华泰资产管理公司华泰增值投资产品

华泰财产保险股份有限公司华泰理财一号保险产品2006年年度报告目录第一部分公司简介.............................................................................................2第二部分承保人、投资管理人和资产托管人情况........................................3一、承保人情况.................................................................................................................3二、投资管理人情况.........................................................................................................3三、资产托管人情况.........................................................................................................4第三部分华泰理财一号保险产品2006年年度报告......................................5一、华泰理财一号保险产品简介...................................................................................5（一）保险产品设立时间及基本情况......................................................................5（二）保险产品管理情况..........................................................................................5（三）保险产品投资账户净值及风险收益特征......................................................6（四）保险产品投资账户投资对象及投资策略......................................................6（五）主要投资风险..................................................................................................7二、华泰理财一号保险产品投资账户管理人报告.........................................................8（一）投资账户业绩..................................................................................................9（二）投资账户投资管理体制..................................................................................9（三）投资账户的投资理念....................................................................................10三、华泰理财一号保险产品的投资经理工作报告.......................................................10（一）宏观经济概况................................................................................................10（二）资本市场概况................................................................................................11（三）2006年投资操作回顾（投资组合情况）...................................................12（四）2007年市场前景展望...................................................................................13（五）华泰理财一号保险产品2007年投资策略..................................................15四、托管人报告...............................................................................................................16五、审计报告...................................................................................................................17六、财务会计报告...........................................................................................................19七、备查文件...................................................................................................................40（一）备查文件目录................................................................................................40（二）备查文件的存放地点和投资者查阅方式....................................................411第一部分公司简介公司法定名称：华泰财产保险股份有限公司公司法定代表人：王梓木公司注册资本：壹拾叁点叁叁亿元人民币公司注册办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦邮政编码：100032公司经营范围：财产保险、责任保险、意外保险法定代表人：王梓木财务负责人：高峰华泰理财一号保险产品年度报告经办人：王冠龙联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子邮件：[e-mail]联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座19层公司网站：第二部分承保人、投资管理人和资产托管人情况一、承保人情况华泰财产保险股份有限公司（以下简称华泰保险）是中国第一家全国性股份制财产保险公司，1996年8月29日在北京正式开业，53家股东多为实力强、规模大、效益好的大型企业和企业集团，覆盖石油、电力、冶金、化工、航运等24个行业，股东总资产超过2万亿元人民币。公司在全国32个城市设有分支机构，已经形成面向全国的经营布局。2002年5月，国际著名保险集团--美国ACE集团参股华泰保险，为华泰保险带来了先进的经营理念和全球性业务支持网络。2005年，公司保险业务连续第三年实现盈利，投资业务创下了近五年来的新高，华泰保险成为国内唯一一家自成立以来连续九年盈利和分红的保险公司。二、投资管理人情况华泰资产管理有限公司源自华泰保险于1996年设立的投资部。经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）批准，华泰保险投资部2001年迁址上海，组建成立华泰保险投资管理中心，并按专业化资产管理公司的模式运作。2005年1月，经中国保监会批准、上海市工商局核准，华泰资产管理公司正式成立,成为全国第三家保险资产管理公司。2005年8月，经劳动和社会保障部批准，华泰资产管理有限公司成为首批企业年金投资管理人之一。3十年来，华泰资产管理年均净值增长率10.63％，2006年则创下实现投资收益率11.52％的新高，净值增长率达24.12%。同年，华泰资产管理公司管理的第三方保险公司资产累计取得了近5亿元的投资收益。美国ACE集团作为华泰保险的战略合作伙伴和最大股东，对华泰资产管理公司给予大力支持：该集团首席投资官出任华泰资产管理公司的董事和投资管理委员会委员，ACE资产管理公司（管理约500亿美元资产）与华泰资产管理公司在投资管理和风险控制等方面进行定期人员培训和技术交流。本着“管理规范、技术领先、特色鲜明、品牌优秀”的目标，公司以保险资产和企业年金为重点，积极开展资产管理业务。三、资产托管人情况1、名称：中国工商银行股份有限公司2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号4、邮政编码:1000325、国际互联网址：、法定代表人：姜建清7、信息披露负责人：蒋松云8、联系电话：[phone]、传真：[phone]、电子邮箱：[e-mail]4第三部分华泰理财一号保险产品2006年年度报告一、华泰理财一号保险产品简介（一）保险产品设立时间及基本情况华泰理财一号保险产品系经中国保险监督管理委员会（以下简称中国保监会）2006年3月17日“华泰（审批）[2006]1号”批准由华泰保险发行的投资性保险产品，华泰保险为本保险产品建立独立的投资账户，并将投资账户资金委托给华泰资产管理有限公司进行投资运作。本保险产品以获得首笔申购资金之日为设立日（2006年5月30日），投资管理人为华泰资产管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，本保险产品投资账户运作方式为契约型开放式。本保险产品投资账户独立于公司其它账户，并单独核算和报告。华泰保险通过投资账户来管理和计量各项投资活动，投资活动产生的投资损益均计入投资账户。保险管理费以投资账户资产净值的0.65%年费率计提；投资管理费以投资账户资产净值的0.20%年费率计提。公司于每个法定工作日对投资账户资产进行估值。（二）保险产品管理情况华泰理财一号保险产品由华泰资产管理公司负责投资管理，华泰保险会计部独立分账核算及内部审计和独立外部审计师分别审核。其银行账户、5证券账户由中国工商银行托管部管理并复核。华泰资产管理公司通过公司网站每日公布保险产品投资账户的万份收益和七日年化收益率。（三）保险产品投资账户净值及风险收益特征报告期末投资账户单位净值：1.00元报告期末投资账户份额总额：4,295,150,487.03份风险收益特征：本保险产品投资账户的平均剩余期限控制在3年以内（含3年）。属于短期和中短期固定收益类资产灵活配置的产品，风险高于银行活期存款，收益率亦高于银行活期存款利率。（四）保险产品投资账户投资对象及投资策略投资对象：本投资账户的投资对象包括：1、现金；2、银行定期存款、大额存单；3、剩余期限在五年以内（含五年）的国债、中央银行票据、金融债、次级债券、企业债、可转债、资产支持证券等；4、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券；5、新股申购；6、中国保监会认可的其它固定收益类投资工具。投资策略：通过久期管理、类属资产配置和品种选择三个层次进行投资管理，以6实现投资目标。定期通过对宏观经济、货币政策和市场资金供求等因素的综合研究，判断市场利率的走势，确定目标剩余期限；根据目标剩余期限和流动性管理目标，结合对收益率