费品贷款、个人综合消费贷款（旅游、装修等）、个人小额信用贷款、教育助学贷款小企业贷款：个人储蓄存单抵押贷款、有价证券质押贷款•住房抵押贷款包括：•个人住房商业贷款（比例低于80%、不超过30年）、个人住房公积金贷款、个人住房组合贷款•汽车消费贷款：•包括自用、商用、二手车，直客式汽车贷款、间客式汽车贷款•个人综合消费贷款：•以自己或他人房产（住房或商用房）作抵押，用于耐用消费品、住房装修、教育、旅游、医疗等消费的贷款。•个人小额信用贷款：是银行向资信良好的借款人发放的无需提供担保的信用贷款。以个人信用及还款能力为基础，额度一般不会超过10-20万，借款期为1-2年不等。•（一）个人信用的风险性这是信用交易与现金交易的主要区别。1、个人信用风险主要因素是偿债能力和偿债意愿；2、信用交易中的机会主义行为更突出。二、个人贷款的特点•（二）个人信用的私有产权性•产权与信用交易：•1、信用交易对象为物的所有权；•2、债务人所获得的产权保护直接影响其偿债能力；•3、债务人的产权保护影响其偿债意愿。•人力资本私有产权特征影响个人信用交易：•1、个人对其未来收入流判断的准确性是其偿债能力的保障；•2、个人拥有未来收入流的产权，约束其偿债意愿。•（三）个人信用的信息对称性•1、个人信息相对简单；•2、个人信息对债权影响相对简单；•3、个人信息历史延续性较好；•4、单笔借款对债权人总体影响不大，信息验证标准可适当宽松；•5、人力资本产权明晰导致，借款人隐藏信息的成本昂贵，隐藏信息的概率较小。小结：个人贷款的一般特点业务利润较丰厚、经营成本高、信贷风险较高、业务发展与经济循环周期呈同步趋势、需求对信贷产品利率变动的敏感度低、客户分布相对集中我国个人贷款的发展状况1、1996年，人民银行开始允许商业银行办理个人住房贷款业务2、1998年《个人住房贷款管理办法》3、1999年《关于开办个人消费信贷的指导意见》4、2000年《关于助学贷款管理若干意见》住房贷款是我国个人消费信贷发展最快的业务。三、我国个人贷款发展现状和存在问题•2011年，中国消费贷款（包括抵押贷款、信用卡垫付和汽车贷款等消费贷款）总计达人民币8.5万亿元，较上年增加近27%；•2011年，中国消费金融在贷款总额中占比为15%；•2011年，中国全部个人贷款拖欠率（即不良贷款率）为0.8%，较上年的1.1%有所下降。（18大银监会主席尚福林：近期商业银行不良贷款率为0.97%）•我国个人贷款发展存在的问题•1、传统消费观念的制约、居民承受能力较低；•2、个人消费信贷手续繁杂：评估、抵押物登记、抵押资金保险、合同公证等，涉及费用：评估费、公证费、抵押登记费、保险费、印花税；•3、涉及风险较多：信用风险、支付风险、欺诈风险、抵押物风险、法律风险等；•4、社会缺乏完善的个人信用制度（刚刚起步）、健全的法律制度和完善的社会保障制度。第二节个人贷款中的信用风险管理一、个人信用风险管理发展概述个人信用风险管理实质是将个人信用作为一个总体按照不同的特征分成若干不同组的一种方法。目前，最基本的个人信用风险管理方法是信用评分方法，即用分值来表示信用评估的结果，从而降低对个人信用判断的主观性。个人贷款信用风险管理三次突破：信用评分、自动化管理系统、决策优化。二、个人贷款的信用分析过程（一）对申请者分类时间稳定性资金额业务成本服务老客户新客户稳定型流动型大户中户小户有贷户无贷户盈利户特殊户普通户特殊户•（二）申请者偿债意愿分析•1、申请者以往的信用记录；•2、申请者的守法记录；•3、申请者的家庭记录；•4、面谈印象。•（三）申请者偿债能力分析•主要是申请者收入、职业、资产、负债等方面：•1、个人收入是消费贷款的第一还款来源；•2、职业稳定性是还款期内收入稳定性的重要参考；•3、家庭成员数目、其他成员收入情况及赡养人数直接决定净偿债能力；•4、个人资产、负债是影响其第二还款的主要因素；•5、预警期内是否有到期偿还的或有债务。