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2019年秋季刊精简版麦肯锡中国银行业CEO季刊全球洞见中国实践新常态和数字化时代的风险管理风险管理创造竞争优势及韧性宏观经济放缓、中美贸易摩擦升级或将挑战“新常态”的下限。2019年，国家公布的GDP增长目标下调至6%-6.5%，这一目标已经连续三年下调，低增速将成为中国经济的“新常态”，而不断升级的贸易战很可能会打破“新常态”下的脆弱平衡。在这一背景下，银行盈利空间受到挤压，全国银行业ROE连续多年下降；同时，互联网以及金融科技蓬勃发展，颠覆性创新模式不断涌现，挑战银行现有业务模式。银行业转型与创新迫在眉睫。政策方面，监管机构持续加大对银行风险管理的政策力度，严监管将成为未来银行业发展的主旋律。在进一步调控系统性金融风险和用货币政策刺激经济之间，政府做出了明确的政策选择，监管对银行的风险管理是一条越来越严的“单行道”：今年5月，银保监会发布23号文，进一步强调了对银行不良资产的认定口径，对信贷资产处理转让提出明确要求，对于银行对房地产行业贷款也进一步收紧。发文明确传递出监管部门重视银行风险管理，并且希望进一步收紧银行风险管理口径、强化银行风险抵御能力的政策意图。银行业资源有限，未来究竟应该将有限的资源优先投入到“业务拓展”还是“风险管理”上？这是每位银行“一把手”都应思考的问题。一方面，制造业等为代表的实体经济不景气波及到银行业，导致银行综合业务经济利润为负，资源投入越多，对全行ROE的负面影响越大；另一方面，在风险管理上的投入却能直接带来真金白银的价值；例如在不良资产清收领域，打造总行专职的“不良清收”团队，提高技术投入，能在资产回收方面给银行带来实实在在的回报。鉴于此，我们认为银行需要开始思考平衡“业务”和“风险”之间的资源投放。新常态与数字化时代下，风险管理必须成为银行的“一把手”工程。一把手需要带领全行积极应对风险管理四大议题：一、直面“降存量”：面对存量不良高企，“降存量”是各银行的首要任务，银行必须确定清晰目标，建立专业团队，探索多元化清收处置渠道，建立精细化配套管理机制，利用科学化工具方法，降低存量不良包袱，确保银行轻装上阵；二、打造“控新增”新能力：降低新增问题资产同样重要，建议银行以风险文化理念为指导，贷前强化客户准入，贷中建立专业独立审批制度，贷后围绕预警模型，建立科学化贷后管理、以问责考核机制和系统工具为依托，建立完备的风险管控体系；三、拥抱数字化“新模式”：数字化新时代带来了业务发展“新模式”，围绕小微企业、供应链金融、消费信贷等业务出现一系列新模式，银行应建立相应的数字化、线上化、精细化风险管理能力，助力新业务模式蓬勃发展；四、构建“新能力”：银行一方面要加强数字化技术应用能力，在风险管控中应用大数据与分析技术，降本增效、创造价值；另一方面，针对数字化带来的新风险类型，如模型风险、网络风险等，银行要强化应对能力。我国银行业正处在“以客户为中心，以技术为驱动，专业化、精细化、协同化，商业模式创新”的高质量发展转型关键期，我们由衷希望本期CEO季刊能够激发各方思考，就如何通过风险管理打造银行竞争力积极展开讨论与探索，帮助中国银行业打造更科学、更精准、更有效的风险管理能力，建立一套适应新常态、新模式发展方向的风险管理体系。祝开卷愉快！2019年秋季刊麦肯锡中国银行业CEO季刊刊首语倪以理全球资深董事合伙人麦肯锡中国区总裁曲向军全球资深董事合伙人麦肯锡中国区金融机构业务负责人总 编：倪以理 曲向军编辑委员会：容觉生 陈鸿铭郭凯元 郭明杰丁文渊 王浩翾钟佩拉 鲁志娟特别顾问：NickLeungGabrielVigo我们谨此向全球银行咨询业务部门的众多同事表示诚挚感谢。他们是：谭宏、徐天石、赵嘉杰、陆澄、陶鑫、刘溪、AndreasRaggl、ManuBalakrishnan、ArvindSwaminathan、等20余位中英文文章作者。作者名详见每篇文章。