国家助学贷款信用风险研究

江南大学硕士学位论文国家助学贷款信用风险研究姓名：孙志恒申请学位级别：硕士专业：企业管理指导教师：钱枫林20080601国家助学贷款信用风险研究作者：孙志恒学位授予单位：江南大学相似文献(10条)1.学位论文陈诗颖我国助学贷款信用保证保险及其风险管理2007助学贷款是在高校收费制度改革和扩大招生规模的背景下提出来的，它的出台有力地促进和支持了高等教育的改革和发展，使大多数贫困家庭学生圆了大学梦。保险作为一种风险管理的工具，具有风险转移、损失分摊和经济补偿的职能，如果保险公司发挥其专业风险管理技术的特长，以助学贷款信用保证保险作为载体，运用科学合理的风险管理技术分散助学贷款经营中的各种风险，可以有效发挥商业保险的社会管理功能，并化解商业银行在贷款过程中的后顾之忧，为国家的教育事业发展保驾护航。商业银行在提供助学贷款，解决贫困学生实际困难的同时，也必须注重防范信贷风险、保证信贷资金安全。助学贷款由于无担保，贷款周期长，市场不可预测的因素较多，商业银行对借款学生的真实还款意愿和还款能力信息不对称，学生毕业流动性大而管理不便，银行催收难度高等原因，导致助学贷款面临的不确定性和风险非常大。目前，我国“国家个人征信系统”刚刚起步建立，系统在信息收集量、开放范围、配套法律制度等方面都不完善。同时，对借款学生的诚信评价体系也尚未建成。由于缺乏个人信用体系而造成的借款人与贷款人之间的信息不对称，极易产生逆选择和道德风险，它们统称为借款学生的信用风险。信用风险是助学贷款保险业务的第一大风险。除此之外，借款学生还有可能面临毕业后由于失业、收入水平太低、家庭重大变化等原因导致的还款能力风险和任何一个自然人都可能面对的人身意外和疾病风险。这些风险直接导致了助学贷款违约率越来越高的不良现象，这不仅给商业银行助学贷款的运营带来巨大压力和困难，也使国家财政每年需要斥巨资补缺这个坏账亏空。全国学生贷款管理中心和工商银行总行2006年初对最早开办国家助学贷款的8个城市的234所高校所作的调查显示，按照金融部门现行的不良贷款考核标准，2005年国家助学贷款不良贷款率约为12.88％，相对2003年年底和2004年年底呈明显增长趋势。'1助学贷款在回收过程中出现的较高违约率使得商业银行顾虑风险太大，失去了开展助学贷款的积极性，势必影响到以后贷款的发放。中国人民银行于2006年8月30日发布《关于进一步加强助学贷款工作的通知》(以下简称《通知》)，《通知》要求各地进一步加强助学贷款工作在不增加学生经济负担的情况下，有条件的省市可以研究探索由保险机构对助学贷款提供保险的可行措施。在此背景下，一些保险公司和保险相关机构相继研究可行方案以响应《通知》要求，例如：华安财产保险公司于2006年6月率先推出针对国家助学贷款的助学贷款信用保险。2006年7月26日，华安财产保险公司针对其公司与北京联合保险经纪公司共同开发的就学贷款推出就学贷款保证保险，以帮助大学生顺利到银行申请就学贷款。2006年8月，江苏保监局与省教育厅、财政厅等部门联合颁发《江苏省大学生信用保险助学贷款办法(试行)》，将商业保险引入大学生助学贷款体系，由保险机构提供“助学贷款信用保险”，承担商业银行助学贷款信贷风险。本文主要以助学贷款信用保证保险及其风险管理为研究对象，主要内容分为导言和四个章共五个部分。导言部分主要提出研究助学贷款信用风险问题的时代背景、研究目的和现实意义。笔者认为将信用保证保险引入助学贷款的风险管理，可以利用商业保险风险管理的专业优势有效管控我国助学贷款的各种违约风险，提高助学贷款体系的运营效率，进而促进我国高等教育事业的发展。