2-项目风险管理

1项目风险管理ProjectRiskManagement中国科学院研究生院工程教育学院杨文国2内容和目标第一部分：风险与风险管理第二部分：风险管理规划第三部分：风险识别第四部分：风险估计第五部分：风险评价第六部分：风险决策第七部分：风险应对第八部分：风险控制3第五部分：项目风险定量分析1、概念与定义2、输入与依据3、过程与内容4、方法与技术5、结果与输出41、风险定量分析风险定量分析过程的目标是量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果，也分析项目总体风险的程度。这一过程使用概率统计方法，借助于诸如蒙特卡罗模拟仿真等技术手段，进行决策分析；来：测定取得某一特定项目目标的概率；量化项目的风险，决定可能需要的成本大小和进度计划应急准备金；通过量化各风险对项目的相对影响，确定最需关注的风险找出理想的和可实现的成本、进度计划及工作范围目标。一般来讲，风险定量分析在风险定性分析之后进行，它需要有风险识别。风险定性和定量分析过程可以单独或一同进行。对时间和预算的考虑，以及对风险及其后果定性和定量说明的需要，将决定采取以上哪种方法。反复定量分析取得的结果中所反映的“趋势”，可以显示需要采取多大力度的风险管理措施。5风险定量分析IPO输入.1风险管理计划.2已识别的风险.3风险优先次序清单.4需加以进一步分析和管理控制的风险清单.5历史信息资料.6专家判断.7其他计划编制的输出工具和技术.1访谈.2灵敏度分析.3决策树分析.4模拟输出.1经量化的风险优先次序清单.2项目的概率分析.3达到成本和时间目标的概率.4风险定量分析结果中反映的“趋势”62、风险定量分析的输入1.风险管理计划2.己识别的风险3.风险优先次序清单4.需加以进一步分析和管理控制的风险清单5.历史信息：以前完成的类似项目的资料、风险专家对类似项目所作的研究、在本行业领域中或其他渠道来源中可获得的风险信息数据库。6.专家判断：可以来自于项目团队、组织中其它方面的专家。其他信息来源包括工程或统计专家。7.其它计划编制的输出：最有用的计划编制的输出包括：用于进度计划编制的项目逻辑顺序和历时估算；附带成本估算的全部成本要素的WBS清单；以及项目技术目标模型。73、风险定量分析的过程和内容风险分析过程：根据风险定量分析输入，运用合适的方法，确定风险的定量化的输出。风险定量分析内容：风险发生的概率（频率）；风险造成的损失；项目风险的概率分析；项目风险优先次序清单；84、风险定量分析的工具和技术1.访谈（盈亏平衡）2．敏感度分析（概率分析）（期望值法）3.决策树分析4.模拟94-1.访谈访谈技术用于量化对项目目标造成影响的风险的概率和影响。在风险量化中，与项目干系人和相关问题专家进行的风险访谈，可能是我们所要采取的第一步行动。所需信息取决于将被用到的概率分布类型。例如，如果使用三角分布，那么信息会按照乐观（低风险）、悲观（高风险）和最为可能这种模式进行收集；再如，如果使用正态和对数正态分布，那么信息会按均值和标准差进行收集。10风险审查得出的成本估算和范围项目成本估算和成本范围WBS要素低最可能高设计4610建设162035试运111523项目总计4111估算的说明对风险的访谈决定每一WBS要素的三点估算值传统方法是把最可能的成本相加，得出的估计是￥41，相对而言这个估算值不太可能。在风险定量分析中，通常会用到连续概率分布。这种分布给出项目组成要素的概率和影响。经常用的分布类型包括：均匀分布、正态分布、三角分布、贝塔分布和对数正态分布。12常用概率分布示例贝它分布三角分布在定量风险分析中，时常会用到贝它分布和三角分布。这里给出的贝它是其家族中的一个例子。常见的其他分布形式包括均匀分布、正态分布和对数正态分布。衡量风险的基本指标利用随机变量进行风险的量化描述随机变量的数字特征风险中心趋势的衡量—平均数，期望值，中位数，众数风险离散性的衡量—极差，四分位数间距，方差，标准差样本方差方差大的不确定性强，风险大；反之亦然。n122ixnxxnsi1221122ss正态分布及其他有关分布18盈亏平衡分析盈亏平衡方程PQ=F+VQ其中：P—产品价格；Q—设计产量；F—固定成本；P—单位产品变动成本。由此可计算各种盈亏平衡点：以产量表示；以价格表示；等等。194-2．敏感度分析敏感性分析就是出于决策的需要，测定并分析其中一个或多个因素的变化对目标的影响程度，以判断它（们）的变化对目标的重要性。敏感性分析的目的：研究某因素的变动将引起项目目标变动的范围；找出影响项目的最关键因素；分析与之有关的可能产生不确定性的根源；寻找控制办法或替代方案；等等。敏感度分析有助于确定哪种风险最有可能对项目产生影响。这种分析是在所有其他不确定性要素保持其基准值的前提下，考察每个项目要素的不确定性对项目目标影响的程度。20主要步骤：计算基本情况下备选方案的净现值和内部收益率。NPV=SUM[P(n)/(1+i)^n]-SUM[A(n)/(1+i)^n]其中：P(n)—第n年（期）的效益；A(n)—第n年（期）的投资成本；N—年（期）数；i—贴现率。计算内部收益率：满足SUM[P(n)/(1+i)^n]=SUM[A(n)/(1+i)^n]的收益率。21案例：某化工厂建设的敏感性分析22练习。23概率分析法步骤任选一个不确定因素，列出所有可能结果并计算损益分别计算各种可能事件的概率计算在不确定因素下的损益期望值计算方差和标准差，确定在一定范围内完成的可能性•对正态分布E–σ：E+σ68.3%E–2σ：E+2σ95.4%E–3σ：E+3σ99.7%24计划评审技术计划评审技术（PERT）是一种双代号非确定型网络分析方法一.PERT时间分析的特点三种时间估计值:即对活动持续时间t做出to、tm、tp三个估计值。