关于麦肯锡中国区银行咨询业务麦肯锡中国区银行咨询业务致力于服务本地区领先和具有成长潜力的商业银行及投资银行和资产管理机构。通过实施效益驱动的解决方案，帮助客户取得长期成功，并建立可持续的核心竞争力，除了专注于协助客户设计整体转型、金融科技布局和并购等战略，我们亦提供端到端的实施支持，以帮助客户进行全面的组织能力升级和核心能力建设。麦肯锡中国银行业CEO季刊麦肯锡公司2019年版权所有。第一部分 麦肯锡观点009麦肯锡观点——中国银行业风险转型迫在眉睫中国银行业在新常态与数字化时代面临四大挑战，通过风险管理转型打造未来银行竞争力势在必行。第二部分 降存量——释放活力轻装上阵020五大举措化解对公业务存量问题资产包袱国内银行可以通过清晰目标设定、集中化专业团队、客户分层与差异化策略、科学化工具五大抓手化解存量不良。044零售及小微业务不良化解的差异化模式零售及小微由于客群数量大且高度分散的业务特点，更依赖模型驱动的客户分层、速度优先的标准化处置、变现为王的多元化处置渠道以及科技手段，来压降不良资产。054国内领先银行的“坏银行”运营管理之道以某国内领先银行的“坏银行”组织为案例，总结其五大方面11大举措的成功要素，给其他银行以启示。第三部分 控新增——从源头把控高质量发展068新常态下的对公控新增风险管控体系应当建立一套以风险文化和理念为指导，以端到端流程为抓手，以人才岗位、组织考核问责以及工具系统为支撑的一整套风险管控体系。完整版目录088全方位提升风控体系，助力小微控新增小微业务风控作为“老大难”问题，需要依靠端到端流程进行管控，其中建立数字化信贷工厂以及完善的预警体系尤为重要。101全球领先银行的小微零售贷后管理之道以“主动预警、集中催收”为核心、“数据驱动、分层管理、专业分工、有效激励”为手段，打造小微零售贷后管理体系。109建立前瞻性、精细化、数字化的信用卡风控体系近年来信用卡业务蓬勃发展，信用卡风控能力变得日益重要。国内银行应当通过四大抓手，建立与信用卡业务发展相匹配的风险管理能力，确保业务可持续发展。124全面提升预警体系，防患于未然预警体系应当包含三大要素：先进的预警模型，基于模型输出结果的精细化客户分层管理，策略库及其配套机制。137基于宏观分析的量化预警银行应当从宏观经济指标出发建立量化组合预警能力，并落实到客户层面的准入与单一客户预警规则。第四部分 新模式——探索价值创造新路径150小微业务新模式：生态圈、数字化、标准化小微业务数字化时代的三大趋势对于风险管理提出新要求，银行必须进一步整合数据、打造信贷工厂、拥抱金融科技，助力业务发展。158专题：如何利用生态圈赢得小微企业市场银行应当利用自身生态圈战略上拥有的独特优势——海量数据和客户信任，打造生态圈模式，制胜小微业务。178供应链金融新模式下的风险管理随着数字化发展，供应链金融新模式层出不穷，侵蚀传统银行市场份额，银行唯有紧握自身专业风控优势，从四大方面提升风控能力，方能立于不败之地。193数字颠覆模式下的消费信贷风险管理银行必须提升反欺诈能力，加强宏观波动性判断，借助大数据驱动智能催收，打造适应时代发展的数字化风险管理能力。第五部分 新能力——厚积薄发应对变化数字化赋能价值创造208迈向数字化的风险管理转型之路银行风险管理的数字化转型包含五大关键举措：以用例驱动，聚焦数字化人才、打造分析文化，建立专业化的组织架构，打造体系化的治理体系，制定和完善实施路径。236访谈：平安普惠首席风险官林允祯谈智能风控应用林允祯认为，大数据、人脸识别、语音识别等技术运用到风控环节后，能显著提升效率和准确性，降低成本。244实现风险管理与业务战略协同创造价值“共同协商、共同管理、共同承担、共同分享”四项指导方针以及具体实施方案，帮助银行实现风险业务协同。263推动催收数字化，提高信贷损失防御能力银行应当通过更精准的客户细分、数字化为主的全渠道策略、定制化的沟通信息以及重构的运营模式，提升催收效果。270打造数字化时代的企业韧性在经济下行周期，总有一部分企业的业绩高于同行，我们称之为“韧性企业”，我们总结了其关键特征和举措，旨在帮助银行打造“韧性”。