中文稿-北京甘同风险管理咨询有限公司-GrandTeam

IBMBusinessConsultingServicesibm.com/bcsManagingCreditRiskforCompetitiveAdvantageinChinaRichardBisset,ExecutiveProjectManager,RiskandCompliance,IBMGreaterChinaGroup.Shanghai,Friday29thFebruary,2008IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200722008年中国的银行的关键因素提高和加强标准、系统和流程以避免坏账对数据发起、信息分配和披露进行管理对贷款发起、坏账管理和清收流程进行管理在合规和业务绩效间寻找到一种平衡在分支行的集权化和控制间建立一种平衡需要整合管理信息，并创造增值知识需要提高银行人员的意识和理解以加强银行内部的控制和监管IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation20073目录风险管理，数据和经济资本信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题人力资源管理给风险管理带来的好处结论IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation20074风险管理是数据和银行目标之间的桥梁－为股东创造价值是目标风险管理数据分析控管目标工具数据及IT管理流程从发起职能转到风险/组合管理职能方法从回收利息和本金转到组合的总计回收计量方法为持股人提供价值业务前台/交易商业贷款、租赁消费者汽车、住宅、信用卡资产管理共同基金、托管人、融资计划流程解决方案借款、信用等交易公司、ABS,FX,衍生产品等其他财务服务等风险生命周期视角发起与获得•交易咨询•风险评估•定价与融资•信用证明•信用登记风险管理及报表•支付•供应•Pastdue(30,60,90d)•风险缓释–NPL,损耗•绩效–ROA,ROE,P/E部署及回收•贷款回收/损耗风险管理/Basel风险缓释(对冲、证券化、企业联合组织))()(111/))((ttSDPSDPttSDPZIBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation20075•信用风险违约风险信用下降•市场风险利率风险流动性风险资产负债管理•操作风险•法律风险•声誉风险•信用风险PD/LGD/EAD/M•市场风险VaR,波动性,NII,操作风险AMA,SA,BIA•法律风险•声誉风险•对冲信用衍生产品(CDO/CDS)利率衍生产品•证券化MBS/CMO/ABS/CLO•企业联合高级/初级/权益•资产部署及重组•RAROC•EPS•SVA•EVA•外部金融监管法规(BaselII,Sarbane-Oxley)持股人客户•内部组合LOB高级管理董事会风险管理政策与流程风险管理流程(监控、执行和实施)ALLL(贷款和租赁损失备抵项)准备金资本配置经济资本IBM提供端对端的全面风险管理解决方案风险识别风险评估组合管理绩效管理报表IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation20076目录风险管理，数据和经济资本信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题人力资源管理给风险管理带来的好处结论IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation20077数据管理：BaselII合规的一个关键因素Datamgt.Projectmgt.ImplofsupReviewprocessesAdherencetodisclosuresSufficientresourcesMgtbuy-inOther0%20%40%60%80%100%Source:IBMInstituteforBusinessValueanalysisBanksandBaselII:HowPreparedAreThey?,October2002Basedoninterviewswith32FinancialinstitutionsworldwidePercentResponding挑战:•识别数据•定位操作系统数据•理解数据结构•提取和交换数据•整理数据•选择数据库管理系统•快速的访问数据•存储风险计量和分析结果•报告结果的调整•即时分析处理能力•数据挖掘Source:IBMInstituteforBusinessValueanalysisBasedoninterviewswith32FinancialinstitutionsworldwideIBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation20078在各种系统中存在多余或矛盾数据对源系统的多接口是巨大变革努力的主要原因之一报告工具、方法论/功能和数据仓库没有合理的分离，常常多余旧的源系统频繁产生额外复杂性InlandPBC&CBF/CDrKWAuslandTöchterKDIKDU/KRDFIF930SAK/CRPKWVKDAKDVWEGKDO/KDRHGDELBAFCRWIWPDWERSMABILA/BORISOLBAMIAIDAADBDKWReuschelManuelleGeschäfteCalypsoPROFITDreLUXCOMFORWARDFID/FINMIDASDBLAGlobusCORDOBASEBIOSKDDPADANLOS/ACBSMARCX/BFBFINVTEAKDWReportsMWDCDSMKBCADCRISDCL/RWSFunktionenLOBXFinanceLOBYRiskManagementINV报告，