搜索
法则及应用哈版最近在闭关，一直没能来论坛，除了哈版之外，我想这里就我对123法则比较了解。简单说下我对123法则的认识。这篇帖子，准备写成一个系列，算是记录我对123逐步认识了解和使用的过程。说是123法则，其实已经有很多地方与标准123不同，仅仅是借用了系统最初的那个名字。另外，我非科班出身，很多用到专业的名词的地方我说的是大白话，不要拿砖拍我。123法则，顾名思义就是找出123三个点，其中1点是波段起始点，2点是波段的前期临界点(上升趋势高点，下降趋势低点)，3点是前一波段的回调到位点(上升趋势中的回调低点，下降趋势中的反弹高点），这三个点的含义在论坛所有与123法则有关的帖子中都有论述，下图是123三点的示意图。对图形进行分析的时候可以很明显的发现，由于市场价格本身就是上下往复运动，运动的结果就是在任何周期任何货币对图表上不断的出现波峰波谷。的本质就是在上升趋势的回调谷底买入，在下降趋势的反弹峰顶卖出。从本质上来说，123法则在交易市场中具备普遍性，其他的任何系统任何交易策略，从本质上来说都是进行谷底买入和峰顶卖出，只是使用不同的技术指标、应对策略和时间周期，才出现了形形色色的系统，例如通道交易法、自然交易法则、ABCD交易法等等。所有的市场行情，不管是否有明显的趋势，某一个时间段内特定周期的价格波动肯定会形成趋势，只是趋势的强弱有所差别而已，有趋势就有波段，有波段就有峰谷，有峰谷就有123，所以123法则可以应用到全部周期全部商品的交易中。由于蜡烛图形态只与价格相关，而123只看蜡烛图形态，所以123不会依赖于其他任何指标存在。外汇市场是一个高波动性市场，价格的往复运动频率和幅度都远远高于股市和期市，而且由于高杠杆的存在，就要求交易者对交易单的趋势判断、入场位置、持仓时间、损失离场位置(止损位)、盈利离场位置(止赢位)、风报比、资金管理等方面有相应的对策，并集合成自己的交易系统。领域外汇未来一段时间，我会分别对上面提到的系统内容以我自己的123为例谈谈认识，会有一些实际的运用方法，但不是一个很严格的规则，因为123法则本身就是一个相当灵活的系统，大家可以根据各自的理解增删内容形成自己的系统。趋势判断再次重申一遍，我写这一系列文章源于两方面的想法，一是为了整理自己的思路，二是为了让初学者有个明确的努力方向，我稳定盈利没有多久，系统形成也没有多久，有很多方面还在不断完善中，谁认为哪些地方说的有出入，欢迎讨论，拒绝人身攻击。对于趋势的判断，我使用两种方式，一是均线，二是趋势线，在我的理解中，趋势线作为一个较大时间段内的趋势判断手段，当所观察时间段内的k线数量较多时更有参考价值，而均线作为一个动态的支撑/阻力线，可以很及时的反映小范围价格趋势，所以在大方向确定之后的小趋势的变化，均线可以起到很好的指导作用。在我的系统中是参考不同周期不同时间段的均线和趋势领域外汇线组合来进行趋势判断的。如下图中这是GBPUSD4H图，1点所在时间是2007.11.0916:00，6点所在时间是2007.12.1916:00，在这个大的时间跨度内，事后分析可以看到上下两条线在下降趋势中的支撑和阻力作用，通道内部价格往复运动，均线随着价格变化在上下轨之间波动，1~2/2~3/……/5~6共存在5个上下轨之间的波段，每个波段持续的时间大致均分为8天，在这8天的小波段里面我是使用均线作为趋势判断手段。同样，以2~3波段为例，当我使用30M时间线的领域外汇时候，画出的图形如下：可以看到，2~3波段我同样可以使用趋势线来定趋势，然后使用均线来分析趋势内的波段，图1中的2~3波段我是使用均线来判断趋势的，从这个例子可以看出趋势线和均线两者是统一的。