1第一章风险管理新

13:54保险学概论胡建华博士8/24/201913:5413:5413:5413:5413:54Withtheaspirationofsuccess,allofyouwillbeabletohewoutofthemountainofdespairastoneofhope.在绝望之中寻找希望，人生终将辉煌13:54经过初步排查，保险业共承保“东方之星”客船翻沉事件中失事客船船东、相关旅行社、乘客和船员投保的各类保险340份，保险金额共计9252.08万元。13:54湖南保监局：1月13日以来，湖南持续罕见的雨雪冰冻灾害，损失严重，截至2月10日，各保险公司共接到报案103698件，已付赔款14626.595万元。13:54但由于九江大桥业主未投保“利润损失险”，他们将独力承担九江大桥维修期间的经营损失。广东“6·15”九江大桥船撞桥梁事故的财产损失和公众责任损失将主要由保险公司埋单，共可获赔3亿多元。13:54保险广告词旅行者人寿保险提出的口号是：“一次投资，终身受用。”城镇居民基本医疗保险宣传标语口号“每天投入几角钱吃药看病不犯难”“参保有补助看病能报销”平安保险公司广告词“中国平安，平安中国”13:54一、课程的性质、目的和任务¤《保险学概论》是安全工程专业的专业选修课，阐述的是保险学科的最一般规律、保险学的基本理论，介绍保险实务知识。¤通过本课程的学习，可以使学生明确保险学的研究对象、树立对保险学的正确观念、牢固掌握保险学科的最基本概念、初步了解保险的基本业务，为学好安全管理其他课程打下坚实的基础。13:54二、课程教学的基本要求¤1、了解风险、风险管理与保险的关系，了解保险学说的各个学派，了解保险的职能和作用，了解保险的历史沿革和发展状况，了解保险经营的特征。¤2、熟悉风险管理的方法、保险的特征、保险法的基本构成、分类保险的特征和状况、再保险的特征、保险资金运用的原则和保险监管的模式。¤3、掌握保险的含义、保险的基本分类、保险合同的含义、特征、构成、签订和变更等相关事宜、保险原则、保险经营的过程、保险资金运用的途径、保险费率计算的一般原理。13:54三、学习保险学的意义¤1、对个人：u=f(x1,x2,…q1,q2……In)•(1)合理安排有限资金，降低人生成本•(2)就业的需要¤2、对国家：（了解保险对于国家的意义）•(1)促进社会再生产：保证居民正常消费，扩大就业，保障社会稳定。•(2)促进现代企业制度的建立、金融体制的改革与深化、资本市场的成熟与完善。13:54“Asknotwhatyourcountrycandoforyou,askwhatyoucandoforyourcountry”.—JohnKennedy13:54四、学习保险学的方法¤1、积极的心态（PMA）•PositiveMentalityAttitude人生最重大的发现是：人若能改变心态，就可以改变自己的一生。正如你不可以改变天气，但可以改变心情。一个成功的人一定是始终具有积极心态的人。谋事在人，成事在天。13:54龟虽寿神龟虽寿，犹有竞时。腾蛇乘雾，终成土灰。老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心未已。盈缩之期，不但在天。养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。13:54¤2、上课认真听讲，切实掌握理论•“IneverlearnanythingwhenIamtalking.IonlylearnthingswhenI’mlistening”—BillClinton,1998/6/29¤3、注重案例研究¤4、积极参与热点问题的讨论课堂活动¤安全与保险的演讲¤影视与保险学原理（影评）¤辩论赛《保险能够带来安全》13:5413:54五、本课程的组织结构（见目录）六、数学要求及成绩评定：•1、考核；•2、平时成绩；•3、参考书：•吴小平，保险理论与实务（保险中介从业人员资格