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时间序列案例教材（附数据库光盘）目录案例一确定性时间序列分析——我国三产业从业人员的趋势预测分析··1案例二时间序列在彩票中的应用——随机游走模型··········5案例三时间序列在预测安徽省粮食产量中的应用—ARMA模型······15案例四非平稳时间序列的应用——单位根检验············18案例五多元时间序列理论——协整理论应用·············22案例六多元时间序列理论——面板数据···············26案例七GARCH族时间序列的应用——上海股票市场波动性的实证研究···31案例一确定性时间序列分析——我国三产业从业人员的趋势预测分析一、问题的提出序列随时间变化通常我们会把这种变化归为四个因素：趋势因素、季节因素、周期因素和随机因素。趋势反映了待估变量缓慢的、长期的变化特征,在商业、金融和经济领域有广泛地应用。本案例讨论的主题是确定性趋势因素（deterministictrend）。改革开放以来，越来越多的人走出家门参加工作，他们分别分布在不同的产业中，但究竟每个产业的就业人员发展情况如何呢，是人们关心的一个问题。本案例试建立趋势时间序列模型来预测我国未来几年从业人员数，以及分布在三个产业的从业人员数。二、方法选择采用确定性时间序列分析，也就是建立关于时间的函数来描述这种趋势：Tt=a+bTIMEtTIME是人为设定的一个变量，称为时间趋势或时间虚拟变量（timedummy）。第一期样本取值为1，第二期样本取值为2，以此类推。因此对于一个样本容量为T的序列而言，TIME=（1，2，3……T-1，T），也可以表示为TIME=t。在这里分别建立线性趋势模型、二次趋势模型和指数模型，通过判断模型的R平方，t统计量以及F值，以及AIC和SC对比三个方程。选择最合适的方程，进行预测分析。三、统计指标和数据收集本案例的样本数据来自中国统计出版社出版的《中国统计年鉴》，数据年限2为1978—2004年。具体数据如：表一待分析的指标有：经济活动人口、从业人员、第一产业从业人员数、第二产业从业人员数、第三产业从业人员数表一1978—2004年我国从业人员情况表年份经济活动人口从业人员单位：万人第一产业第二产业第三产业197840682401522831869454890197941592410242863472145177198042903423612912277075532198144165437252977780035945198245674452953085983466090198346707464363115186796606198448433481973086895907739198550112498733113010384835919865154651282312541121688111987530605278331663117269395198854630543343224912152993319895570755329332251197610129199065323647493891413856119791991660916549139098140151237819926678266152386991435513098199367468668083768014965141631994681356745536628153121551519956885568065355301565516880199669765689503482016203179271997708006982034840165471843219987208770637351771660018860199972791713943576816421192052000739927208536043162191982320017443273025365131628420228200275360737403687015780210902003760757443236546160772180920047682375200352691692023011资料来源：中国统计年鉴1978—2005四、学习目的和要求（一）教学目的1、通过本案例的教学，使学生掌握对序列进行确定性分析的建模方法和3实证分析的思路。2、使学生如何把定量的统计专业术语转化为定性的文字语言。3、通过本案例的教学，使同学了解和掌握线性回归分析的基本原理以及二次趋势、指数的建模，学会撰写分析报告。（二）要求1、学生必须具备基本的经济理论和确定性时间序列分析的知识；2、熟悉回归建模方法、F检验、t检验和D.W检验的基本原理和方法；3、熟悉EVIEWS软件的基本操作，如：生成工作表、建立序列、画出序列的折线图，建立趋势方程等。五、讨论的问题1、我国年末从业人员人数和三产业从业人员数有什么样的发展趋势，这个趋势用什么模型拟合最合适。2、对这个趋势给予经济学分析，说明我国三个产业从业人数变化趋势的异同点。3、对未来几年的从业人员数进行预测。六、撰写分析报告学生做完案例后，应提交一份报告，以便在讨论课中进行交流分析和研讨。分析报告的具体要求：1、研究的目的；2、所依据的数据以及特征说明；3、采用的统计分析方法及原因说明4、写出上机操作的运算过程和运算结果（包括数据和图表结果）5、写出结论，并对结论进行分析和评论，提出改进的建议或新思路。4七、参考文献1.弗朗西斯.X.迪博尔德：《经济预测》，北京，中信出版社，2003。2.何晓群：《回归分析与经济数据建模》，北京，中国人民大学出版社，1997。3.李长风编：《经济计量学》，上海，上海财经大学出版社，19964.易丹辉编：《数据分析与EVIEWS应用》，北京，5.王振龙编：《时间序列分析》，北京，中国统计出版社，2003。5案例二时间序列在彩票中的应用——随机游走模型一、案例简介电脑福利彩票的玩法有很多种，本案例选择15选5作为研究对象，15选5采用组合式玩法，即从15个数字号码中选取5个号码进行投注，一组5个号码的组合称为一注。