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2012-2013一、判断题，并说明理由1.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏2.点估计比区间估计更精确，所以点估计比区间估计更有效3.异方差是由定式误差引起的，与数据无关4.扩大因子是用来判别异方差的5.用一阶段差分法处理自相关会使误差项的方差变大6.如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别（看清啊，是内生变量）7.分布滞后模型和自回归模型可以相互转换二、联立方程中的一个为Wt=aRt+bIt+ut另一个方程含有Rt、It、Et、Pt，其中Et、Pt为外生变量，讨论上述参数的估计方法三、个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响和克服处理方法四、有Yt=B1+B2Xi+e，Xi因为观察原因数据全部扩大为原来的两倍，问是否会改变参数的估计量的数值，t统计量，Y的拟合度和残差，为什么？五、看一张残差图分析问题和处理六、Y=a+bX+cZ+e数据为Y23313537434657667680X102030405060708090100Z1030507090110130150170190问：用这个方程做回归效果如何？能得到哪些参数值？用最小二乘法估计参数一、判断。（5*5m）1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。二、10分误差项的作用，以及与残差的关系。三、10分模型为Yi=a+bX1i+cX2i+ui当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X增大3个单位，又有何影响。四、填空。10分Y=#0.0000+#0.0000XSE=(#0.000)()t=()(#0.0000)评价回归结果。五、10分。当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。1.DW=2.99du=1.37dl=1.102.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.003.R^2=0.89R-^2=0.87F统计量为34.5六、10分。根据残差序列分布图，分析问题并提出解决办法。七、15分。两个方程构成的联立方程组。第一个方程为：Y1t=a1Y2t+a2X1t+ut。第二个方程中的变量为Y2t,X2t,X3t。试估计a1,a2的值。1、判断是否存在多重共线性，克服多重共线性有哪几种方法。2、一元线性随机模型。计算参数估计值、决定系数、SE和进行t检验。36分。3、结合题目中给定条件，判断那些年份存在异常值，并写出引进虚拟变量后的表达式，无需回归。4、结合题目中给定条件，用广义差分法写出克服序列相关问题的表达式，无需回归。5、将总需求模型里结构型的Yt、Ct、It转化成简化型，并分析财政政策的效应。6、证明一元线性随机模型中参数估计值的无偏性，以及证明方差等于课本上的那个公式。。。我就不写了==总之计算量不大，其实好像只有第二题要算的，然后第五题要算一个3x3的逆矩阵，还好啦没想象中的那么可怕。。。2011-2012一、如何判断解释变量随机性？如何判断回归曲线有效性？处理方法？二、判断题，并写理由。联立方程组恰好可识别的条件是同时满足阶条件和秩条件。三、原方程Yi=aXi+Ei,用Yi=b+aXi+Ei回归是否有偏差，如何消除偏差？四、甲方程Yi=a0+a1X1+a2X2+a3（D1*X2），引入虚拟变量D1i=1男，D1i=0女；乙方程Yi=b0+b1X1+b2X2+b3（D2*X2），引入虚拟变量D2i=1女，D2i=0男，现求出b，问能否算出a。。。大概是这样的五、ADF检验参数平稳（给eviews图）六：1、Y=a+bESEc（）t（）dn=152、分析显著性3、求决定系数4、如有50个5年面板系数如何改进5、如有一笔资金，你还会研究什么？坑爹啊！！！历年都考得DW木有了！！历年没有的ADF出现了！！果断ORZ。。。2010-2011悲剧的一比，能被他考得这么文真是不容易……1中心极限定理在计量分析中的作用2F检验在计量中的应用3个体异质性和时间异质性的来源﹑对回归分析的影响4联立模型识别性分析并给出估计方法5三道小题分析回归结果显示出的问题，分别是dw,vif和给出决定系数f统计量还有dw值分析6观察残差序列和残差序列图分析问题并给出解决方法2009-2010(不知道是否是谢的)一判断，解释原因。1、若误差项的方差越大，那么系数估计量的置信区间越宽，模型作用越大。2、在联立方程组模型的识别性问题上，阶条件是识别的充分条件，秩条件是必要条件。3、两阶段最小二乘法估计就是工具变量法估计。4、在多重共线性条件下，t统计量越大，表明统计显著性越明显。二、写出下列结论的条件，并解释原因1、可以使用最大似然估计来估计回归参数2、OLS估计无偏和一致3、OLS估计有效4、t检验和F检验三、E(ei)和ei的区别是什么？为什么回归要求E（ei）=0？什么情况下该条件不成立？四、支出下列方程那些是计量中所说的线性方程？并给出变换过程。1、m_i=a_0+a_1x_i+a_2x_i^2+a_3x_i^3+by_i+u_i2、y_i=exp{a_0+a_1*(1/x_i)+e_i}3、\ln{y}=a_0+a_1lnx+b+e_i4、y_i=\beta_0+\beta_1e^{-\beta_2x_i-3}+e_i五、根据Eviews分析图，先补充缺少的数值，分析结果，指出问题并提出解决方法类似于这个图，然后有的是系数估计量没有，有标准差没有，还有t统计量没有，就像下面把空的补充完整。原理就是第一列除以第二列等于第三列（好多人都不知道。。。。。。）VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X214.07274-3.0745120.0096X3-89.49806-5.3917240.0002C15049.001081.7640.0000然后下面给出的DW=0.445，判断问题吧。总体来说很文，考的很细。