VaR方法及其在商业银行风险管理中的应用

VaR方法及其在商业银行风险管理中的应用作者：唐继玲学位授予单位：兰州大学参考文献(24条)1.王春峰金融市场风险管理20012.ScottEHarrington.GregoryRNiehaus.陈秉正.王君.周伏平风险管理与保险20013.PhilippeJorion.张海鱼VAR:风险价值--金融风险管理新标准20014.GEORGEHHEMPEL.DONALDGSIMONSON.陈雨露.刘毅.郑艳文银行管理案例与教程20025.开元财经VaR在期货交易风险管理中的应用20046.曹乾.何建敏VaR:金融资产市场风险计量模型及其对我国的适用性研究[期刊论文]-中央财经大学学报2004(5)7.ArielYLeung引入信度理论改进VaR初探8.龙海明.黄卫VaR在消费信贷风险管理中的应用2003(02)9.宗良.姜华国际银行风险管理的发展及主要新方法10.张忠桢.杜丹风险价值法在投资银行风险评估重的应用200411.殷树荣.李新颜浅析产权与国有商业银行金融风险2003(02)12.贡丹志新巴塞尔协议于我国商业银行风险管理200413.李向科.戚发全金融数学200414.王春峰.万海晖.张维金融市场风险测量模型--VaR[期刊论文]-系统工程学报2000(1)15.唐旭金融理论前沿课题199916.ButlerJ.SchachterBImprovingVaRestimatebycombiningkernelestimatewithhistoricalsimulation199617.WangC.LiGVaR-GARCHmodelbasedonneuralnetworkandalgorithm200218.AlexanderCThehandbookofriskmanagementandanalysis199619.DowdKBeyondValueatRisk199820.FrainJ.MeeganCMarketrisk:AnintroductiontotheconceptandanalysisofValue-at-Risk199621.DanielssonJValue-at-Riskandextremereturns199722.MasonPSTheglobalfinancialsystempaper199523.JorionPValueatRisk:Thenewbenchmarkforcontrollingmarketrisk199724.BestPImplementingvalueatriskNewYork1998本文链接：