商业银行信贷风险管理研究

天津大学硕士学位论文商业银行信贷风险管理研究姓名：蒙振宇申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：梅世强20040101商业银行信贷风险管理研究作者：蒙振宇学位授予单位：天津大学相似文献(3条)1.学位论文王蕾政策性银行信用风险管理——对国家开发银行的实证分析2007我国政策性银行自1994年成立以来，在筹集和引导社会资金，支持国家基础设施、基础产业和支柱产业的建设，促进国民经济持续、快速、健康发展方面做出了积极贡献。当前，政策性金融对地方基础设施等项目建设与发展的核心支持作用日益彰显。但是，由于项目信贷周期长、金额较大以及项目负债不能实行债转股等原因，加之我国金融市场并不完善，尤其是地方政府存在信用问题，使得我国政策性银行信贷业务存在很大的潜在风险。因此，如何利用金融理论与银行风险控制理论以及借鉴发达国家和地区的先进经验与措施，并结合我国新时期城镇化建设的市场需求，构建我国政策性银行信贷风险控制机制，有效地防范和系统控制政策性银行项目信贷风险，将直接影响政策性银行项目信贷业务的可持续发展以及我国城镇化建设的进程。本文的研究主要运用开发性金融理论和银行信贷风险管理理论对我国政策性银行项目的信贷风险现状、存在的主要问题以及信贷风险形成的机理进行深入系统的分析。在对发达国家或地区政策性银行进行信贷风险防范的模式与经验比较的基础上，综合运用文献资料、统计分析、数据分析、比较分析和实证分析等方法，提出构建我国政策性银行信贷风险防范管理策略。在本文中，着重讨论的是信用风险。为了实现国家宏观调控目标，政策性银行的资金绝大多数是投向社会公益事业、基础产业、农业及高新技术产业等领域，结构比较单一，信用风险较高。作为国家政策性银行主要业务的中长期贷款业务，占贷款总量的比重在逐步增加，而且，区县项目中长期贷款业务的风险也逐步体现出来：信贷集中度高、贷款发放已结束项目本息累计回收率不高；部分信贷项目的评审未充分考虑市场因素，项目预期效益与实际情况出入较大，企业还款较为困难等等。为了防范信用风险可能带来的损失，国家开发银行注重信用建设，通过信用建设、治理结构、法人、现金流、信用结构建设、信用评审先行和内部评级体系来建立信用体系。完善信贷风险管理，需要对信贷资产质量管理、贷后信贷风险监督管理、贷后现金流分析与预测、贷后信贷风险再评估、行业性和地区性信贷风险管理、贷后信用建设等工具和内容不断加以丰富，增加信贷风险管理的内涵和深度、广度要求，以实现动态管理的工作目标。从过去规避信贷风险、被动接受信贷风险向主动承担和积极管理信贷风险转变，切实防范长期性风险。国际上各国政策性银行往往充分运用财政和政策特性，建立比商业银行更安全可靠的贷款回收安全保障体系和具有威慑力的贷款逾期制裁制度。以此保证贷款如期回收，减少呆坏帐损失。本文对欧洲、美洲和亚洲等国的国家政策性银行信用风险防范机制的概况进行了描述，并对我国政策性银行防范风险提出了借鉴意义。对我国政策性银行的实证研究是建立在对国家开发银行四川省分行的分析之上的，通过该银行对甘孜州九龙县政府的信用评审报告，得出国家开发银行在信用风险评审过程中存在的部分问题，如政府平台项目，一般使用本地财政兜底担保，不足以覆盖项目风险的；从风险分担机制的角度看，政府、银行、担保中心及企业相互间责任界限及其风险补偿机制值得商榷。随后探索信用建设的解决方法。信用建设主要是通过研究和制定信用建设的标准，以信用评审先行和信用管理前移为手段，分析存在的体制缺损和信用缺损，通过搭建信用平台、构筑和完善信用结构。推进客户信用建设质量提升是信用建设工作的主要内容，它集中体现了中国国情下开发性金融理论的创造性和影响。