《EXCEL在金融中的应用》教学大纲

《EXCEL在金融中的应用》教学大纲一、基本信息课程代码：0643042课程性质：专业选修课课程名称：EXCEL在金融中的应用英文名称：ExcelinFinance学时/学分：30/2开课时间：第五学期适用对象：金融学、投资学、金融工程与保险等经济学专业先修课程：计算机基础、货币银行学、投资学等大纲执笔人：张水泉大纲审核人：修订时间：2016.04当前版本：二、课程描述本课程为专业技能课，主要面向金融学、投资学、金融工程和保险等专业本科三年级学生。通过本课程的学习，使学生掌握Excel的基本应用，具有一定的编程能力，从而能够理论联系实际，利用Excel分析和解决实际的金融问题，为今后从事相关工作奠定坚实的基础。本课程必须先修课程为计算机基础与经济学、货币银行学、投资学等经济金融相关专业课程。课程定位于初级与中级之间的水平上，初级水平要求学生能熟练运用Excel函数和其它基本功能解决金融问题；中级水平则要求学生掌握基本VBA编程，并能运用VBA解决较为复杂的金融问题。Excel金融应用属于专业技能类课程，应用性较强，强调理论与实际操作并重，着重培养学生运用所学金融理论知识和Excel技能分析和解决实际问题的能力。通过本课程的系列实验的学习和操作，使学生能完成数据的获取和整理、数据分析及结果展示，最后形成规范的报告。。三、教学目标通过本课程的理论教学和相关实验训练，使学生具备如下能力：1、熟练掌握Excel的基本操作和在金融中的具体应用；2、具有一定的VBA编程能力，能解决较为复杂的金融问题；3、能利用Excel平台，完成实际金融问题的分析和建模，最后形成规范的报告；4、通过Excel金融分析和建模，加深对金融理论知识的理解。四、课程目标对毕业要求的支撑毕业要求指标点课程目标专业素养扎实的投资专业知识。培养拥有宽厚扎实的经济、金融学和投资理论基础，良好的处理金融信息与金融数据能力；拥有完善的投资学专业知识结构，掌握金融计算机、金融数学和量化投资的基本理论知识和应用的能力,具有证券投资、衍生工具的交易和量化投资等方面的金融业务能力。教学目标1、2自主学习能力。培养学生自主学习的意识，促使学生积极、主动地去探索、去思考，将外在的知识观念转化为其内部的精神财富；培养学生良好的信息素养，把信息技术作为支持终身学习和合作学习的手段；培养学生拥有和保持对新生事物开展探索的兴趣、勇气和精力，并积极和反复试错；特别是培养学生对投资领域的前沿知识、新兴产品的学习能力。教学目标2、4投资分析与决策能力。掌握资料查询、信息检索及运用现代信息技术获取投资专业参考文献的基本方法；适应金融投资行业的发展需要，具备运用计算机程序进行投资金融大数据收集、处理和预测的能力；具备撰写投资学专业论文和研究报告，参与学术交流和行业交流的能力教学目标3、4实践能力认知能力。培养学生对经济现象和金融事件的敏感性，具有一定的金融信息提取、加工、处理的能力；培养学生对金融投资融资、银行经营、证券投资及金融衍生产品的专业认知能力。教学目标2、4量化投资能力。掌握投资学方面的理论和业务知识、网络信息技术、市场营销等多种知识技能，具备利用量化投资的理论进行量化投资策略投资的能力创新能力独立思考能力。培养学生具有辩证思维能力、开阔的视野以及追求创新的潜能；能运用投资学专业知识对金融衍生产品进行独立分析与处理的能力。教学目标3投资策略设计能力。具备追踪金融创新前沿、投资领域发展和金融风险管理方法创新的能力，并能利用已有的专业投资理论，具备进行投资策略设计的能力。力、开阔的视野以及追求创新的潜能；能运用投资学专业知识对金融衍生产品进行独立分析与处理的能力。教学目标2、4五、教学内容第1章（教材第1章）绪论（支撑课程目标1）重点内容：MS-Excel与其它分析工具的关系及Excel在金融等实际部门应用的广泛性。难点内容：金融行业Excel报告相关格式规范。