考试参考用书），中国金融出版社，2002.3•MarkS.Dorfman,IntroductiontoRiskManagementandInsurance,PrenticeHall,1998.10•中国保险网•风险管理保险原理•保险概述、保险的发展保险原理•保险分类与保险合同保险原理•保险的基本原则保险原理•保险经营保险实务•工程保险保险实务13:5413:54第一篇原理篇第一章风险与保险13:54§1.1风险与风险管理一、风险的概念1、风险的定义¤现有不同观点•风险1•风险损失2•不确定性共性13:54¤风险是在特定客观条件下，特定时期内，某一事件其预期结果与实际结果的变动程度，变动程度越大，风险越大；反之，则越小。¤预期结果与实际结果间的相对变化。损失：实际结果小于预期结果，负收益。实际结果与预期结果一致。赢利：实际结果大于预期结果，正收益。第一类定义：强调风险的不确定性13:54¤投机风险：既有损失可能又有赢利可能的风险¤投机性风险属于不可保风险¤现代新的认识•零散的风险管理和一个组织可能面临的所有风险连贯统一相比缺乏效率和效能•这种广义风险的概念，为现代金融保险提供了理论基础13:54¤风险是指未来结果的变化性。¤狭义风险定义主要强调损失的不确定性结果的偏差，是纯粹风险，即可保风险。¤传统风险管理是以购买保险为基础方法的，导致企业只关注纯粹风险。¤采用保险的方法来应对未来损失的不确定性。第二类定义：强调风险损失的不确定性13:542、风险在保险学中的科学表述¤保险学中的风险是指狭义的风险，指损失的不确定性。不确定随机事件损失程度地点时间13:54¤对保险学中风险的理解，从风险的特性来把握：客观性环境相关性不确定性活动性13:54研究人员对美国、英国、加拿大３个国家１００万以上的人群进行了一次大规模对比观察。¤结果表明，肺癌的发病率，吸烟者为不吸烟者的１０.８倍；¤肺癌年死亡率•不吸烟者为１２.８／１０万；•每天吸烟１０支以下者为９５.２／１０万；•每天吸烟２０支以上者为２３５.４／１０万，比不吸烟者高１８.４倍。13:543、风险频率与损失程度¤风险频率•亦称损失频率（损失机会），是在一定时间内、一定规模的危险单位可能发生损失的次数。％危险单位总量损失发生次数损失频率＝10013:54¤损失程度•指一次事故发生所导致标的损毁程度¤两者的区别•损失频率反映某一风险产生的概率，即发生可能性的大小；损失程度表明损失发生后造成的经济损失规模。％危险标的总价值量损毁价值损失程度＝10013:54130300最大伤害事故小伤害事故无伤害事故13030013:54¤风险频率与损失发生的不确定性成正比，与损失程度成反比。•如1978年7月28日，我国的唐山7.8级大地震：直接死亡人数20.4万人，伤16.4万人，直接经济损失超过100亿人民币。•飞机失事事故：飞机出事的几率火车出事的几率汽车出事的几率摩托车出事的几率自行车出事的几率飞机出事的后果火车出事的后果汽车出事的后果摩托车出事的后果自行车出事的后果13:544、风险的属性•不可抗力自然属性•社会制度、技术条件和生产关系社会属性•经济后果经济属性13:54二、风险的特征是风险的本质及其发生规律的外在表现。客观性普遍性损害性不确定性可测行发展性13:54•如：个体死亡的案例。对于25～30岁的青年人，生存的概率几乎是1（0.998332），而死亡的概率几乎是0（0.001668）。经济发展技术发展法律制度风险风险发展性13:54三、风险因素、风险事故和损失1、风险因素¤指能产生或增加损失频率和损失幅度的要素，是风险发生的潜在原因，是造成损失的内在的或间接的原因。¤1）有形风险因素（PhysicalHazard）:如房屋的物质结构，物品用途，是否在用。¤2）无形风险因素（IntangibleHazard）•1)道德风险：《双重阴谋》•2)行为风险因素：粗心大意，漠不关心等。13:54二是由于飞机撞击大楼时过程中产生了巨大的冲力，可能使大楼被撞击或者附近区域的钢结构防火涂料发生部分开裂甚至脱落。