农业自然灾害风险管理工具创新研究studyonrisk

备注：本文为中国灾害防御协会风险分析专业委员会第三届年会的会议论文，已发表于TheoryandpracticeofRiskAnalysisandcrisisResponse--theprospectingof3rdannualmeetingofriskanalysiscouncilofChina,editedbyC.FHuangandX.LLiu,Paris:AtlantisPress农业自然灾害风险管理工具创新研究*张峭王克（中国农业科学院农业信息研究所北京100081）摘要：本文分析了农业自然灾害风险的性质，认为农业灾害风险具有系统性、风险程度不确定性、估计复杂性、巨灾易发性等特性；农业灾害风险的特殊性，使得传统的风险管理工具（政策性农业保险和再保险）面临着严峻的挑战，具有逆选择和道德风险严重、经营成本高昂、高额补贴受到指责、再保险效率不高和保障能力有限等问题。指数保险和保险证券化是近年来国际社会出现的两种风险管理创新工具，不存在逆选择和道德风险、交易成本低、易于流通和保障能力强，结合我国国情，笔者认为这两种创新工具，尤其是指数保险更适合我国农业灾害风险管理，具有更切实的应用前景。关键词：自然灾害；农业保险；风险管理；指数保险；工具创新StudyonRiskManagementforNatureDisasterinAgriculture:InnovationZhangQiaoWangKe(AgriculturalInformationInstitute,ChineseAcademyofAgriculturalSciences,Beijing100081)Abstract:Inthispaper,weanalyzethecharactersofagriculturaldisaster’sriskandthinktheriskhasthefeatureofsystemic,uncertainty,complexitytoestimatesandeasyresulttocatastrophe.Forthefeaturesofagriculturaldisasterrisk,thetraditionalriskmanagementtools(PolicyagricultureinsuranceandReinsurance)facedseriouslychallengesandhavesomelimitations,suchasseriousadverseselectionandmoralhazard,administrationcostsisexpensiveandhaslimitedcapacitytospreadcatastrophicrisk.Indexinsuranceandinsurancesecuritizationsaretheinnovativetoolsoccurredinglobalmarketrecently,andhastheattractivefeaturesofnoadverseselection,nomoralhazard,lowadministrationcost,availabilityandnegotiability.TakingintoaccountChineseconditions,wethoughtthetwoinnovativetools,especiallytheindexinsurance,maybemoresuitablefornaturedisasterriskmanagementinChineseagriculture.KeyWords:NatureDisaster;Agriculturalinsurance:RiskManagement;IndexInsurance;Innovation我国自古以来就是一个自然灾害严重的国家，灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重已经成为我国自然灾害的显著特点。在所有行业中，农业又是受自然灾害影响最大的产业，自然灾害对我国农业生产造成的损失十分严重，据统计，我国平均每年因干旱、洪涝、低温冷害、霜冻、大风、冰雹、雪灾和台风等灾害造成的农作物受灾面积约为4000*作者简介：张峭（1962~），男，山西运城人，研究员，博士生导师，室主任，长期从事农业风险管理与农产品市场研究。Tel：[phone]，E-mail：[e-mail]备注：本文为中国灾害防御协会风险分析专业委员会第三届年会的会议论文，已发表于TheoryandpracticeofRiskAnalysisandcrisisResponse--theprospectingof3rdannualmeetingofriskanalysiscouncilofChina,editedbyC.FHuangandX.LLiu,Paris:AtlantisPress万公顷，2006年我国因自然灾害损失的粮食就达到了497亿公斤，约为我国当年粮食总产量的10%[1]。在全球气候变暖的大背景下，自然灾害更加频繁，农业面临的自然灾害风险也在不断增大，在此种背景下对农业自然灾害风险进行风险管理就显得尤为迫切和必要。对农业自然灾害风险进行管理，可以有效降低自然灾害对农业生产的影响、降低农民在灾害发生后的受灾程度，有利于稳固和提高农民的生产积极性，对于保障我国粮食安全，促进社会和谐发展都具有十分重要的意义。目前，我国对农业自然灾害造成的损失大多采取“灾害救济”的风险应对办法，而较少采用事先的风险管理。风险应对是一种在风险发生后采取的事后策略，虽然通过国家财政划拔和动员全国力量捐赠的灾害救济可以改善受灾居民的生活条件、提高其恢复生产的能力，但是这种灾后大量膨胀的灾害救济资金也会产生利用效率不高和分配过程中“谁受益”的问题；另外，由于自然灾害的不确定性，国家的灾害救济也就具有了时间和金额的不可预期性，这就对国家财政带来了很大的冲击。