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山东大学硕士学位论文I摘要个人住房贷款在银行的个人贷款业务中的地位和扮演的角色越来越为重要。它具有很强的流动性优势；在安全性角度，其风险是相对便于银行自身进行调控的；综合盈利性高于其他贷款。就现在的情况来看，个人住房贷款所占的比重是越来越高，并凭借着其业务扩张的速度和规模，为银行业带来了愈来愈多的利润空间。但是，由于受到美国经济危机的影响，中国经济增速减缓，城镇化程度逐渐推进，个人住房贷款风险日渐显露，如若不尽快对该风险进行防范和管理，合理规避，必然会使整个国民经济产生恶性多米诺反应，后果不堪设想。我国个人贷款风险具有贷款对象的特殊性、偿还方式的特殊性、时期上的滞后性和风险显现的多样性等特点。影响贷款风险的主要有经济环境、借款人个体原因、营运管理等方面。其中包含借款人信用风险、来源于中介的风险、来源于贷款抵押物的风险、来源于交易本身的风险、来自个人住房贷款业务操作各环节的风险等等。我国商业银行及房地产市场的独特地位造就了个人住房贷款的特殊问题,只有通过对风险的详细识别和辨析，找到影响其风险的关键因素，才能真正的对银行的风险评估，得到具有现实意义的理论结论。本文以对威海A银行的个人住房贷款业务为着眼点，用具体、详尽且一线的数据着手，并辅之以国外先进的经验和探究方法，通过分析影响其风险形成的根本原因，同时，探讨了这些因素导致违约风险的机理。本文遵循从定量分析至定性分析的研究规律，运用模糊分析法，详细的运用模型对该风险进行实证分析，从而给出定性假设的有力佐证，得出该行个人房贷不同风险的程度，并且提出建设性的建议，给出相应的风险控制的措施。这必将有利于商业银行管理层有着重点的调整管理策略，改革商业银行发展，进而规避风险，谨慎经营，从而达到银行安全、稳健、高效运营的目的。关键字：个人住房贷款；模糊分析法；风险管理山东大学硕士学位论文IIABSTRACTComparedwithothertypeloans,individualhousingloanshaveuniqueadvantagesinthesethreeaspectsofliquidity,safetyandprofitability.Itsliquidityisverystrong,itismuchbetterthanotherloansinsafety,theriskisrelativelyeasytocontrol,anditownshighercomprehensiveprofitabilitythanotherloans.Atpresent,individualhousingloansinthebankloansismoreandmoreimportant,andthedevelopmentspeedisfasterthanotherloans,theinfluenceisgraduallyincreasing.However,duetotheeconomiccrisisinUnitedStates,China'seconomicgrowthisslowing,theurbanizationlevelispromoting,personalhousingloanriskisincreasinglyexposing,ifwedonotpreventandmanagetheriskassoonaspossible,giveitreasonableavoid,theentirenationaleconomywillproducemalignantdominoreaction.Personalloanriskinourcountryhastheparticularityofloanobject,repaymentmethod,thehysteresis,andthediversityofrisk,etc.Themainfactorsinfluencingtheloanriskaremacroscopicenvironment,theborrower'spersonalfactor,managementfactor,etc.Thesefactorscomefromborrowercreditrisk,theriskofmediation,theriskofloancollateral,thetransactionitself,andtheriskofpersonalbusinessoperationinloan.Ourcountrycommercialbankandtheuniquestatusoftherealestatemarkethavecreatedspecialproblemsofpersonalhousingloan.Onlythroughdetailedrecognitionandanalysisofthis,wecanfindthekeyfactorsthataffecttherisk,andmakeassessmentoncommercialbankA’spersonalhousingloanrisk,withthepracticalsignificanceoftheory.BasedontheresearchonpersonalhousingloanofbankAinWeihai,beginfromspecificanddetaileddata,analysisofhowtocarryonthemanagementofloanrisk.Onthebasisofresultsinourcountryandothercountriesforreference,findkeyfactortoAcommercialbankonloanriskfactorsbyanalyzingtheinfluenceoftheriskfactors,atthesametime,analysesthemechanismofthesefactorswhichleadtotheriskofdefault.Thisarticlefollowsfromthelawofquantitativeanalysisandqualitativeanalysis,AHPmethod,empiricalanalysisbyusingthemodelindetail,whichbringsusastrongsymptomofqualitativehypothesis,itisconcludedthatthedegreeofthepersonalhousingloanrisk.Itwillbehelpfulfortheadjustmentofcommercialbank'smanagementandreformofcommercialbankdevelopment,thusavoidingrisk,carefulmanagement,thustoachievetheobjectiveofthebanksafe,山东大学硕士学位论文IIIstableandefficientoperation.Keywords:personalhousingloan；fuzzyanalysismethod；Riskmanagement山东大学硕士学位论文1第1章绪论1.1选题背景1.1.1房地产行业推动了我国经济的发展从1978年到目前的30多年时间里，我国的经济取得了飞速的发展，不论是经济实力还是国际综合实力都飞速增长，成为世界第二大经济体。而作为经济形势风向标的房地产业，在国民经济发展中又起到主导性的作用，对经济发展的贡献巨大。因为房地产行业从基建材料的购买到输运再到工程建设后期的销售，涉及的产业链长，范围面广，带动了钢铁、建材、机械、电器、能源以及金融等诸多相关产业，助力各类产业的蓬勃发展，创造了大量的就业机会，因此在整体上推动了经济的协调与发展。1.1.2个人住房市场高速发展对于中国人来讲，“房”的概念自古以来就是衡量个人财力能力水平的重要标准，有房才能安居乐业，有房才能老有所居，甚至有房才能投资获利，因而特别是对于我国的居民来说，住房成为了诸多人们不断追寻的目标。目前，由于我国经济的快速发展，极大的提高了居民的可支配收入，货币的购买力不断提高，致使住房的刚性需求持续提高。同时，随着经济的发展，城镇化的推进，我国每年都有大量的农业人口转非，大量的人口流动推动了城镇化的步伐，配合政府不断推进的棚户区改造，保障用房等一系列基础设施的建设，为人们的生存提供必要的保障和生机。1.1.3住房金融有力推动个人住房市场发展进入2000年以来，国家逐步停止了对公务员事业编制等系统单位的福利分房等政策，从而开启了住房分配的货币化改革。相继推出关于个人住房辅助政策，各类商业银行的贷款业务特别是个人住房这一类别逐渐进入了高速膨胀的阶段。各级商业银行发挥金融中介作用，将居民储户手中的潜在资金集聚起来，利用财富的杠杠效用，把居民对于购房的自主型滞后消费转变为银行支持的超前型消费，满足了个人住房市场的刚性需求，提高了居民购房的支付能力，从而间接地帮助居民改善住房条件，推动了城市化进程。山东大学硕士学位论文21.1.4经济波动暴露个人房贷的信用违约改革开放以来，我国经济能够保持较为高速的发展实属不易，特别是进入2008年之后，金融危机席卷全球，整个世界经济上下波动剧烈，加之我国在WTO的保护期结束，整个国内市场向世界敞开，将给我国的整个经济和市场带来更多的挑战。特别是房地产行业，与国家的宏观经济形势政策联系极为密切，经济的下行也对其产生剧烈的影响，其压力也逐渐地向银行业传导，企业的经营出现财务困境、个别楼盘出现烂尾项目、公司老板跑路失联、借款人涉案发生变故等，无疑推动了风险的暴露，同时也暴露出银行在风险管控活动的漏洞和弊端。因此，在现阶段，个人住房贷款的资产质量要在银行信贷业务高速发展的同时保持优质稳定，整个银行业的风险防控工作任重而道远。1.2选题的意义目前，我国的房地产行业问题重重，导致市场非理性发展，房屋价格更是一涨再涨，居民的自用住房和投机购房等矛盾不断突出，投机性购房比例不断加大，挤占了居民的合理自用住房的购买市场，同时伴随着居民素质的不断提升，人们越来越会根据自身情况，合理地运用银行借款来减轻自身的购房压力，但这一举动在无形之中却加深了银行运用的潜在风险，而房地产行业自身的体制机制，交易流程以及监督和立法等相关条件的缺失和不完善则更使得风险突出。本文通过分析个人住房贷款（下文中部分个人住房贷款为了简便，使用“个贷”这一说法，与传统意义的个人贷款业务是不同的）市场中各方主体的不同风险特征及要点，具有针对性地提出各类主体以及作为银行本身的风险控制以及防范措施，完善银行与其他各方之间的协同效应，也将利于推动银行业自身的稳定。本文运用A银行的数据资料对个人住房贷款业务中出现的不同类型的风险因素进行了实证分析，这将有助于银行根据实际对风险进行管理，针对具体的风险，制定相关的政策防范，规避风险，审慎经营，确保银行可以更加稳定、安全以及高效率的运营。山东大学硕士学位论文31.3文献综述1.3.1国外文献综述国外学术界对个人贷款风险管理的研究起源非常早，到如今已经到了非常成熟的阶段。Jung（1962）1指出，贷款的价值是根据其向银行索取的信贷资金与其提供的抵押品的公允价之比，而这一指标还与利率水平以及借款人的信用违约因素有着显著的正比关系。Gau，George（1978）2则是运用回归的方法对美国的实体数据做了分析，从信贷风险的角度，凭借其建立的信贷指标模型体系，得出贷款的借款人的收入水平与其偿还债务的能力显著的正相关，而这一还款能力又同他所从事的工作密切相连，因此最终得出借款人从事的职业对信贷的违约情况影响深远。Foster（1984）3认为，可以把个人贷款与金融工具相联系起来，将个人信贷中的理性违约视为一种看跌期权，当期购买的住房与违约成本之和高于其贷款抵押物的价值时，就容易引发借款人的信用违约。Stegma（1992）4运用诸多实