•（四）建立客户信息库，提高申请者信用评估质量•可以通过服务外包的方式，与中介机构合作，定期开展个人资信的调查与评估。•可以采取剥离、分解、转移、重组等手段，对个人消费贷款业务进行社会分工，将部分手续烦琐、劳动强度大的工作（如信用调查、信用担保、合同公证、房产评估、抵押登记、坏账催收等）分离给中介机构来完成。三、个人信用评分如把信用风险分3类：可度量可控制风险、可度量不可控制风险、不可度量不可控制风险，信用评分主要是针对可度量可控制风险的。80%以上可度量可控制风险在信贷决策时就已确定，即一旦账户或贷款核准，维护和减少损失的技术只能控制未来很小的损失。信用评分的特殊作用即在于建立一个客观的标准来事先控制信用风险。个人信用评分就是运用一定的模型和规则，评估客户信用价值的一种方法。•评分技术的作用：•1、有利于避免和减少损失；•2、有利于快速、一致、不带偏见和可防御的决策，有利于在线银行、公平信贷的发展；•3、设计合理的评分模型，能消除放贷过程中的歧视性操作；•4、成本不高，比较简单、易于解释。（一）个人信用评分的原理借助信用评分模型，将预先通过统计方法确定的权重分配给申请人主要征信特征指标，由此产生一个信用分数，以此来预测信用申请者准时足额还款的可能性。其隐含的理论假设是：存在某种测度能将评价对象区分成良好信用和较差信用两种分布。分数概率良好信用账户不良信用账户分界分数值信用评分模型中良好信用账户及不良信用账户的信用分数分布图一般而言，信用评分较低和较高的客户已被市场分离，因此对中间客户进行细分的评分模型非常重要。进行连续而细致的评分需要：详细分析消费者偏好、习惯、消费规律、所属群体、年龄段等。需长期或阶段性跟踪、区域调查和大量的统计分析。（二）个人信用评分的特点1、一般采用数字方式描述较直观、可连续深度细分消费群、易于在自动化系统使用2、信用评分具有多样性对于不同预测目的，消费者信用评分可产生于不同模型3、信用评分即可与授信额度关联，也可不于其存在直接的转换关系4、银行信用评分倾向于针对每一种客户群建立预测客户信用风险的消费者信用评分模型，而专业信用风险管理公司更倾向于算出每个信用评分值对应的授信额度（三）个人信用评分模型的类型1、信用额度模型信用限额使用与信用品质负相关2、追帐模型当客户存在较高风险，需采取哪些强化的追帐措施早期干预能有效最小化拖欠，减少坏账损失可用于持续监视收费及偿付活动，以辨别出正在恶化的账户变量包括信用分数、账户来源、信用额度利用模式、月偿付占余额的比例、拖欠历史等预测能力取决于模型捕捉延迟偿付及较低偿付率等预警信号的能力3、账户取消模型可用于限制账户提款，直至取消该账户通常在新投资组合被收购后，发现其包含较少良好信用时发挥作用（三）个人信用评分模型的影响因素1、模型最终目的是预测消费者的违约率模型中的自变量不宜太多，以免模型过大，运算成本过高预测精确度无法达到100%，总是被限定的一个范围内（如3%），不需要自变量太多可通过比率法，合成部分变量，减小模型规模，这种分层处理更有利于保密需要2、消费者个人基本特征数据，会对预测产生重要影响如年龄、身体情况等地区特殊性数据项：政治面貌、职称、职务等3、某些模型会使用比率自变量，常用自变量有：债务比率=每月债务总支出/每月总收入，一般授信后不超过25%现金流估计值=个人收入-债务支出-平均生活费用-经常性开支三、我国银行个人贷款信用风险管理的发展趋势我国银行个人贷款信用风险管理发展的影响因素1、个人征信体系刚刚起步2、个人贷款抵押产权处置市场还不健全3、抵押贷款证券化市场尚未启动4、个人贷款信用风险保险欠发达5、政府在各贷风险防范中的作用机制尚未完全建立6、居民收入的非货币化和较低的透明度（一）建设信用风险的支持系统主要是指个人信用制度建设，包括树立个人信用观念、完善个人征信系统及存款实名制、家庭财产登记制、个人财产破坏制度。