单纯使用均线和单纯使用趋势线都可以得到正确的结果，我认为唯一的曲别在于，均线是变化的，所以想要用均线来判断趋势的话，有两个办法，一是去更高的周期去找合适的均线，二是在当前周期使用大参数的均线，趋势线的话不存在这方面问题，即使是使用5M图表，当考察的k线数量足够多的情况下得到的趋势线同样具有很强的指导意义。使用均线进行趋势判断时，对于刚进入交易的交易者来说，经常会遇到这样一个问题，可能1H时间线的sma20向下的，但4H时间线sma20是向上的，或者说，1H时间线出现了sma10与sma20的金叉，但4H时间线中sma10刚刚发生sma20的死叉，这样的话如何判断趋势。这个问题并不难以理解，因为1H和4H所观察的时间线不同，1H图表关注的是1小时k线收盘之后的情况，而4H图表关注的是4小时k线收盘之后的情况，当1H方向相反时，只说明了一个问题，就是1H看到的趋势无法持久，持仓4小时以内可能1H所发现的趋势就会发生转向。同样4H与日线趋势冲突时也可以如此理解，那么当4H、1H和15M的趋势方向一致的时候所的就是当前趋势比较强，而且通过小周期（15M）图表可以找到比较精确的入场点，这其实就是三重过滤。对于均线的使用，这需要经常看盘分析图才能积累足够的经验。好的均线系统并不是摆设。趋势线简单看来只是一些直线，有的文章中提到学画趋势线只需要几个小时，不知道是否自己笨的很，我花费了超过几个星期的时间学会画趋势线，按照螺丝的说法，初学者在任何一个位置任何情况下都能画出趋势线，但这样的趋势线我想他自己恐怕都不敢放心使用，真正好的趋势线在一张图表中只需要存在几条，一旦破了趋势线趋势绝对会反转。看到群里有人说“顺势只是一个骗人的提法，因为趋势在运行过程中是无法发现的”，对这个观点我并不认同，类似趋势线、形态、蜡烛、均线、macd等最早期的技术分析工具能有如此旺盛的生命力，直到现在都在被大量的使用，这不仅仅是在随大流，自己不会用只能说明对工具了解的还不透彻。123入场，入场是交易者普遍关注的一个环节，但一般情况是，随着交易经验的增加，交易周期越来越长，对入场点的重视程度也是在逐渐减少，因为对于一个看4H和日线操作的中线交易者来说，看15m或者30m找入场点多赚的几个或十几个点位根本无伤大雅。但不管入场的重要性降低到何种程度，一个好的入场就是成功交易的一半，这个观点我始终认同。那么123法则中是如何入场的呢？在顶楼概述中已经说过，123法则就是分析波段峰谷，传统123的话，他的入场示意图如下：领域外汇从图中可以看到，传统的123法则入场点是趋势在回调（或反弹）之后重新突破前期趋势峰值（2点）作为入场的判断依据。这时候就有一个问题，对于短线来说，舍弃了从3点到2点水平位置的这段趋势是否值得，对于长线来说，舍弃了从3点到2点水平位置的这段趋势是否值得。要分析是否值得要看以该方式入场失去的和得到的。传统123入场的优点就在于风险小，一旦确认突破前高之后，重新验证了上升趋势的动能，此时入场提高了成功率，而他的缺点就是舍弃了3~2水平距离这一波段，盈利点数会稍微低一些，这是一个平衡的问题，这种方式的入场只要突破2时候的幅度力度速度能满足突破条件，那么直接入场就行。我使用的系统对123法则的入场点进行了调整，在能比较成功的确定3点的前提下，调整后的入场可以减小止损，扩大盈利，下面是入场示意图法则进行修改后的做法，也是本文所要探讨的主要内容。从这图2与图1的对比就可以看到，对于入场来说，图1要唯一要判断的是突破是否成功，图2要把握的是回调低点（反弹高点）3的确认以及2所在水平位置突破是否成功。按照图2进行分析一个趋势中，找到趋势起始点1很容易，但在1向2的运行过程中想确定2却不是那么容易，焱森老师的徘徊区突破、螺丝老师的全波段都是可以预测2点的典型手段，但通过技术分析得到的2的价格位仅仅是目标位，交易者无法或很难分析从1到2的过程中可能会发生何种波动，所以当出现趋势之后处于1和2之间时入场可能会让交易者无法拥有一个合理的风报比，焱老领域外汇师说过，离均线远了不追，就是这个道理。