战略和风险头寸功能源系统对很多中国银行来说，主要挑战是如何克服由于缺少系统架构而导致的不良数据质量以及风险管理所需的高额费用业务方重复报告的矛盾IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation2007对于信贷风险，IBM将会帮助其客户架构系统管理体系信贷数据集市为积极管理信贷数据，识别信贷数据源，角色和职责分配构建合适的管理结构建立信贷数据标准定义，数据需求计划，数据质量管理，数据安全管理提高数据管理工具和方法论以提高数据质量和风险输出的分析，同时从银行的现有系统中抽取和整理信贷和交易对手数据1提高信贷数据管理在开放的框架上建立数据存储，同时支持和信贷程序相关的关键功能领域，如关系管理、盈利、担保品、资产负债管理2建立信贷数据集市改进机遇关键领域IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200710信用风险/资产组合分析核心银行系统(与借贷相关的流程)EAI技术架构贷款发放(贷款申请,信用审批,信贷文书确认与信贷签署)信贷服务(信贷用信,偿付流程,帐户结清)风险集中度组合管理信用评级迁移大额暴险管理交易对手风险分析国家风险分析行业风险分析损失预测基于VaR的分析敏感性分析压力测试分析模拟技术资产组合监控资产组合分析资产保全流程(欺诈监测,信贷追缴,贷款重组,信用延期,不良贷款与冲销流程,抵质押变现与管理,资产保值信用控制(客户信用评审,贷款评审,抵质押管理,客户限额管理,信贷管理流程审计&信贷运营报告)还款与追缴记录贷款帐户管理贷款申请客户信息文件贷款违约记录还款与追缴历史贷款申请与评分历史客户/信用组合特征信用风险管理数据集市DBW信贷工作流程平台授信额度控制贷款发放基于规则的信用审批信贷流程状态跟踪信贷流程管理绩效报告信贷文书管理核心信用风险引擎风险暴露,预期与非预期损失风险建模(包括PD&LGD建模)及评分信用调整评估限额引擎决策引擎基于风险的定价RAROC,策略模拟边际风险评级/评分限额设置限额监控限额使用审批公司财务分析基础分析与扩展财务比率分析历史财务分析未来现金流预测信用风险系统核心应用信贷报告(报告与特别查询)数据挖掘(数据挖掘,模型验证与测试)针对信用风险，R&C将帮助客户建立相关的管理架构IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200711多余数据被清除，数据合并变得更容易。仅仅要求匹配变化的市场的变化。源系统和功能间的接口已经恢复并成为变革努力的主要结果报告工具、方法论/功能和数据仓库没有合理的分离，常常多余源系统已经合理化同时报告构架变得更简单KDIKDU/KRDFIF930SAK/CRPKDAELBAFCRWIAIDAADBDKWReuschelPROFITDreLUXCOMCORDOBASEBIOSKDDPADMARCX/BFReportsMWDCDSMKBCADCRISDCL/RWS报告，战略和风险头寸功能源系统由于正确的架构，结构图将变的更为简单并且易于控制。数据质量大大提高，同时风险管理的费用也显著降低业务方的矛盾和重复报告已经被消除IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200712目录风险管理，数据和经济资本信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题人力资源管理给风险管理带来的好处结论IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200713事务处理管理银行资产负债组合的组成要素二级市场管理银团贷款信贷衍生品结构交易CDOs发起积极的组合管理二级市场产品资产组合信贷客户分行资产负债管理二级市场一级市场交易处理财务控制产品控制帐户管理行为计分损失计分反应计分信用风险管理实施计分预警管理收集计分IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200714资产组合的商业目标增加收入通过交叉销售和往上销售增加收入通过战略的线性管理项目增加收入通过目标年金战略增加收入最大限度的业务重复提高客户服务优化程序工作管理和人员有效利用降低过失和冲销控制操作成本降低法定损失准备金降低高风险控制损失工作量控制管理人员的有效利用降低过失降低冲销控制操作成本降低法定损失准备金降低高风险提高收益率增加高收益收益降低过失和损失降低征收成本IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200715信贷资产管理流程信用逾期记录还款及催收记录信贷申请及评分记录客户/资产组合特性信用风险管理数据库风险集中资产组合总结信用评级提升大额风险管理对手风险分析国家风险分析行业风险分析损失预期资产组合监控资产组合分析(CRS)VAR分析敏感分析压力测试分析仿真资产组合分析行业风险评分资产组合及风险管理战略战略矩阵确定当前周期阶段表现仿形战略评估比较选择合适战略实施及管理IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200716目录风险管理，数据和经济资本信息管理信用工厂信贷定价：经济资本和信用风险管理的纽带生命周期风险定价风险管理问题人力资源管理给风险管理带来的好处结论IBMGlobalBusinessServices©CopyrightIBMCorporation200717资金成本贷款的单纯资金成本信用溢价信用违约可预测损失的准确评估加价利差为银行的贷款收益运营成本银行运营的总成本(atbranchandhead-officelevels)贷款的准确定价至关重要分行如何运用这些工具来增加其收益和利润总行如何更好的管理来自系统性因素的风险敞口客户关系管理信用风险资产负债管理贷款利率定价IBMGlobalBusinessServic