应对数字化新风险280合规管理：金融严监管时代的制胜良方国内银行应大力推动合规治理架构和管理框架，主动培养合规意识与合规文化，从而搭建起完善的合规管理体系。308如何打赢网络安全（CyberRisk）之战面对网络安全风险，银行必须避免三大常见误区，打造切实有效的主动防御体系。315模型管风险，谁来管模型？——打造系统化的模型风险管理体系银行对数据模型依赖性日益增强，因此银行必须构建成熟的模型风险管理组织，建立以价值为基础的模型风险管理职能。325消除机器学习风险通过对于机器学习模型的12大现有要素调整与6大新要素添加，有效缓解机器学习带来的附加风险。334应对人工智能风险企业应该遵循的三大准则，化解人工智能与高级分析应用带来的风险。343反击合成身份欺诈合成身份（ID）欺诈是一种在成熟市场快速发展的欺诈类型，国内银行在数字化时代应当引以为鉴。 附录351附录1：信用风险转型数字化解决方案362附录2：麦肯锡全球银行业风险管理高峰论坛与国际市场研究报告010麦肯锡观点——中国银行业风险转型迫在眉睫中国银行业在新常态与数字化时代面临四大挑战，通过风险管理转型打造未来银行竞争力势在必行。017五大举措化解对公业务存量问题资产包袱国内银行可以通过清晰目标设定、集中化专业团队、客户分层与差异化策略、科学化工具五大抓手化解存量不良。041零售及小微业务不良化解的差异化模式零售及小微由于客群数量大且高度分散的业务特点，更依赖模型驱动的客户分层、速度优先的标准化处置、变现为王的多元化处置渠道以及科技手段，来压降不良资产。051新常态下的对公控新增风险管控体系应当建立一套以风险文化和理念为指导，以端到端流程为抓手，以人才岗位、组织考核问责以及工具系统为支撑一整套的风险管控体系。071全方位提升风控体系，助力小微控新增小微业务风控作为“老大难”问题，需要依靠端到端流程进行管控，其中建立数字化信贷工厂以及完善的预警体系尤为重要。084全面提升预警体系，防患于未然预警体系应当包含三大要素：先进的预警模型，基于模型输出结果的精细化客户分层管理，策略库及其配套机制。097小微业务新模式：生态圈、数字化、标准化小微业务数字化时代的三大趋势对于风险管理提出新要求，银行必须进一步整合数据、打造信贷工厂、拥抱金融科技，助力业务发展。精简版目录105供应链金融新模式下的风险管理随着数字化发展，供应链金融新模式层出不穷，侵蚀传统银行市场份额，银行唯有紧握自身专业风控优势，从四大方面提升风控能力，方能立于不败之地。120迈向数字化的风险管理转型之路银行风险管理的数字化转型包含五大关键举措：以用例驱动，聚焦数字化人才、打造分析文化，建立专业化的组织架构，打造体系化的治理体系，制定和完善实施路径。148打造数字化时代的企业韧性在经济下行周期，总有一部分企业的业绩高于同行，我们称之为“韧性企业”，我们总结了其关键特征和举措，旨在帮助银行打造“韧性”。158如何打赢网络安全（CyberRisk）之战面对网络安全风险，银行必须避免三大常见误区，打造切实有效的主动防御体系。165附录1：信用风险转型数字化解决方案176附录2：麦肯锡全球银行业风险管理高峰论坛与国际市场研究报告精简版目录10麦肯锡中国银行业CEO季刊2019年秋季刊麦肯锡观点——中国银行业风险转型迫在眉睫曲向军、容觉生、陈鸿铭、郭凯元和丁文渊11麦肯锡观点——中国银行业风险转型迫在眉睫过去10年，国内银行沉浸于规模快速增长的狂欢盛宴中，业务模式不断创新，风险管理能力却未能得到同步提升。在宏观经济高速增长阶段，银行风控薄弱的问题被暂时掩盖起来。然而，近年来国内宏观经济增长换档，2018年，中国GDP增速已放缓至6.6%，为过去10年最低。2019年的政府工作报告中，GDP增速目标进一步调整为6%-6.5%。可以说，中国经济高速增长释放红利的时代已经过去。在这样的经济背景下，长期被掩盖的风控问题逐渐浮出水面。银行业传统的增长方式难以为