标准化交易系统简介

课程介绍课程介绍课程简介交易系统简介标准化交易系统——看标准化交易系统——算标准化交易系统——做课程总结交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。什么是交易系统？交易系统简介交易系统的作用交易系统可以帮助投资者有效的控制风险。没有交易系统做指导时，投资者很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。而交易系统的使用，可以明确的告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损等，这些都是投资风险管理的重要参数。交易系统简介交易系统的作用交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资者可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定系统信号的反映以及执行系统信号所代表的决策。帮助投资者有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。交易系统简介Page6心态方法技术交易系统简介交易系统简介看算做交易系统简介—看交易系统简介—算交易系统简介—做走近期货期货市场期货交易是一种集中交易标准化远期合约的交易形式期货市场是买卖期货合约的市场期货市场是在现货商品贸易基础上产生的，期货市场是现货市场发展到一定程度的高级形式在160多年的发展历史中形成了一整套独特的交易结算管理体系期货市场的发展期货市场自1848年美国芝加哥期货交易所成立至今走过了160多年的历程，走过三个阶段：（一）商品期货阶段（二）金融期货（三）期货期权期货市场的经济功能回避价格风险的功能发现价格的功能节约交易成本重要的投资工具，有助于合理利用社会闲置资金。期货交易的特点合约的标准化高杠杆效应（以小博大）双向交易和对冲机制套期保值者（企业）期现、基差投机者机构投资者（期现、对冲、套利、单边）个人散户投机者（套利、单边）期货市场的构成技术分析基本分析程序化交易市场行为涵益一切信息价格沿趋势移动历史会重演因果关系明确，结论确定完备的即时资料极高的行业经验专业素质技术分析程序化数量统计分析、交易高频交易分析方法讨论技术分析—趋势趋势：事物或局势发展的动向。技术分析三大基础之一：市场按趋势运行技术分析—趋势趋势就是市场运动的方向上涨势下跌势震荡势您认为交易成功最主要的取决于什么？1.技术2.经验3.心态4.风险控制5.资金管理交易心理分析标准化交易系统简介目录标准化交易系统简介1交易五项工具详解234标准化交易系统的应用标准化系统交易流程趋势跟踪标准交易资金管理策略保护建立流程严格执行操作方针标准化交易系统简介工具五项：幅度信号均线成交量指标操作五项：分析记忆反应果断自信精神五项：专注信念勇气耐心平常心交易三大项工具五项详解幅度：高低点之间的距离（点位）信号：长阳立柱、长下影线、底部抬高、中阳、双底、平底长阴立柱、长上影线、头部降低、中阴、双头、平头均线：移动平均线—均线走平、均线交叉、均线纠缠、多头排列均线支撑、空头排列、均线反压、均线远离成交量：一定交易时间内买卖双方所成交的量—天量、地量、持续放量、单根放量、量背离指标：MACD、KDJ—金叉、死叉、双金叉、双死叉、底背离、顶背离操作五项详解分析：对市场结构进行分析，对各要素图表中的重要信号、重要位置予以分析，找到各要素的中心记忆：对前期头部和底部及重要信号的记忆，对重要标的的记忆反应：对行情启动前的反应及准备，对行情启动后的反应及准备对标准工具及标的的反应及准备果断：看到、算到、做到自信：对五项工具的信念要坚定专注：从分析、操作到总结要专注信念：坚信交易三大项十五小项的作用勇气：交易中最重要的品质，要面对不要回避，要勇敢不要害怕耐心：最应该具备的基本素质，也是最重要的基本素质平常心：胜不骄，败不馁，从容面对精神五项详解交易五项工具详解幅度信号均线成交量指标交易五项工具详解信号均线成交量指标交易五项工