该部分还综述了国内外有关助学贷款及其风险管理的研究文献，介绍本文的主要研究方法和基本思路，并提出本文的四个创新点和论文的主要贡献以及一些不足之处。第一章助学贷款与信用保证保险的一般理论分析。这一章主要分析本文涉及的基本理论问题，对助学贷款制度和信用保证保险分别进行概述，通过对信用保险与保证保险之间的区别与联系的分析，提出借款人和贷款人可对同一信用风险分别投保保证保险和信用保险，以达到相互结合共同分担风险的目的。笔者在此章第三节对助学贷款的风险做了较为详尽分析，并结合信用保证保险的基本原理，提出了助学贷款信用保险与助学贷款保证保险之间的关系和可结合之处。第二章国内外的助学贷款制度及其风险管理。笔者在这一部分运用比较分析法，首先分析了国外部分发达国家和发展中国家助学贷款制度及其风险管理措施和效果，接着分析我国助学贷款的发展历程和现状，综述了我国助学贷款的发放和回收情况。最后总结了我国助学贷款制度运行过程中所使用的风险管理方法，分析了我国助学贷款的一般风险管控点和应采取的管控措施。第三章我国助学贷款信用保证保险的现状与发展趋势分析。本章分析了我国现有的助学贷款保险的现状，对三种模式——华安保险国家助学贷款信用保险模式、华安·联合就学贷款保证保险和江苏政策性信用保险助学贷款模式的具体内容进行了比较分析。通过对现行各种模式的利弊和积极意义的分析引出我国助学贷款信用保证保险的发展趋势。第四章我国助学贷款信用保证保险的模式与风险管理。在以上三章分析的基础上，提出我国助学贷款信用保证保险模式的初步构想是将信用保险和保证保险相结合的动态助学贷款信用保证保险模式，该模式将信用保险与保证保险作为助学贷款的机制补充，更大程度上实行真正的助学贷款商业性与政策性的结合。同时，本章还创新性提出建立助学贷款保证保险与利率浮动机制，以鼓励借款学生参加助学贷款保证保险。本章最后详细探讨了我国助学贷款信用保证保险经营过程中的风险管理的具体方法和配套措施。本文的主要贡献及创新之处在于：首先，本文的选题比较新颖。助学贷款信用保证保险是一个新兴事物，在我国的运行尚处于发展和探索阶段，其出现对帮助助学贷款分散违约风险具有较强的现实意义。现阶段理论界对其研究的文献也较少，笔者以此作为硕士毕业论文的研究对象具有一定的创新性和现实意义。第二，论文中明确提出，应采用助学贷款信用保险与助学贷款保证保险相结合的动态模式，建立“银行一保险公司一学生”之间的有保险保障的借贷模式的理论构想。第三，笔者认为应建立助学贷款保证保险与利率浮动机制，形成“保险公司一银行一学生”三方相互影响的还贷款奖励机制。第四，本文较为全面细致地分析了助学贷款及助学贷款信用保证保险的整个经营管理过程中可能遭遇的风险及每个阶段的风险管理措施，同时还提出在助学贷款保险经营过程中利用再保险保障等配套的风险管理方法来分散和规避风险。2.学位论文李晓华助学贷款证券化信用风险管理研究2007国家助学贷款政策的顺利推行对于实施科教兴国战略，促进经济长期、可持续发展具有重要的战略意义。但是，助学贷款的高风险特征使实施这项政策的商业银行面临着降低不良贷款的强大压力，带有很强政策性却又被定性为商业贷款的国家助学贷款正处于两难境地。鉴于国家助学贷款的市场化运作和政策性冲突，助学贷款证券化从金融创新的角度找到一种合理的解决问题的方式。本文以信贷资产证券化的基本理论为出发点，结合助学贷款资产的实际情况，提出了助学贷款证券化的具体运作模式，以此为基础，对助学贷款证券化各个环节面临的信用风险进行了分析。