XX银行信用风险管理中数量分析应用策略研究

分类号：单位代码：密级：学号：学位论文XX银行信用风险管理中数量分析应用策略研究QuantitativeanalysisofcreditriskmanagementintheBankofNingXia研究生：指导教师：申请学位门类级别：工商管理硕士（MBA）专业名称：工商管理所在学院：经济管理学院2009年04月独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得XX大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。研究生签名：时间：年月日关于论文使用授权的说明本人完全了解XX大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意XX大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)研究生签名：时间：年月日导师签名：时间：年月日摘要商业银行是经营风险的企业，如何准确地识别和度量经营风险，实现经营风险优化管理是商业银行得以生存和发展的关键。目前，我国正处于经济体制转轨的特殊时期，随着我国利率市场化步伐的加快和国内金融市场的进一步开放，城市商业银行所面临的经营风险也更趋复杂，其中信用风险依然是最主要的经营风险，信用风险管理的难度和复杂性也不断加大。要实现银行稳健发展的目标，有必要对目前特定历史时期下城市商业银行信用风险的形成机制进行深入分析，采用先进的信用风险测量方法，建立一套全面风险管理框架下有效的信用风险转化、制衡、补偿机制，优化城市商业银行的信用风险管理。因此，研究城市商业银行信用风险管理对稳定金融秩序，促进城市商业银行的健康发展具有现实意义。本文从商业银行信贷风险的本质出发，对信贷风险的分类、管理策略、管理流程以及管理历程进行了阐述与回顾，并着重从风险计量与控制的角度出发，对信用风险管理理论－巴塞尔协议、风险价值法、资产组合管理的Creditrisk管理模型进行了阐述。然后，从客户信用等级评定及统一授信管理两方面，对XX银行信用风险管理管理的现状进行了分析与评价。本文的主体部分以XX银行客户真实数据为样本，通过部分参数的修订，以优化系数化对单一客户授信额度、以风险价值法对资产组合风险进行了数量化分析，并相应地提出对XX银行客户信用风险的管理措施地改进意见。最后，为构筑良好的数量分析应用环境，又从文化、体制、技术三个方面，提出了加强构建XX银行信用风险管理基础环境思路与建议。关键词：商业银行，信用风险，数量分析IAbstractContentCommercialbanksareoperatingriskoftheenterprise,howtoaccuratelyidentifyandmeasureoperationalrisks,operationalrisksachieveoptimalmanagementofcommercialbanksaretobethekeytosurvivalanddevelopment.Atpresent,ourcountryisinatransitionaleconomicperiodofthespecialperiod,asChina'smarket-orientedinterestrateaccelerationanddomesticfinancialmarkets,furtheropeningupofcitycommercialbanksfaceoperationalriskshasbecomemorecomplex,oneofthecreditriskremainsthemostimportantoperationalrisks,creditriskmanagementofthedifficultyandcomplexityisalsoincreasing.Toachievethegoalofhealthydevelopmentbanks,itisnecessarytopresentaspecifichistoricalperiod,citycommercialbanksunderthecreditriskoftheformationmechanismofin-depthanalysis,theuseofadvancedcreditriskmeasurementmethod,theestablishmentofacomprehensiveriskmanagementframeworkofaneffectivecreditrisktransformation,checksandbalances,thecompensationmechanismandoptimizethecitycommercialbank'screditriskmanagement.Therefore,thestudyofcitycommercialbanksincreditriskmanagementtostabilizethefinancialorder,thepromotionofcitycommercialbanksinthehealthydevelopmentofpracticalsignificance.Inthispaper,first,beginningfromthenatureofcreditriskfrom,Theclassificationofcreditrisk,managementstrategies,managementprocessesandthemanagementofthecoursearedescribedwiththerecallandfocusonriskmeasurementandcontrolfromthepointofviewofcreditriskmanagementtheory-theBaselProtocol,methodsofVaR,Creditriskportfoliomanagementmodel,economiccapitalallocationaredescribed.Atlastfromthecustomercreditratingandunifiedmanagement,analyzeandevaluatethestatusofcreditriskmanagementoftheBankofNingxiaMainpartofthispaper,wechoosetherealcustomer’sdatafromBankofNingxiaforsamples,throughsomeparametersamendmentstooptimizecoefficientonasinglecustomercreditlimits,VaRmethodofassetportfolioriskanalysiscarriedoutquantity,andthecorrespondingproposedcustomercreditriskmanagementmeasuresandimprovementsforBankofNingxia.Finally,inordertobuildagoodquantitativeanalysisofapplicationenvironments,fromthecultural,institutional,technicalthreeareas,wemakerecommendationstostrengthenriskmanagementofBankofNingXia.Keywords:Commercialbanks,creditrisk,quantitativeanalysisIIIII目录第一章绪论...............................................................11.1问题的提出..........................................................11.2研究的意义..........................................................11.3研究思路及方法.....................................................11.4论文整体框架.......................................................1第二章商业银行信贷风险管理理论综述...............................32.1商业银行信贷风险...................................................32.1.1风险的定义与特征................................................32.1.2信贷风险的分类..................................................32.1.3信贷风险的管理策略..............................................42.1.4信贷风险的管理流程..............................................62.2商业银行风险管理历程..............................................82.2.1国外商业银行风险管理发展历程....................................82.2.2国内商业银行风险管理发展历程....................................92.3商业银行信用风险管理理论..........................................92.3.1巴塞尔协议......................................................92.3.2风险价值法.....................................................112.3.3资产组合管理...................................................13第三章XX银行信用风险管理现状.....................................193.1信用风险管理基本情况.............................................193.1.1组织架构.......................................................193.1.2业务流程.......................................................193.2客户信用评级体系.................................................203.1.1客户信用等级评定...............................................203.1.2贷款五级分类..................................................213.2客户统一授信.......................................................223.2.1统一授信管理办法.............................................