文华财经 程序化指标

（一）简介（二）函数分类1、引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE引用结算价(如果用在周期小于'日'的K线上如5分钟K线，一小时k线，每根k线返回的值表示这根k线当日开盘时到这根k线的为止的结算价(均价)如果用在周期大于等于'日'的K线上，返回当根K线结束时间所在日的结算价.)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。HIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为O。OPI引用持仓量REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价REFX(X,N)引用N个周期后的数据。（N为大于等于1的整数）『未来函数』例：REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价VOL引用成交量，也可简写为V。GETPRICE(N)根据文华码取出某一品种的最新价。例子：GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。2、金融统计BACKSET(X,N)若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』例：BACKSET(CLOSEOPEN,3);表示当K线收阳时，自当前位置到3周期前的数值设为1该函数参数支持变量计算如BACKSET(CLOSEOPEN,VAR1);//VAR1是变量BARSLAST(X)求上一次条件成立到当前的周期数。例：BARSLAST(X):上一次满足X条件到现在的K线根数。如果本根K线满足X条件，则BARSLAST(X)返回0.COUNT(X,N)表示统计在N周期内满足X条件的周期数。若N=0则从本地数据的第一个有效值开始。例：WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));COUNT(WR80,5);表示统计在5个周期内满足WR80的次数。DMA(X,N)返回X的动态移动平均，其中N必须介于0及1之间。计算方法：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A其中DMA(N-1)为第(N-1)天的DMA值。EMA(X,N)表示求X在N周期内的平滑移动平均。（指数加权）计算方法：EMA(X,N)=[2*X+(N-1)*EMA(X,(N-1))]/(N+1)其中EMA(X,(N-1))为第(N-1)天的EMA值。EMA2(X,N)表示求X在N周期内的加权平均。（线性加权）计算方法：EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2+...+1*XN)/(N+(N-1)+(N-2)+...+1),X0表示本周期值，X1表示上一周期值。HHV(X,N)得到X在N周期内的最高值，如果N＝0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。HHVBARS(X,N)得到X在N周期内的最高值位置到当前的周期数。如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：HHVBARS(VOL,0);求历史成交量最大的周期到当前的周期数。LLV(X,N)得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值。LLVBARS(X,N)得到X在N周期内的最小值的位置到当前的周期数。如果N=0则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：LLVBARS(VOL,0);求历史成交量最小的周期到当前的周期数。MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均。计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5，求A在5个周期内的简单移动平均ZIGZAG(X,P,N)之字转向,当X变化量超过P时转向,当N取1,P为百分比数;当N取0,P为价位差值绝对值。『未来函数』例：ZIGZAG(HIGH,10,1);表示最高价的10%的之字转向ZIGZAG(MA(HIGH,34),100,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向PEAK(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波峰的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』例：PEAK(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰的数值;PEAK(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰的数值。PEAKBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波峰到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』例：PEAKBARS(HIGH,10,1,1);表示最高价的10%的之字转向的上一个波峰到当前的周期数。PEAKBARS(MA(HIGH,34),100,1,0);表示34个周期内最高价均线的100个价位的之字转向的上一个波峰到当前的周期数。TROUGH(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波谷的值。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』例：TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷的数值。TROUGH(MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷的数值。TROUGHBARS(X,P,M,N)取得ZIGZAG前M个波谷到当前周期的周期数。