好了，准备社保去了…………2008-2009一、判断并说明理由5×5'1、DW统计量的取值范围是0-4，DW越大，相关性越大2、异方差是由定式误差引起的，与数据无关3、如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可别。4、忘记5、忘记二、什么是最有线性无偏估计（BLUE）？为什么它有很重要的价值？三、DW分别为0.1，1.2，2.1然后又3个分别的上下限说明问题和处理办法一个是正自相关，一个无法估计，一个无自相关性四、给了一组数据X、Y各10个模型为（100/100-Y）=b0+b1*(1/x)对模型进行回归，并写出常见统计量五、给出一张360个样本容量的残差序列图，要求分析其问题及处理办法六、如果要你对国际金融危机的产生进行计量实证分析，如何选取变量和数据，尽可能详细的说明你的思路和理由-----------------------时间有点紧，第4题算到死，后面2道一顿胡扯……平时作业都交齐了都是A，论文也交了，不会关我吧·······保佑我啊其他会有人贴的，我来贴计算(100/100-y)=B1+B2(1/x)的回归及检验y86797669656252515148x3712172535455570120总的来说，今年应该算是文考的成分比较大一点；一、指出存在的问题并提出建议（10分）1、DW值3.23，dl=1.1,du=1.37；2、方差扩大因子（5个都超过10了）；二、简述时间序列数据和截面数据的区别和联系（10分）三、填空（根据回归直线方程来计算各个参数的标准差和t统计量的值）Y=0.8102+6.2355ESE0.8911（）t（）9.453并评价回归结果；（10分）四、联立方程组模型的参数估计方法（10分）第一个方程过渡可识别（工具变量法或两阶段最小二乘法）第二个方程恰好可识别（间接最小二乘法）当然还要适当展开一下～～五、有下列数据，问用这样的模型估计结果如何？能估计出哪些参数的值？估计该方程Y=α+βX+γZ+uY（有10个数，都是小数）X12345678910Z135791113151719（10分）六、一份Eviews的回归结果，判断并分析（10分）本题是两变量线性回归模型，主要问题就是DW值趋近于1（误差序列存在较强的一阶正自相关性）其余指标都还不错；注：本试卷满分60分，平时作业10分，课程小论文30分；学弟学妹注意比例～～2006-2007一，判断题（写出理由）（4*5）1，如果一个模型具有强烈的双月季节周期性，那么可以引进一个虚拟变量来解决。2，间接最小二乘法和两阶段最小二乘法都是工具变量法。（有点记不清）3，dw值检验可以检验各种序列误差自相关的情况。4，如果一个联立方程组中的一个方程包含了所有的内生变量，那么这个方程一定不可识别。二，简答题（10）无偏估计和有效估计在参数估计中有什么价值和联系？三，已知科布道格拉斯函数（10）Y=A*L^(b1)*K^(b2)找出两种检验是否规模报酬不变的模型和方法四，已知一个15样本3变量的多元线性回归分析的残差序列如下：14,16,5,-8,-2,-6,1,-25,-7,2,14,12,8,-4,-2分析该残差序列并写出进一步分析的建议。（15）五，对以下Eviews的回归报告，写出存在的问题和改进的方法。略，主要是dw值，常数项不显著和系数差异过大。2005-2006一、判断。（5*5m）1.参数的t显著性检验要求参数估计量一定要服从正态分布。2.若误差项不服从正态分布，OLS仍然无偏。3.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定真实。4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。二、10分误差项的作用，以及与残差的关系。三、10分模型为Yi=a+bX1i+cX2i+ui当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X增大3个单位，又有何影响。四、填空。10分Y=#0.0000+#0.0000XSE=(#0.000)()t=()(#0.0000)评价回归结果。五、10分。当分析结果如下列情况时，问可能出现的问题，并说出你的理由和建议。1.DW=2.99du=1.37dl=1.102.5个解释变量的方差扩大因子为#0.00，#0.00，#0.00，#0.00，#0.003.R^2=0.89R-^2=0.87F统计量为34.5六、10分。根据残差序列分布图，分析问题并提出解决办法。附图：七、15分。两个方程构成的联立方程组。第一个方程为：Y1t=a1Y2t+a2X1t+ut。第二个方程中的变量为Y2t,X2t,X3t。试估计a1,a2的值。附二阶矩矩阵。p.s.记不清的数据用#0.00等表示。如有误，无拍砖~~~TheEnd。一、判断。（5*5m）:1.参数的t显著性检验会受参数估计量不服从正态分布的影响。:2.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定正确。:3.:4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。:5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。:二、10分:误差项的作用，以及与残差的关系。:三、10分:模型为Yi=a+bX1i+cX2i+ui当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X增大3个:.................（以下省略）一、判断。（5*5m）::1.参数的t显著性检验会受参数估计量不服从正态分布的影响。::2.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定正确。::3.::4.异方差是由定式误差引起的，与数据无关。::5.如果误差项的方差大，参数估计值的方差也大。::二、10分::误差项的作用，以及与残差的关系。::三、10分::模型为Yi=a+bX1i+cX2i+ui当数据扩大2倍时，残差和拟和度有何变化：当X增..::.................（以下省略）强的！:怒赞！::一、判断。（5*5m）::1.参数的t显著性检验会受参数估计量不服从正态分布的影响。::2.如果虚拟假设不能拒绝，那么一定正确。::