影响我国商业银行稳定性的因素分析

2010年第12期财经视点财经视点基金项目：西安工业大学北方信息工程学院院长基金项目《金融危机下我国商业银行体系稳定性研究》（编号：BXXJJ-1022），主持人：张莉萍。影响我国商业银行稳定性的因素分析文/张莉萍王丽芳摘要：银行体系是一国现代经济与金融的核心，一直受内在和外在诸多不稳定因素的影响。金融危机引起了越来越多国家对金融安全的关心。在金融全球化的趋势下，是否拥有一个稳定和富有竞争力的银行体系对于中国而言显得非常迫切。本文利用现有的研究成果，结合银行业目前的实际状况，对我国银行稳定性的影响因素进行了分析，这对于如何提高银行体系稳定性，维护中国金融稳定和安全具有重要意义。关键词：金融危机；银行稳定；内部因素；外部因素中图分类号：F830.99文献标识码：A文章编号：1006-4117（2010）12-0133-01发端于美国的次贷危机对全球金融业产生了巨大的冲击，在次贷危机中，我国银行业在也遭受到了严重的损失。而金融危机又具有传染性，危机通过银行体系的不稳定作用于实体经济，进而导致实体经济出现脆弱性，最终引致经济危机。在金融全球化的趋势下，随着我国金融市场的完全开放，我国金融市场和国际金融市场的逐步接轨，是否拥有一个稳定而且富有竞争力的银行体系对于我国而言显得非常必要。影响银行体系稳定性的构成因素比较复杂，有银行内部因素的影响，也有外部的冲击。一、银行内部影响因素1、贷款质量。贷款质量既是银行经营绩效的重要指标，也是一国银行体系总体健康程度的晴雨表。[1]不良贷款是关系银行体系稳定性与否的关键。长期以来我国的经济增长主要是政府主导的粗放型经营模式，国有银行根据政府的指令发放贷款，经济转轨后，改革的成本大部分由银行承担了，由此形成大部分不良资产。另一类则是因膨胀性经济政策所累积的不良贷款，譬如房地产热、股票热、国债期货热中出现价格信号上的泡沫，促使银行资金流入这些领域，当泡沫消失后，银行的信贷成为不良贷款。不良贷款的存在会影响银行的资金周转、导致银行财务状况恶化，影响社会资源的合理配置，最终会造成银行的资产损失乃至亏损和倒闭，引发金融体系的不稳定，而金融体系不稳定，银行出现亏损和倒闭，则是诱发金融危机最主要的原因之一。2、银行的资本金充足与否。资本金是商业银行稳定经营重要保障和基础。新巴塞尔协议体现了资本充足率管理在银行的经营管理中的重要位置，从风险覆盖面更广、重要性和综合性更强以及指标管理的弹性化三个方面加强了对资本金的管理。资本充足率要求是保护中小投资者和储户（债权人）利益的基础，是维持金融系统稳定性和减少系统风险的基本手段，是防止因信息不对称引起的金融危机的最终保证。可以说，资本充足率是商业银行抵御风险，维护单个银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标。3、流动性大小。商业银行经营要遵循盈利性、安全性和流动性三原则。其中，流动性处于关键的地位，过高的流动性，会使银行丧失盈利机会甚至出现亏损；过低的流动性，则会使银行面临信用危机甚至导致破产。金融危机对美国乃至世界经济产生了巨大影响，加剧了全球金融市场的动荡。2008年发生的次贷危机就产生了严重的流动性问题，一些商业银行、国际投资银行因此而破产、倒闭。一些银行的倒闭会导致一系列银行的倒闭，甚至是整个银行系统的彻底崩溃。所以银行掌握适度的流动性，是银行经营成败的关键，也是保持银行稳定的重要因素。二、银行外部影响因素1、宏观经济环境。宏观经济环境对银行体系的安全有着重要的影响。如果银行所处的经营环境不理想，比如出现经济衰退、经济过热、结构失衡等，银行便失去了一个稳健经营的基础，银行危机就很难避免。宏观经济的不稳定会严重损害银行的稳健经营。在战后工业化国家所经历的大多数银行业危机中，宏观经济不稳定是一个根本性因素。而宏观经济之所以不稳定，在很大程度上是不适当的宏观经济政策造成的。20世纪90年代，日本的银行危机就是不适当的宏观经济政策和泡沫经济破灭引起的。所以宏观经济稳定与否关系着整个银行体系的稳定。2、金融自由化。金融自由化要求的是放松市场管制，实现利率自由化、开放国内金融市场和金融机构业务的开放。放松管制，使银行能够进入到新的领域和业务不熟悉的领域，部分银行和金融机构为了自身的利益，不断降低贷款信用门槛，这样就增加了各种信贷风险和各类市场风险；利率自由化，使金融监管当局取消了对金融机构设置的利率限制，让利率水平由市场来决定，由于市场上决定利率的因素是多变的，另外由于人们对于预期的不稳定性，使得很难预测利率的变动，加大利率风险；开放国内金融市场和金融机构业务的开放，又使国内银行面临来自外资银行等其他金融机构的激烈竞争，在引入外资的过程还带来汇率变动的风险。同时国内银行面临的选择机会也越来越多，银行面临风险就会增加。斯蒂格利茨（1998）认为时机尚未成熟和条件尚不具备时实现金融自由化增加了整个金融体系的风险，加剧了银行系统的脆弱性，严重时导致危机的发生。20世纪70年代以来发展中国家进行了金融自由化的尝试，大多以失败告终。美国推行金融自由化时间较长，但最终由于金融投机过度、金融市场监管失控遭遇了影响全球的次贷危机。所以金融自由化会孳生金融风险，加剧金融系统的脆弱性，严重时会引发金融危机。3、国际资本流动。国际资本流动在促进本国经济的发展的同时，也给该地区的经济发展带来一些不稳定因素，尤其是国际短期资本的流动，国际短期资本流动日益频繁，不可避免地对一国的经济稳定造成不同程度的冲击，严重的甚至引发融危机。国际资本流动会引起国内利率波动，当利率变动时，银行资本就会存在损失的可能，即承受着利率变动风险。目前我们国家正在进行利率市场化改革，因为我国的金融体系和金融市场发育还很不完善，利率市场化进程的推进，在资本自由流动下将会增加利率的波动性，导致银行体系的不稳定性，甚至是直接导致银行危机的发生。此外，国际资本流动也会导致该国汇率发生波动。我国是发展中国家，当外国资本大量流入我国时，将导致人民币升值。人民币币升值会使我国出口减少，进口增加，国际收支出现赤字，当资本流入减少时，会出现大规模资本外逃，导致本币迅速贬值。我国是一个发展中国家，银行拥有大量的外币负债，本币贬值会加重银行外债的负担，有可能会使银行面临清算。这将使银行体系陷入困境，进而引发银行危机。作者单位：西安工业大学北方信息工程学院作者简介：张莉萍（1976.08—），女，河南南阳人，汉族，职称：助教；王丽芳（1983.09—），女，山西汾西人，汉族，职称：助教。参考文献：[1]潘慧峰,黄立新.影响银行贷款质量因素的文献述评.科学决策,2009.1.影响我国商业银行稳定性的因素分析作者：张莉萍，王丽芳作者单位：西安工业大学北方信息工程学院刊名：商业文化（下半月）英文刊名：SHANGYEWENHUA年，卷(期)：2010(12)参考文献(1条)1.潘慧峰;黄立新影响银行贷款质量因素的文献述评[期刊论文]-科学决策2009(01)本文链接：