本文力图为我国政策性银行项目信贷寻求一种有效的风险管理机制，为政策性银行信贷风险的控制提供新思路，以促进地方城镇化以及经济建设，促进国家经济、社会与生态的可持续发展服务。并对中国政策性银行如何实现进一步的改革与转型提出政策建议：通过法律形式明确政策性银行的职能定位和治理结构问题，如资本金来源、资本补充机制、责任认定、人员聘用机制等；政策性银行要向开发性方向发展；政策性银行可以从事商业性业务，但要与政策性业务分别管理；政策性银行要处理好与商业银行之间的关系。2.学位论文花娟国有商业银行内部控制的制度研究2004该文借鉴了国外商业银行的成功经验,同时,也以巴林银行为例,分析了内控中的漏洞对银行经营的影响.作者提出了一些关于完善国有商业银行内部控制建设的对策与建议.从内控环境建设角度来讲,应:深化经济体制改革,尤其是进行产权改革,建立有效的法人治理结构;健全商业银行的组织结构;增强员工的内控意识;培养和优化企业文化;强调内控机构的独立性与权威性;加强人事管理.从内控工作建设角度,对信贷风险管理、会计系统控制、授权授信控制、信息交流、内部监督、科技建设和制度建设等方面提出了相应的改善措施.以期通过以上措施,能创造优良的内控环境,构建起内部控制的有效机制,使内部控制真正在中国商业银行有效运作起来,并与中国进一步深化金融体制改革相吻合,促进中国商业银行的现代化进程.该文共分四章.第一章:简要介绍国有商业银行内部控制的基础理论.从内部控制的产生和发展、商业银行内部控制的意义和目标、涵义和要素这几个方面来阐述.第二章:借鉴国外商业银行内部控制的先进经验,并汲取他们的教训,作为中国国有商业银行内部控制建设的参考.第三章:指出中国国有商业银行内部控制的现状及导致不足之处的原因.第四章:结合国内外经验及教训,提出了自己对完善中国国有商业银行内控建设的一些对策及见解.主要从环境建设和工作建设两个方面进行阐述.3.学位论文吴瑚银行个人住房贷款风险控制的研究2009自从进入2008年以来，全球经济形势急转直下，美国次贷危机引发的全球性的经济危机影响越来越大，也越来越普遍了，而商业银行的消费信贷风险管理体制也不可避免的在面临着挑战。由于受到经济危机的影响，实体经济已受到了重创，导致了大量工人待业、减薪甚至是失业。由此商业银行消费信贷存在着巨大的潜在风险。br　　目前商业银行主要依据个人住房贷款等单项消费信贷管理风险管理体系过于陈旧和僵化，不能真实的反应目前住房贷款所面临的巨大潜在风险。因此，借鉴国外先进经验，建立符合我国国情的住房贷款风险管理体系，是商业银行防范个人信用风险的第一道屏障，为科学、准确地识别信贷申请人的个人信用风险，保障我国金融秩序的稳定具有十分重大的现实意义。br　　本文在参考大量国内外文献的基础上，借鉴前人的研究成果，以某商业银行江苏分行风险管理的风险管理现状为研究对象，对该商业银行的住房贷款风险管理现状进行了梳理，表现为贷款总额上升不良贷款减少速度缓慢，各贷款品种发展不均衡，存在潜在风险。br　　该文进而综合运用计量经济学、管理学和金融学等知识剖析了该商业银行现有个人住房贷款风险管理体系中存在的问题和原因，主要为该行缺乏统一的风险评估和管理、内部评级方法定量简单，风险揭示严重不足以及重视贷前调查和贷中审查，而贷后管理相对薄弱等问题。br　　在此基础上，作者依据系统控制理论，为该商业银行提出了完善风险管理体系构建和管理对策建议。通过个人信用评价环节及时识别贷前管理中的各风险点，采取相应的防范措施建设贷前风险管理控制体系；通过分析借款人现金流变化、关注借款人消费信贷的还款情况，及时识别贷后管理中的各风险点来加强贷后风险管理控制体系。本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：c72b3a5e-d285-4c69-a1de-9dfd01603ba8下载时间：2010年9月26日