其理论依据是将t视为一个连续型的随机变量（1）乐观时间（optimistictime，to）（2）最可能时间（mostlikelytime，tm）（3）悲观时间（pessimistictime，tp）25假定三个估计均服从概率分布（betaprobabilitydistribution）。在这个假定基础上，由每项活动的三个时间估计可以为每项活动计算一个期望（平均或折衷）工期（te）和方差σ2。期望值:640pmetttt方差:22)6(optt26例1:一项活动的乐观时间为1周，最可能时间为5周，悲观时间为15周，这项活动的期望工期和方差为：6615541et其概率分布如图所示:1t05tm6te15tp概率时间二.有关参数的计算1.活动的工期和方差的估计44.5)6115(2227例2:另一活动的乐观时间为10周，最可能时间为15周，悲观时间为20周，这项活动的期望工期为：1562015410et其概率分布如图所示:10to15te20tp时间概率78.2)61020(2228曲线的峰值代表了每项活动各自的最可能时间。期望工期（te）把概率分布曲线下的总面积分成相等的两部分概率分布曲线下50％的面积在te的左边，50％的面积在te的右边。对于正态分布，期望值两边一个标准方差的范围内，曲线下面积约占总面积的68％；两个标准方差范围内，曲线下面积约占总面积的95％；三个标准差范围内，曲线下面积约占总面积的99%。68%%平均值123+1+2+395%%99%%29标准差是衡量分布离散程度的尺度下图给出了两个正态分布:a中的概率分布比b中的概率分布更宽，这样，a中分布就有较大的标准差。然而，对于任何两个正态分布，在其平均值两侧的一个标准差范围内部包含了各自总面积的68%1+1（a）1+1(b)30网络图中关键路径上的所有活动工期的总概率分布是一个正态分布，其均值等于各项活动期望工期之和，方差等于各项活动的方差之和.例3:考虑简单的网络图，假定项目的开始时间为0,并且必须在第40天之前完成。每项活动工期的概率分布如图所示:B1234AC2—4—65—13—1513—18—35(1)期望工期计算：活动A：466442et活动B：126151345et活动C：2063518413et①:分开计算,后加总31把这三个分布值加总，可以得到一个总平均值，即总的te：总te=3665635420在第36天之前完成项目的概率为0.5，在第36天之后完成项目的概率也是0.5。总te=4+12+20=36②:先加总,再计算活动totmtpA246B51315C131835总计20355632(2)活动方差的计算：活动A:444.0)626(22活动B:778.2)6515(22活动C:444.13)61335(22总分布是一个正态分布，它的方差是三项活动的方差之和，即:总分布的标准差是：08.4666.162总方差=0.444+2.778+13.444=16.6663311232323.7627.8431.923640.0844.1648.242.总概率分布曲线及其标准差解释在±范围内即在31.92天与40.08天之间包含了总面积的68%；在27.84天和44.10天之间包含了总面积的95％；在23.76天与48.24天之间包含了总面积的99%。34概率分布可以解释如下：·在23.76天到48.24天之间完成项目的几率为99%（概率为0.99）。·在27.84天到44.16天之间完成项目的几率为95％（概率为0.95）。其中：·在27.84天到36天之间完成项目的几率为47.5%（概率为0.475）·在36天到44.16天之间完成项目的几率为47.5％（概率为0.475）·在31.92天到40.08天之间完成项目的几率为68%（概率为0.68）其中：·在31.92天到36天的之间完成项目几率为34％（概率为0.34）·在36天到40.08天之间完成项目的几率为34％（概率为0.34）11232323.7627.8431.923640.0844.1648.2435·在27.84天到31.92天之间完成项目的几率为13.5％（概率为0.135）·在40.08天到44.16天之间完成项目的几率为13.5%（概率为0.135）·在23.76天之前完成项目的几率为0.5％（概率为0.005）·在48.24天之后完成项目的几率为0.5％（概率为0.005）11232323.7627.8431.923640.0844.1648.2447.5%34%=13.5%47.5%34%=13.5%50%49.5%=0.5%50%49.5%=0.5%36三.项目在要求完工时间之前完成的概率公式：tEFLFZ式中LF——项目的要求完工时间（最迟结束时间）；EF——项目最早期望结束时间（正态分布的均值）；t——沿最长（花费最多时间）路径完成项目各项活动的总分布的标准差。例如:B1234AC2—4—65—13—1513—18—35总te=3608.4666.16237EF=36天，LF=42天47.108.4608.43642tEFLFZ通过查正态分布表求得概率=0.4292242天之前完成项目的概率等于在36天之前完成项目的概率加上在36天至42天之间完成项目的概率：0.50000+0.42922＝0.92922在项目的要求完工时间42天之前完成项目的概率为0.92922，几率为92.922％364238期望值法期望值=∑概率Pi*损益值Xi394-3决策树分析决策分析通常表现为决策树形式。决策树是一种图表，它反映了尚在考虑中的一项决策，以及选择一个方案或两个备选的方案中的另一个方案的暗示。决策树将风险概率、事件的每一条合理路径的成本或报酬、以及未来的决策综合在一起。当所有不确定的含义、成本、报酬及接下来的决策被量化的时候，决策树可以显示哪些决策可以对决策者产生最大的期望价值。40决策树法过程