教学内容：1.1Excel在金融行业的广泛应用1.2Excel与其它分析工具的关系1.3金融行业常用Excel功能简介1.4金融行业Excel报告的格式规范第2章（教材第2章）Excel基础（支撑课程目标1）重点内容：公式与函数、单变量求解、模拟运算表难点内容：数据透视表和规划求解教学内容：2.1公式与函数2.2单变量求解和规划求解2.3方案管理器和模拟运算表2.4数据筛选与排序2.5数据透视表2.6规划求解第3章（教材第3章）ExcelVBA基础（支撑课程目标2）重点内容：变量与对象、过程与函数难点内容：判断语句与循环语句教学内容：3.1VBA基本概念3.2变量与运算符3.3过程与函数3.4判断语句与循环语句第4章（教材第4章）数据的获取、整理和描述性分析（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：金融数据的获取和整理、描述性分析难点内容：通过VBA获取金融数据、数据整理教学内容：4.1数据的获取4.2数据的整理4.3数据的描述性分析4.4数据获取、整理和描述的VBA实现第5章（教材第5章）债券相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：利用Excel函数和单变量求解完成债券相关计算难点内容：债券凸性的计算、Excel窗体的运用教学内容：5.1债券应计利息、净价和全价的计算5.2债券收益率的计算5.3债券久期的计算5.4债券凸性的计算5.5债券价值、收益率和久期与债券要素的关系第6章（教材第6章）收益率曲线的相关计算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：债券收益率曲线难点内容：即期利率曲线教学内容：6.1收益率曲线和即期利率曲线简介6.2到期收益率曲线6.3即期利率曲线第7章（教材第1章）资产Beta系数的估算（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：资产历史Beta的估算难点内容：资产Beta系数的调整教学内容：7.1Beta简介7.2历史Beta的估算7.3Beta的调整7.4Beta的预测精度第8章（教材第1章）投资组合的构建（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：收益率协方差矩阵的估算、无卖空约束的有效边界难点内容：存在卖空约束的有效边界教学内容：8.1收益率协方差矩阵的估计8.2无卖空约束的有效边界的构建8.3存在卖空约束条件下的有效边界8.4利用VBA调用规划求解第9章（教材第1章）股票的估值（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：红利现值模型和相对价值法难点内容：红利增长率的估计教学内容：9.1股票估值模型简介9.2红利现值模型9.3比率估值模型第10章（教材第1章）期权定价（支撑课程目标1、2、3、4）重点内容：B-S模型和二项式模型难点内容：二项式模型VBA编程教学内容：10.1期权定价模型简介10.2Black-Scholes模型10.3二项式模型六、教学安排该课程每周3学时，10周，30学时均为课内实验教学时间。教学时根据学生接受状况，对授课章节可以做适当调整，建议进度如下：章节学时数第1章3第2章3第3章3第4章3第5章3第6章3第7章3第8章3第9章3第10章3七、课内实验内容、要求及学时本课程为基本技能类课程，教学内容按模块设计，所有学时均在实验室完成。八、教学方法与手段在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，讲清问题的性质和要点，通过典型案例的实验演示，让学生完成相似问题的分析，最终完成一个较为综合的金融问题案例分析。九、考核方式及成绩评定考核方式：上机考试或大型作业成绩评定标准：平时50%，其中课内作业15%，课后作业35%；期末上机考试或大型作业占50%。十、教材及主要参考书指定教材：[1]、张水泉，Excel在金融中的应用，中国金融出版社，2016参考书目：[1]、西蒙.本尼卡，《基于Excel的金融学原理》（第2版），中国人民大学出版社，2014.8[2]、格莱葛.W.霍顿，《投资学---以Excel为分析工具》（第3版），机械工业出版社，2010.5