（二）建设信用风险的分散系统1、个人贷款保险2、抵押贷款证券化贷款一般周期较长，易导致商业银行流动性风险及信用风险积累（三）信用风险的预警系统一般由5部分组成：设立监测范围、建立指针菜单、设定相应阀值、计算发生概率、界定预警区域。（1）监测范围的设立1、宏观经济环境：国家经济政策连续性对借款人收入及金融体系发展规范程度的影响。2、微观经济环境：借款人的经济实力、收入稳定性、还款承受力等。（2）指针菜单的建立：宏观经济监测指针、微观经济监测指针、品德指针、债务及偿债能力指针、担保品指针（3）相应阀值（临界值）的设定：当菜单指针值偏离正常水平并超过该临界值时，即为危机预警信号（4）发生概率的计算：可以临界值预警指针的加权平均来衡量危机发生概率Pj=∑Xi·YiPj即j月危机在预警范围内发生的概率；Xi为i项指针在j月的信号值，发生为1，否则为0；Yi为i项指针的权重。（三）信用风险的预警系统（4）预警区域的界定安全区：预警发生问题，无危险，0≤Pj＜30大傻瓜区：预警，借款人不承认问题，30≤Pj＜45过渡区：借款人意识到问题，采取行动偿还，警戒，45≤Pj＜70清偿区：借款人偿还困难，危险，70≤Pj＜85无法清偿区：借款人无法偿还，处置抵押品，高危险，85≤Pj＜100（四）信用风险的预防和处理系统（1）信用风险预防系统借款人处于大傻瓜区和清偿区之间时所采取的防范性措施与手段。1、密切了解、跟踪借款人资产状况，合理预计可能出现的损失；2、要求借款人增加新的保证人或购买新的保险；3、灵活改变银行的贷款条例，给借款人以缓冲。（2）信用风险处理系统借款人违约未偿还本息或已无力偿债时所采取的手段。1、早期（预期15天未偿还）：电话或信函催款2、个人接触期（15天-2月内）：贷款展期、再融资、发放新贷款、申请保险索赔。3、严重拖欠期：处理抵押品、起诉借款人美国对个人贷款信用风险的管理平均净坏账率：1％以下净资产回报率：15％香港对个人贷款信用风险的管理每月还本付息额不超过家庭收入的50％，强调对借款人职业及收入稳定性的审查•案例：美国个人信用体系建设及应用情况在美国普遍使用以商业征信公司为基础的社会信用管理方式，遍布美国的个人征信公司、追账公司等都是从盈利目的出发，向社会提供有偿服务，包括资信调查，资信评级，资信咨询，商账追收等，完全实行市场化运作。在美国，每个人都有一个“社会安全号”SSN（socialsecuritynumber），这个安全号可以把一个美国人一生几乎所有的信用记录串在一起，包括个人的银行账号、税号、信用卡号、社会医疗保障号等都与之挂钩。自20世纪30年代美国成立社会安全管理局后，联邦政府下令，所有合法公民和居民必须持有有效社会安全号，该号由国家社会安全管理局统一赋予。只要把某个人的社会安全号码输入全国联网的计算机，任何人均可查到自己的背景资料，既包括年龄、性别、出生日期等这些自然状况，也包括教育背景、工作经历、与税务、保险、银行打交道时的信用状况、有无犯罪记录等等。如果一个人有过不良纳税记录，那么这一记录将永远伴随着他，当他去求职、买保险、买汽车、开公司，几乎无论他做什么，无论他到哪个州，这一污点都无法抹去，他将因此而四处碰壁。•在美国，社会安全号码就如同中国的公民身份号码，每人只有一个，并且终身不变、终身使用。美国是个联邦国家，即使是作为身份证的驾驶执照，也是每州不同。所以唯一跟着你一生不变的，唯有社会安全号。很多学校，拿此来做学籍号码。没有它，你只能算是一个社会边缘人，用不了多久，你就会