抢入场就必需要准确判断回调是否到位，是否回调很容易判断。出现回调后有三种后续的发展趋势，对应示意图3中的蓝色I,II,III。1。回调受到支撑（阻力）位作用，停止回调，继续原有趋势2。回调突破小趋势支撑（阻力）位，出现更大回调，然后在某个支撑位重新回复原有趋势3。回调突破大趋势支撑（阻力）位，出现趋势反转示意图3波段fib用法，我习惯于抢入场点，三种方式配合使用判断是否到位，分别是fib(趋势线)＋均线＋蜡烛图形态，均线部分我不多说了，论坛里面已经有很多关于均线用法的帖子，我只用sma20作为判断条件之一因为我发现，不管对于什么周期sma20都是一条相当关键的均线。fib的用法来自于螺丝系统和暗袖发的那篇文章《外汇交易中的黄金分割实战讲解（已翻译）》。fib的难点在于起点和终点的选择，无论如何选择起点和终点，只要不是在趋势中间开始或结束那就没错，只是不同的起点和终点所分析的波段不同而已如何确认回调到位领域外汇我习惯于抢入场点，一旦能够确定回调到位点3点，验证之后我就会入场，判断内容如下，入场规则：1。趋势明显2。趋势中的回调（反弹）到达fib支撑（阻力）位3。蜡烛图形态支持4。位于sma20均线附近5。受到趋势线的支撑（阻力）－可选趋势，在上一篇趋势判断中已经提及。fib支撑（阻力）线，常用到的是0.236、0.382、0.5、0.618、0.764，对不同的货币对，起主要作用的黄金分割位是不同，这个规律需要使用者根据自己习惯交易的货币对自己去发现。fib的用法，这里不再详细解释，我对fib的用法主要来自暗袖发在领域读书馆的《外汇交易中的黄金分割实战讲解（已翻译）》这篇文章。蜡烛形态中主要用于反转形态判断的是十字星、启明星、黄昏星、抱线。同时多蜡烛组合形成的双顶双底也具有相当重要的支撑（阻力）位置的确认作用。详细用法可以看《日本蜡烛图技术》，论坛读书馆有下载。领域外汇均线部分我不多说了，论坛里面已经有很多关于均线用法的帖子，我只用sma20作为判断条件中唯一使用的均线，因为我发现不管对于什么周期sma20都是一条相当关键的均线。由于是看形态入场，所以很难有一个定量的准则去指导入场，需要使用者多看图多复盘才能掌握用法。趋势线的基础都是波浪理论，所分析的都是波浪的规律，所以把他当作可选条件参与判断123法则止损——————————————————————————————准确的找到止损，这是一个交易者能够稳定盈利很重要的一个原因，我对于止损的理解，主要来自于螺丝老师的一篇文章《停损（止损）的奥义》，文领域外汇中认为，止损应该是多空分水岭，一张多单止损不破就是依然维持多头趋势，当破了多单止损之后，会立即反转，而且螺丝老师认为止损应该是一个点位而不是一个区间。对于止损是多空分水岭这一说法我持保留态度，因为在交易时，并不是时刻都能看到多空分界，尤其对于我经常做的日内短线和中线更是如此，但我非常认同螺丝老师把支撑（阻力）位作为止损设置参考的观点，事实上原版的123法则也是如此来实现的。回顾一下原版123示意图，入场判断需要从均线、fib支撑（阻力）线、蜡烛图形态进行确认，经过这三者确认之后得到的回调（反弹）低点（高点）其实就是支撑（阻力）存在的区间。考虑到在从3点恢复原有趋势之后，到达2~3之间的某一位置时，很有可能出现回测3点的现象，又因为外汇市场是个高振荡性市场，交易商完全有可能在几秒钟之内下破3点来扫止损，所以按照原版123法则在3点以下（以上）1点设置止损显然是不太恰当的，而如果将止损放的过大又很容易造成风报比不合理的情况，所以我对于止损的设置，大体上是按照123法则的规定在3点以下（以上）的整数价位下方3～5点设置止损，当3点价格为整数位时，止损