一是由于飞机的撞击，致使飞机上的燃油泄漏，引起的是烃类火灾。实际的火灾和试验研究表明：钢结构的耐火极限很低，当钢材自身温度达到临界温度（540℃）时，其支撑强度会下降40%，容易造成建筑物的垮塌。而且烃类火灾和一般的火灾有很大的不同，它能在五分钟之内使火场的温度上升到1000多度，大大超过钢结构的临界温度（540℃），导致了钢结构的强度迅速下降。13:54行为风险——汽车安全带13:54有媒体援引当地一位铁路工作人员的话说，开往奎达方向的列车在维修时，由于铁路信号灯依然是绿灯，导致从拉合尔开往卡拉奇方向的列车司机发生误判，没有采取停车措施。2005年7月13日凌晨，巴基斯坦南部科德吉市附近一个火车站发生３列火车相撞事故，造成至少123人死亡，130多人受伤。13:542、风险事故¤指造成财产损失和人身伤亡的偶发事件，它是损失的直接原因，如火灾，地震等。3、损失¤是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位衡量。¤两层涵义•损失发生的不可预知性•经济价值的减少13:544、风险因素、风险事故和损失间关系¤三者是风险构称要素，构成风险统一体，相互间存在一种因果关系，风险因素引发风险事故，风险事故导致损失。¤两种理论，一种亨利希(H·W·Heinrich)的骨牌理论，一种是哈顿(W·Haddon)的能量释放理论。13:54风险因素、风险事故与损失的关系风险事故风险因素引起即增加产生损失的可能损失13:54风险因素风险事故实际结果与预期结果的变动程度盈利损失风险增加或导致引发正变动负变动这就是广义风险道德风险因素心理风险因素实质风险因素组成财产载体责任载体人身载体承受狭义风险保险因素保险事故保险损失人身伤害法律责任财产损失增加或导致承受标的保险补偿保险给付保险赔偿风险这就是纯粹风险（即可保风险）引发13:54四、风险的分类1.按风险产生的形态分类静态风险动态风险指由于自然力的不规则运动或人们行为过失或错误判断等导致的风险。一般与社会经济和政治变动无关，在任何经济条件下都是不可避免的。指由于社会经济结构变动或政治变动而产生的风险13:542、按风险所导致的后果分（or说按性质分）纯粹风险PureRisk只有损失机会而无获利机会的不确定性状态。只导致两种后果：或者损失，或者无损失。投机风险SpeculativeRisk指那些既存在损失可能性，也存在获利可能性的不确定性状态。可导致三种结果：损失，无变化，获利。财产所面临的可能损失——纯粹风险炒股所面临的不确定性——投机风险一般来说，只有纯粹风险才可保。13:543、按风险的起源与影响来分基本风险FundamentalRisk指由非个人的，或至少是个人往往不能阻止的因素所引起的，损失通常波及到很大范围的不确定性状态。如地震。特定风险SpecificRisk指由特定的因素所引起，通常是由某些人个人或某些家庭来承担损失的不确定性状态。如火灾。基本风险通过社会保险来防范和减损。特定风险通过个人责任来防范和减损。13:544、按损害对象来分人身风险LifeRisk指人们因早逝、疾病、残疾、失业或年老无依无靠而遭受损失的不确定性状态。财产风险PropertyRisk指因财产发生损毁、灭失和贬值而使财产的所有权人所遭受损失的不确定性状态。责任风险LiabilityRisk指因人们过失或侵权行为造成他人的财产损毁或人身伤亡，在法律上必须负有经济赔偿责任的不确定性状态。13:545、按风险发生的原因自然风险指自然现象或物理现象所导致的风险。具有不可抗拒性、周期性和波及范围广。社会风险指由于个人行为的反常或不可预料性的团体行为所致。如罢工等。政治风险指由于政治原因引起的社会动荡而坐造成的损害风险。如政变等。经济风险指在经营活动中，由于有关因素的变动或估计失误而导致的经营失败的风险。如汇率变动等。13:54§1.2风险管理的基本方法一、风险管理的概念风险管理即对风险的管理，是个人、家庭或其他经