具详解——幅度幅度的识别与应用幅度：高低点之间的距离（点位）幅度够，信号出，线走平，注转势三四波，要注意，幅度够，注转势60均线，短穿长，量持续，有幅度高点70422低点22405高点76638高点4811低点4136高点4749幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波低点上涨第二波低点上涨第三波低点上涨第一波高点上涨第二波高点上涨第三波高点幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度高点1467.3低点1107.7高点1450.5幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线走平有幅度上涨第一波低点上涨第二波低点上涨第三波低点上涨第一波高点上涨第二波高点上涨第三波高点幅度够信号出线走平注转势重点关注60均线是否走平暴涨是下跌的开始暴跌是上涨的开始幅度均线成交量指标交易五项工具详解——信号信号的识别与应用：常用高效信号I.长下影线——长上影线II.长阳线——长阴线III.底抬高——头降低IV.中阳线——中阴线V.双底——双顶VI.平底——平顶信号的识别（一）长下影线、长上影线：位于一段明显下跌行情的底部（长下影线）或上涨行情的顶部（长上影线）。相对幅度越大，影线越长，力度越强底部或顶部的明显信号出现后，极有可能发生行情的逆转低位下影线高位长上影线上涨有幅度高位上影线转势下跌下跌有幅度低位下影线转势上涨信号的识别（二）长阳线、长阴线：位于一段明显下跌行情的底部（长阳线）或上涨行情的顶部（长阴线）。在行情底部或顶部与长下影线、长上影线幅度相似长阳线顶部长阴线信号的识别（三）底抬高：底部不断抬高，头部不断抬高的走势头降低：头部不断降低，底部不断降低的走势通常以长阳线—长阴线、长下影线—长上影线为起点底抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高底抬高头抬高头降低底降低头降低头降低底降低头降低底降低头降低底降低信号的识别（四）中阳线：底抬高的位置中出现中阴线：头降低的位置中出现中阳线中阳线中阴线中阴线信号的识别（五）双底：在下跌行情的低位出现，双底出现预示着转势双顶：在上涨行情的高位出现，双顶出现预示着转势双底A底B底A顶B顶双顶信号的识别（六）平底：底抬高的位置中出现平顶：头降低的位置中出现平底平底平底平顶平顶平顶平顶幅度信号成交量指标交易五项工具详解——均线均线的识别与应用：移动平均线简介移动平均线(MA)是以道·琼斯的“平均成本概念”为理论基础，采用统计学中“移动平均”的原理，将一段时期内的价格平均值连成曲线，用来显示价格的历史波动情况，进而反映价格指数未来发展趋势的技术分析方法。移动平均线是道氏理论的形象化表述5均线5均线10均线10均线20均线20均线30均线60均线60均线均线示意图30均线均线走平均线纠缠均线交叉多头排列空头排列均线支撑均线反压均线远离均线的识别与应用：均线操作系统空头排列均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度。多头排列均线支撑均线走平均线纠缠均线交叉重点关注60均线走平，有幅度。均线反压均线远离均线操作系统从5均线走平开始从头理顺，出现短期均线与长期均线逐渐头降低或底抬高走平时，与信号头降低或底抬高配合操作60均线走平后的走势是判断一波行情是否可能出现转势的根本均线走平的识别和运用10均线走平20均线走平30均线走平60均线走平均线走平示意图5均线走平均线走平操作要领幅度够，信号出，线走平，趋势变均线底抬高或头降低与信号的底抬高或头降低配合成交量放大进行操作均线走平的识别和运用幅度够信号出线走平趋势变均线逐渐走平幅度够，信号出，线走平，趋势变均线底抬高短期均线走平上涨有幅度成交量持续放大均线走平与均线底抬高配合成交量放大上涨有幅度均线头降低短期均线走平下跌有幅度成交量持续放大均线走平与均线头降低配合成交量放大下跌有幅度长期均线无方向，短期均线围绕长期均线处震荡均线纠缠不开仓以60均线为中轴，其他要素在震荡区域上下沿开仓均线纠缠时间越长，突破后上涨或下跌的幅度越大均线纠缠的识别和运用均线无明显排列方向短期均线围绕长期均线反复纠缠均线纠缠不开仓横盘整理时间越长，上涨幅度越大横盘整理时间越长，下跌幅度越大均线交叉的识别与应用上升行情初期，短期移动平均线从下向上突破中长期移动平均线，形成的交叉叫黄金交叉。