风险管理是一种事先策略，是在风险发生之前，综合考虑风险变化、预期收入、自主经营权和其他因素，经过权衡做出的最优决策[2]，具有既可以有效降低行为主体的损失程度，同时又具有效率较高、相对公平，又不会给国家财政带来大起大落的冲击等优点。正因如此，国外发达国家大都将风险管理作为降低自然灾害损失，保障人民生产和生活水平的主要手段。本文就农业自然灾害的风险管理工具进行了一些探讨性研究，指出了传统农业风险管理工具存在的问题，最后结合我国“小农大国”的实际情况，提出了一种适合我国国情的风险管理创新工具。1农业灾害风险性质及管理策略1.1风险分类及管理策略风险在我们的生活中无处不在，已经成为社会经济生活中的一种常态。目前为止，国内外学术界对风险的概念还没有一个公认统一的认识，各专家学者大都从各自的学科角度出发，根据各自的理解对风险概念进行了多种界定。本文从经济学和管理学角度，借鉴孙良媛[3]和黄崇福[4]的观点，认为风险是在一定时期和一定客观环境下，由于不确定性的存在和人的有限理性，致使经济行为主体的实际收益低于预期收益的程度。风险性质和种类不同，其有效管理的工具和策略也不一样，所以正确认识和辨识风险性质和种类对于风险管理是十分重要的。从管理学角度，可将风险分为独立风险和系统风险两种类型。所谓独立风险，是指风险事件或风险单位的独立性、风险发生的偶然性、风险损失的不确定性，如一般交通事故即是独立风险。独立风险具有独立性、随机性和不确定性等特征，满足经典保险理论中的大数定律要求，也符合商业保险的可保条件，一般采用商业性保险工具就可以对独立风险进行有效分散和转移。系统性风险，是指风险事件或风险单位的相关性、风险引发的同因性、风险损失的连片性，如价格波动风险就是一种典型的系统风险，它影响所有市场参与者的收益。系统性风险具有相关性、同因性和连片性的特征，无法通过普通商业保险来分散和转移，通常采用对冲机制进行风险传递和转移，如买卖合约、期货和期权等管理工具。在实际生活中，大部分风险的发生频率较高，但其造成的损失不是太大，我们称这种风险为一般性风险，对于这种一般性风险（包括独立风险和系统性风险），利用保险和期货市场等市场工具就可以进行有效管理。在实际生活中同时还存在另一种发生概率备注：本文为中国灾害防御协会风险分析专业委员会第三届年会的会议论文，已发表于TheoryandpracticeofRiskAnalysisandcrisisResponse--theprospectingof3rdannualmeetingofriskanalysiscouncilofChina,editedbyC.FHuangandX.LLiu,Paris:AtlantisPress不高，但破坏性严重，风险发生后损失巨大的风险，称之为巨灾风险。由于巨灾造成的损失重大，一般的风险管理工具失效，需要采用另外管理工具，如再保险和巨灾保险基金等。1.2农业灾害风险性质及其管理工具农业自然灾害风险是指由于自然灾害事件的影响，致使农业生产收益低于预期收益的可能程度。与一般的人寿和财产不同，农业自然灾害的损失对象是有生命的动植物体，其价值形成和价值属性有其特殊性，从而使得农业灾害风险性质也具有其特殊性，主要表现为：（1）风险的系统性。自然灾害的发生通常都具有地域性的特征，灾害波及的范围很广，某一灾害事件（如旱灾）的发生往往会对区域内所有农作物生产造成消极影响，导致区域内众多农户同时受到灾害的困扰。这种农业灾害损失的同因性，风险灾损的高度相关性和连片性表明农业自然灾害风险具有系统性风险的特征。（2）风险程度的不确定性。农业生产有其特殊性，农作物的价值在其生长发育过程中是动态变化的，会随着动植物生长周期的变化，以及人类劳动和耗费投入的积累而产生变化。所以，对于农作物来说，在不同生长期受到自然灾害的冲击（即使灾害大小一致），灾害风险的大小程度是不同的，由此带来的灾害损失也是不同的。另外，农作物是一个有生命的有机体，其自身对灾害有一定的适应和抗灾等调节能力，并且能够通过后期的生长弥补前期灾害带来的影响，而这又进一步增加了农业自然灾害风险程度的不确定性。（3）风险估计的复杂性。农业生产是自然再生产和经济再生产相交织的生产过程，农产品价值的形成既有动植物吸收自然能量和营养进行生长发育而形成价值的过程，同时又离不开人类活动，是人类生产劳动成果的结晶，它是动植物自然生产与人类社会生产相互交织、相互影响和共同作用的结果。这就说明农产品价值的形成不仅受自然因素制约，而且受人类主观因素的影响，人们使用的生产技术、投入水平、管理行为和抗灾救灾措施等相当程度地决定和影响着农业生产成果的大小。所以遭受相同自然灾害的农业生产单位可能具有不同灾损结果，而这往往是被生产者行为所放大和缩小，从而造成估计农业灾害风险估计的复杂性。（4）巨灾风险的易发性。我国是一个自然灾害频发的国家，轻中度的自然灾害较为频繁，轻中度自然灾害的破坏性虽然不是很大，但是自然灾害发生地域的辽阔性、时间的同步性，加之农业生产的弱质性和系统性，都增加了农业巨灾风险发生的可能性。另外，农业是一个受自然灾害影响很大的产业，所以，特大自然灾害的发生必然会导致农业巨灾风险的出现，特大自然灾害发生的可能性又进一步增加了农业巨灾风险发生的可能性。由于农业灾害风险的特殊性，所以从严格意义上讲，农业灾害风险并不符合保险业中的“可保条件”，也正因为如此，国内外商业性保险公司经营农业保险的尝试都无一例外的以失败告终。但是，随着保险技术的进步和经营管理技术的提高，保险业中可保风险的条件正在不断弱化，国外发达国家在长期的实践中发现，虽然农业灾害风险具有自身的特殊性、不符合传统保险的“可保条件”，但是只要政府给予适度补贴，农业自然灾害风险就可以变为“可保风险”，实施政策性农业保险，对农民和国家都是一个双赢的选择：对农民而言，通过购买农业保险，农民可以在灾后向保险公司进行索赔，降低了灾害对其带来的损失；对国家来说，农业保险稳固了农民进行农业生产的积极性，有利于农业发展，对保障国家粮食安全