SAS通过智能决策平台增强风险防范

CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.SAS智能化决策管理平台CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.AGENDA评分模型及其应用策略SAS智能化决策管理平台介绍——DecisionManager•规则管理•模型管理•系统架构SAS智能化决策管理平台的优势Q&ACompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略智能化决策体系数据模型应用策略支撑平台数据分析及模型开发平台、决策管理平台采取对应的授信策略，给予不同的授信金额和利率好客户一般客户坏客户基于客观的标准，实现差异化管理，尽可能减少银行风险科学的风险管理可以支持规模的业务扩张而不必担心后院起火申请客户运用风险计量工具的意义原材料工具决策CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略全生命周期的评分模型•风险预筛选模型•响应模型•申请评分模型•申请欺诈模型•盈利模型•收益评分模型•行为评分模型•交易欺诈模型•交叉销售模型•客户流失模型•早期催收模型•晚期催收模型•回收模型客户筛选新客户审批已有客户贷后管理催收管理目前银行首选需要开发的模型种类CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略贯穿生命周期的策略申请和审批新客户客户管理催收和收回客户信息申请审批贷后预警定价使用率催收客户挽留提前通过新客户欺诈审批申请欺诈接受/拒绝分层定价初始额度客户经营管理贷后预警额度管理定价管理市场营销•向上销售•向下销售•交叉销售客户忠诚度管理•如何定位流失客户•采用何种方式进行客户挽留催收早期催收晚期催收催收管道何种方式外包扩大客户群•寻找目标群体•发送/不发送邮件/频率如何•如何定位潜在客户/目标客户•如何提供适合产品/客户联络策略/客户激励策略•实行分层定价核销CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略决策管理的生命周期DomainExpertMakesDecisionsOutcomesMonitoringBUSINESSMANAGERDataPreparationModelDeploymentWorkflowITSYSTEMS/MANAGEMENTDataExplorationAuthorRuleLogicDefineDecisionFlowsBUSINESSANALYSTExploratoryAnalysisDescriptiveSegmentationPredictiveModelingDATASCIENTIST/STATISTICIAN设计开发部署监控CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略数据驱动的策略设计•非参数技术可以从大量变量及其相互作用中选择可以用来解释结果变量的决定性因素。•软件通常使用CHAID或CART•CHAID:•卡方自动交互检测试(Chi-squaredautomatedinteractiondetector)•CART:•分类(Classification)和回归树(regressiontrees)•实践中，这些技术与一个表现变量（如好坏标志）及多个预测变量一起工作，评估哪些预测变量或变量组合可以最好地预测结果•结果以决策树的形式展现CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略CUT-OFF策略1.在不增加坏帐率的同时增加批准率2.在不影响通过率的情况下，降低坏账率3.通过增加自动决策的数量，提高申请处理流程的效率。7%6%5%4%3%2%1%10%20%30%50%60%70%40%通过率坏账率A固定坏账率，提高通过率CDB固定通过率，降低坏账率提高通过率的同时降低坏账率CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.评分模型及其应用策略冠军-挑战者策略不同的业务部门可能熟悉“冠军：挑战者”的技术，但往往使用的是其他的名称业务领域挑战者策略信用管理冠军-挑战者策略市场营销Test&Learn测试及学习IT试点测试冠军策略是在目前投产的系统中使用的策略被认为是现有的“最佳策略”保持稳定和“令人放心的状态”代表当前业务的风险偏好挑战者策略是对冠军方法的替代被认为是替代的“最佳策略”促使改变变化后业务的风险偏好业务挑战者冠军比较80%20%AcceptedDeclinedAcceptedDeclinedAcceptSwap-outSwap-inDeclineStrategyB-OldStrategyA-NewComparisonCompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.ActOrient部署的难点KeyIssues:IfIaddanewvariabletomymodel,IneedIT.Someonehastorecodemymodeltoimplementit:»Itproduceserrorsininterpretationandcode,»Itincreasesimplementationtime.评分模型及其应用策略(Processcantakemonths)CreaterequirementsITsizingandschedulingBudget/WaitforresourcesITimplementmodel(re-develop)UATCompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.部署的难点KeyIssues:Processesaremanual,errorproneandnotuniform.Inflexibledecisionlogic(changestobusinessrulesdifficult).Difficulttoanalysetheeffectivenessofdecisions.评分模型及其应用策略BUSINESSMANAGERTIMETODECISIONITSYSTEMS/MANAGEMENTDATASCIENTIST/STATISTICIANBUSINESSANALYSTVALUECAPTUREDCompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.SAS智能化决策管理平台——DECISIONMANAGERCompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.MANAGESASDECISIONMANAGEMR概览LineageVisualDataBuilderModelManagementDecisionFlowBuilderVisualAnalytics*SASBusinessRulesManagerSecurityMonitoringWorkflowSchedulingSharedComponents数据准备模型规则监控及报表决策流USEREXPERIENCESASDECISIONMANAGERCompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.SASDECISIONMANAGEMR系统定位信贷系统贷款申请调查受理审核审批贷款发放贷后管理评分决策系统公共管理接口服务模型管理规则管理决策流程权限管理Web服务评分开发系统（数据挖掘系统）数据分析模型开发策略开发监控报表评分计算规则计算审核后的模型和策略ETL服务信贷评分数据风险数据集市征信系统客户管理系统其他系统（如有）模型开发人员业务维护人员决策数据集决策管理平台（DCM）分析及模型开发平台（CSB）CompanyConfidential-ForInternalUseOnlyCopyright©2015,SASInstituteInc.Allrightsreserved.ИзпрезентацииАлександраШорникова(НачальникуправлениярозничныхрисковМКБ),SASForum2013Min.requir.RejectionYesScoringDecisionmakingNoAllclient'sapplic.Black-/WhitelistsSoc.NetworksdataCheckextern.creditbureau?ReportingTerminalbaseCalc.ofthecreditlineUnderwr.FrontofficesystemsBlack-/WhitelistsInternalsocialnetworkCreditBureauFrontofficemanager'sworkstationUnderwriter’sworkstationDMdatabaseScoringmodelsdeveloper’sworkst.ExportingprojectfromSASEMtoSASDMDatabasequeryRejectioncodeProductofferingTasksCreditstrategiesadministrator’sworkstationPortfolioanalytics'workstationBankDWHCreditRegistryPre-approvedcreditlineCreditHistoryBankCoreTerminalpaymentsReporting(reports)forunderwritingPre-approvedlineslistTheresultsofeachblockSASDMdirectoriesBankBUSApprovalbyscoringApplicationpathHighLevelArchitectureExample2.2GetInternalData1.GetRequest2.1BusinessRules3.GetandprocessExternalData4.Scoringandlimits5