预示价格可能上涨下跌行情初期，当短期移动平均线向下跌破中长期移动平均线形成的交叉叫做死亡交叉。预示价格可能下跌均线金叉均线死叉均线排列的识别和运用特征：均线多头排列是指短期移动平均线在上，中期移动平均线居中，长期移动平均线在下；几根移动平均线同时向上移动的一种排列方式一般说来，均线出现多头排列表明多头力量较强，做多主力正在控制局势，这是一种比较典型的做多信号多头排列均线多头排列示意图均线多头排列操作要领均线多头排列，下影线买，上影线平均线多头排列，沿均线支撑找买点，配合成交量缩量回调，指标在低位，找多点加仓点均线多头排列形成时，成交量持续放大，则上涨幅度越大均线形成多头排列后，通常有一次回踩60均线的过程均线排列的识别和运用下影线买上影线平下影线买上影线平60均线支撑20均线支撑20均线支撑放量上涨，缩量回调均线多头排列应用指标低位买点买点买点均线排列的识别和运用移动平均线同时以圆弧状向下滑落，且长期移动平均线在上方，中期移动平均线在中间，短期移动平均线在下方的这种排列方式称之为：移动平均线空头排列，简称：空头排列一般来说，当均线出现空头排列时，即意味进入了空头市场，呈弱势。尤其是有了一段较大涨幅之后，均线出现空头排列，表明会有一轮较大的跌势，应及时做空空头排列均线空头排列示意图均线空头排列，以空为主，上影线空，下影线平均线空头排列，沿均线反压找空点，配合成交量缩量反弹，指标在高位，找空点加仓点在均线刚刚形成空头排列，均线发散向下时，可在反弹至60均线的均线反压处寻找空点均线空头排列形成时，成交量持续放大，则下跌幅度越大均线排列的识别和运用上影线空下影线平反弹至60均线反压均线黄金点反弹至60均线反压均线空头排列应用放量下跌，缩量反弹指标高位空加仓均线多头排列时，K线以均线为支撑上涨K线受均线支撑，出现下影线配合成交量缩量回调、指标在低位，为买入加仓点均线支撑的识别和运用10均线支撑20均线支撑60均线支撑均线多头排列K线以收盘价为准5均线支撑均线排列向下，K线受均线压力下跌K线受均线反压，出现上影线配合成交量缩量反弹、指标在高位，为卖出加仓点均线反压的识别和运用10均线反压20均线反压30均线反压20均线反压5均线反压K线以收盘价为准上涨或下跌有幅度后K线距离均线比较远，或短期均线距离长期均线距离比较远，通常会出现K线向均线靠拢或短期均线向长期均线靠拢的现象，即暴涨是下跌的开始，暴跌是上涨的开始均线远离时，注意平仓信号均线远离的识别和运用均线远离幅度够，信号出，线走平，趋势变60均线，同方向，顺趋势，有幅度上涨势，找支撑，下跌势，找反压三四波，要注意，幅度够，注转势均线操作口诀的应用幅度信号均线指标交易五项工具详解——成交量成交量的识别与应用天量地量持续放量单根放量量背离成交量的识别与应用：天量天量出现在高低点转势位置，天量出现之后必有天价，随之行情反转，天量用来判断转势天量出现之后多与信号配合转势上涨有幅度后出现天量转势方向向下，开空单上涨271点成交量的识别与应用：地量地量出现在震荡整理末端是行情发生方向性改变的前兆地量出现后重在与其他要素的配合操作横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择方向向上横盘整理，成交量无规则地量多头排列放量上涨横盘整理，成交量无规则地量横盘整理末期出现地量，耐心等待选择方向，配合均线和成交量选择方向向下空头排列放量下跌成交量的识别与应用：持续放量上涨势，量能持续，多头进场，找均线支撑，多加仓下跌势，量能持续，空头进场，找均线反压，空加仓上涨量能持续上涨有幅度量能持续有幅度下跌量能持续下跌有幅度量能持续有幅度放量上涨找均线支撑60均线支撑2