每注金额人民币2元。15选5按期销售，期号以开奖日界定，按日历年度编排。投注者可在安徽省福利彩票发行中心设置的投注站投注。投注方法可分为自选号码投注或机选号码投注，当期投注或多期投注、单式投注、复式投注或基数组合投注（亦称胆式投注）。投注站投注为有纸投注，投注号码经投注机打印为对奖凭证，交投注者保存，此对奖凭证即为15选5彩票。自选号码投注即将投注者选定的号码输入投注机进行的投注，机选号码投注即由投注机随机产生投注号码进行的投注。当期投注是指只购买当期彩票，多期投注是指购买从当期起连续若干期的彩票。单式投注是在15个号码中选择一组5个号码的组合为一注的单式投注；复式投注是在15个号码中选择6个以上号码，将每5个号码的所有组合方式均作为一组投注号码的多注投注；基数组合投注是在15个号码中选择1至4个号码作为每注都有的基数号码，再补充其他不同的号码，进行每5个号码为一组的多注投注。二、研究的问题及其目的对于福利彩票的摇奖人们一般比较关注其摇奖的公正性问题，如果获奖号码是非随机的，那么就可以通过技术分析，或者建立模型来获得每期的号码，彩票的中奖就会出现人们所预期的结果。这就会使得投机取巧出现。因此，彩票的中奖是否随机，前后期数字之间是否存在相关性，这是我们要研究的一个主要问题。6三、数据资料20040012004-1-11341120040022004-1-239101120040032004-1-323111220040042004-1-41241020040052004-1-515111420040062004-1-6125920040072004-1-73891120040082004-1-8145920040092004-1-93571020040102004-1-1014131420040112004-1-111481120040122004-1-124691320040132004-1-131381020040142004-1-1428111220040152004-1-15278920040162004-1-16124620040172004-1-1723101120040182004-1-1838111320040192004-1-1967111320040202004-1-201361020040212004-1-2159101220040222004-1-224561020040232004-1-301591220040242004-1-3149101120040252004-2-14591320040262004-2-21681220040272004-2-34791120040282004-2-42361120040292004-2-5135820040302004-2-62591020040312004-2-7156820040322004-2-81281120040332004-2-929111220040342004-2-10256820040352004-2-112451120040362004-2-121891220040372004-2-137891120040382004-2-142791120040392004-2-1579111220040402004-2-1638911720040412004-2-17145820040422004-2-18235920040432004-2-191011121320040442004-2-20145620040452004-2-211471020040462004-2-22578920040472004-2-23245720040482004-2-242691020040492004-2-2556101420040502004-2-2617111320040512004-2-27510131420040522004-2-281341020040532004-2-29156720040542004-3-11271320040552004-3-2245920040562004-3-35791020040572004-3-4125720040582004-3-5127820040592004-3-6158920040602004-3-7310111220040612004-3-86781320040622004-3-91381220040632004-3-101561120040642004-3-11346920040652004-3-12611131420040662004-3-13345920040672004-3-1468111320040682004-3-152351120040692004-3-16267820040702004-3-173451220040712004-3-1869101320040722004-3-19178920040732004-3-20123420040742004-3-21135820040752004-3-22678920040762004-3-2335101120040772004-3-2479101220040782004-3-253561020040792004-3-262581220040802004-3-2756121320040812004-3-284791120040822004-3-29123920040832004-3-3034713820040842004-3-311371220040852004-4-145101120040862004-4-23891120040872004-4-317101120040882004-4-4234620040892004-4-5234620040902004-4-6136920040912004-4-73781020040922004-4-81791020040932004-4-9136720040942004-4-10346112004