国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应_基于VAR模型的实证

《》20096———VAR：2003120086，VAR。：，，；，3，，15；，，。，，，，，。：；；；VAR、，。，，，，，，。，。，。，20089，2942，69.5%。：3.5，22%，141.3/，77%；1.4，8.8%，779/，70.5%；3128，16.5%，840.8/，88.8%；57.5%，2870，32.3%，609/，79.4%。，2004-2006①，200893183，16.2%，120%②。（），，。，，，，。、，、、。[]《》（200831）《———》（2008B08070053）。、，。：，528000：[e-mail]；：。16--《》20096，，CBOT，CBOT（Hamao，1990；Baeandkarolyi，1994；Lin，1995；Booth，1996；GeoffreyBooth，CetinCiner，1997；Holder，2002）。，，。Krugman（1989），，，。McCarthy（2000）VAR，OECD，，。ZsoltDarvas（2001），ElkeHahn（2003），FaruqeeHamid（2004）VAR，。。TakatoshiIto，YuriN.SasakiKiyotakaSato（2005）VAR，，，。，（2001），、（2006），。（2007）,。（2007），。（2007）、、10199512006410，，70%。，（2007），。、（2007），，。、（2008）、，：。，，，，，，。，，。、，，。、、，，。，。（）1.17--《》20096，、、，：DAPt=C+α1SCZLt+α2IAPt+α3GDP+α4OIL+ut，DAP，SCZL，IAP，GDP，OIL，C，u，t。，GDP、OILDAP，。：DAPt=C+α1SCZLt+α2IAPt+ut（1）（1）。2.：，。。，——————。，：：DAPt=f（AIMPt）（2）：DAPt=f（IAFPt）（3）DAPt=f（DAFPt）（4），AIMP，DAFP，IAFP，DAP，t。，，？？（），（），A（），《》，（）。，，，。，，，IMP（，2003）。（）《》。2003120086。X12。，。，，E-G，，（VAR），。VAR。。VAR，VAR，。，，18--《》20096。、Eviews5.1，，；，E-G；，，，，。（），，ADF。，（AIC），，（c，t，q）。c，t，q。，DAP、SCZL、IAP10%。，，1%，，，I（1）。（）E-G。，DAP。，。，ADF，Q、JB、ARCHWHITE，：，。DAP、SCZLIAP，，，，，，：DAPt=44.3468+0.4075SCZLt+0.1674IAPt（4.2930）（3.8051）（3.1818）R2=0.4125DW=0.1275F=22.113：，，，1，0.1674。（）1.（VAR），，。（），。，，，。。。，VAR。，，，。19--《》2009632.14，。（1），，，3，，7，3。2，3（12）。，3。（2），P，3，，，20。6，3，，20，。（3），，。5，5，5，10，10，，，15，，。（4），n=100，，2，96.71%。0.69%10.88%，1.34%26.80%。，。，，，（2）。、2003120086，E-G、VAR12420--《》20096256，：1.，，，1%，0.1674%。，2003120086，，。2.，，3。，，，，5，10，
    ，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，21--《》2009615。，。3.：，；。。，，67.31%96.71%。0.69%8.28%，1.34%23.24%。，，。，，。，，，，，。：①2004-2006，497、445508，31450。②（）。[]、，（2006）“———，”《》7。，（2001）“，”《》3。，（2007）“，”《》8。、，（2006）“，”《———》4。、，（2008）“，”《》13。、，（2007）“———VAR，”《》1。（）ThePass-throughEffectofFluctuationofInternationalAgriculturalProductsonDomesticAgriculturalProducts:anEmpiricalStudyBasedonVARModelLUOFengNIUBao-junAbstract:Thispaper,usingmonthlydatafromJanuary2003toJuly2008,empiricallystudiesthepass-througheffectoffluctuationsofinternationalagriculturalproductstodomesticagriculturalproductspricebyusingcointegrationtestandVARmodel.Conclusionsarethatfluctuationsofinter-nationalagriculturalproductsinfluencedomesticagriculturalproductspriceremarkablyinthelongrun;impulseresponsefunctionindicatesthatthepass-througheffectofimportpriceondomestica-griculturalproductshasthreemonths’timelag;theeffectofinternationalfuturespriceondomesticpricehasnotimelag,andtheeffectreachesthehighestpointinthe15thmonth;variancedecom-positionshowsthatinternationalfuturesmarket’sinfluenceismoreimportantthanthepass-througheffectofimportprice.Keywords:Agriculturalproducts;Pricepass-througheffect;Cointegrationtest;VARmodel22--