其中X为数据，P为转折值（如果N为1，这个值为百分比数，否则为价位差值绝对值），M为大于等于1的整数。『未来函数』TROUGH(LOW,10,1,1);表示最低价的10%的之字转向的上一个波谷到当前的周期数。TROUGH(MA(LOW,34),100,1,0);表示34个周期内最低价均线的100个价位的之字转向的上一个波谷到当前的周期数。SAR(N,Step,Max)得到抛物转向值。N为计算周期,Step为步长,Max为极值。（系统函数，计算步骤后台自动完成）例：SAR(17,0.03,0.3);表示计算17个周期抛物转向，步长为3%，极限值为30%。SMA(X,N,M)得到X在N个周期内的移动平均，M为权重（M为常数）。计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。SUM(X,N)得到X在N周期内的总和，如果N=0，则从第一个有效周期开始算起。例:SUM(VOL,10);表示统计10周期内的成交量总和。SUMBARS(X,A)得到X向前累加直到大于A时的周期数。TRMA(X,N)求X在N周期内的三角移动平均。TSMA(X,N)求X在N周期内的时间序列移动平均。计算方法：TSMA(X,N)=FOCAST(X,N)+SLOPE(X,N)。3、数理统计AVEDEV(X,N)求X在N周期内的平均绝对偏差。DEVSQ(X,N)数据偏差平方和。FORCAST(X,N)得到X的N周期线性回归预测值。例:FORCAST(CLOSE,5);表示求5周期线性回归预测SLOPE(X,N)得到X在N周期内的线性回归的斜率例:SLOPE(CLOSE,5);表示求5周期线性回归线的斜率STD(X,N)得到X在N周期内的标准差STDP(X,N)得到X在N周期内的总体标准差VAR(X,N)得到X在N周期内的样本方差VARP(X,N)得到X在N周期内的总体样本方差数理统计举例说明：设一个数列，数列中数据的总个数为N，以今天（2005-10-14）五天内的A0605收盘价为例，N就为5。数列的内容为：｛2766，2805，2814，2886，2885｝。1、算术平均值MA(CLOSE,5)：数据总和除以总个数N。(2766+2805+2814+2886+2885)/5=2831.20。可以用公式MA(CLOSE,5),从今天的值上看出。2、偏差：每个数据，减去算术平均值的结果。2766-2831.20=-65.2，2805-2831.20=-26.2,2814-2831.20=-17.2,2886-2831.20=54.8,2885-2831.20=53.8,各偏差相加，应该是等于0的。3、平均绝对偏差AVEDEV(X,N)：将偏差的绝对值相加，除以总个数N。(65.2+26.2+17.2+54.8+53.8)/5=43.44。4、数据偏差平方和DEVSQ(X,N)：将偏差的平方相加。(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+(53.8)2=11130.80。5、总体样本方差VARP(X,N)：将偏差的平方相加，总和除以总个数N。用公式可以这样算：(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+(53.8)2/5=2226.16。6、样本方差VAR(X,N)：是总体方差的N/(N-1)倍。2226.16*5/(5-1)=2782.70估算样本方差，总比总体样本方差大一点，当N够大时，两者趋于相等。7、总体标准差STDP(X,N)：方差的开方。[(-65.2)2+(-26.2)2+(-17.2)2+(54.8)2+(53.8)2/5]?=47.18。8、标准差STD(X,N)：估算样本方差的开方。[2226.16*5/(5-1)]?=52.75同样，估算标准差也比总体标准差大一点，当N够大时，两者趋于相等。4、逻辑判断BETWEEN(A,B,C)判断条件“A位于B及C之间”是否成立，如果条件成立则返回1(yes),否则返回0(no)。例：BETWEEN(CLOSE,MA5,MA40);表示收盘价介于5日均线与40日均线之间。CROSS(X,Y)表示X上穿Y。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5));表示收盘线从下方向上穿过5日均线EXIST(COND,N)判断N个周期内是否有满足条件COND的情况发生。例：EXIST(CLOSEREF(HIGH,1),10);表示10个周期中是否存在收盘价大于前一个周期的最高价EVERY(COND,N)判断过去N个周期内是否一直满足条件COND。例：EVERY(CLOSEOPEN,5);表示5个周期内一直是阳线LAST(COND,N1,N2)判断过去N1到N2周期内是否一直满足条件COND。例：LAST(CLOSEOPEN,10,5);表示从过去第10个周期到第5个周期内一直是阳线LONGCROSS(A,B,N)如果A在前N个周期内都小于B，本周期上穿B，则返回1。否则返回0。例：LONGCROSS(CLOSE,MA(CLOSE,10),20);表示收盘线在10日均线之下持续20周期后从下向上穿过10日均线。NOFILTER交易模型买卖指令信号过滤函数。（仅适用于交易模型的过滤）设置模型对产生的交易指令不过滤，则出现的任何交易指令都会执行，如果没有设置“不过滤”，则产生的指令将按照如下规则过滤：1.连续的同方向指令只有第一个有效，其他的将被过滤；2.交易指令必须配对出现（例如：前面已经有了买开指令，则后面只允许出现卖平指令，其他的指令都被滤掉。这也就意味着，第一个指令只能是买开或者卖开指令，其他的都被过滤）；3.但是在进行模型效果测试及优化时，无论设置过滤与否，都按照前面的规则对指令进行了过滤。IFELSE(C,A,B)(08版等以前版本里用IF函数表示)。如果条件C成立则返回A值,否则返回B值.例：IFELSE(CLOSEREF（CLOSE,1）,1,0);表示若今日收盘价高于前一日收盘价，则返回1，否则返回0ISDOWN判断该周期是否收阴。ISEQUAL判断该周期是否平盘。ISUP判断该周期是否收阳。ISLASTBAR判断当前周期是否为最后一根K线。例：ISLASTBAR;如果是最后一个K线返回1（Yes），否则返回0（No）。VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个