运用博弈论对助学贷款发放阶段的信用风险进行分析得出结论：对以信用为基础的助学贷款而言，对因客观还款能力原因引起的赖账也不应进行过高的惩罚，减少因客观原因赖账的制度设计主要是考虑还款能力和还款期限。而主观原因引起赖账则是信息不对称和道德风险的结果，因此，对银行而言关键在于对借款学生的信息跟踪和追讨成本的大小。由于发放对象的特殊性，助学贷款是以信用为基础的贷款，因此，对银行其它信贷资产证券化信用评级所采用的方法不再适用助学贷款支持证券。本文在选取大学生个人信用评价指标的基础上，建立“二级模糊综合评判”模型对大学生个人信用进行评级。对助学贷款资产包的信用增级，笔者建立了以助学贷款资产包为标的资产的信用违约期权；并通过一个假想的算例，以更好的描述以助学贷款资产包为标的资产的信用违约期权的建立和执行过程。在此基础上，本文分析各信用风险模型的优缺点及适用条件，提出改进的KMV模型作为度量助学贷款证券化信用风险的模型。同时，提出了计算其预期违约概率的方法。然后根据我国助学贷款的实际情况，建立了一个助学贷款模拟资产包，分析其证券化中各个不同发债规模下的信用风险。3.期刊论文王艳玲论我国助学贷款的风险控制-天中学刊2009,24(5)我国现行的助学贷款面临的风险主要有社会风险、信用风险和操作风险,其中最主要的是信用风险.控制助学贷款的信用风险,需要完善的政策法规等正式约束与诚信观念的非正式约束相辅相成,并由一套完整规范的实施机制来保证.4.学位论文姚莉高校助学贷款个人信用的法律研究20081999年，中国高等教育成功实现从免费教育向成本补偿制度的过渡。迅速提高的学费水平影响了中低收入家庭接受高等教育的机会和他们的积极性，国家为此出台国家助学贷款政策，希望以此帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，保证教育机会的公平和效率。任何机制的运行都需要法律的支持和约束，应运而生的国家助学贷款制度十年来几易其稿但仍仅停留在行政规章的层面，并没有形成一套确实有效的法律法规，缺乏法律约束力和稳定性。据教育部统计，截至2007年8月，国家助学贷款欠贷违约率高达28.4％，商业银行追款十分困难，尽管这只发生在少数高校学生当中，其所产生的示范效应却不能忽视。文章共分四个章节就此现象展开分析，并提出相应的立法建议。文章的第一部分是我国高校国家助学贷款个人信用概述，讲述了我国高校国家助学贷款个人信用的历史、概念界定、国家助学贷款政策现状及还款情况。第二章通过数据和图表对我国高校国家助学贷款个人信用不良的原因进行了分析，得出我国高校国家助学贷款还款不良的主要原因是部分毕业生工资不能满足还款需要和信用法律不健全。第三章就发达国家高校国家助学贷款个人信用立法进行介绍和评价。第四章写了我国高校国家助学贷款个人信用的立法设想，主要的立法设想：一是围绕出台《助学贷款法》而来的，具体设想包括：建立多样的国家助学贷款类型，明确国家助学贷款还款办法，加大违约学生的惩罚力度；二是健全相关的金融经济法律法规；三是制定《高校学生个人信息保护条例》。5.期刊论文曹桂华.李凤梅促进助学贷款良性循环的有效途径-大庆社会科学2009,(5)助学贷款是国家实施科教强国战略的重大决策,在相当程度上为贫困家庭学生能够接受高等教育提供了保证,也是金融部门拓展业务领域的一项重要举措,但是从总体情况上看,助学贷款政策在实施过程中遇到很多问题,贷款推进非常艰难,如何化解助学贷款中存在的风险,有效提高贷款投放工作亟需加以研究和探讨.6.期刊论文邵雨薇我国助学贷款风险管理-现代商业2009,(17)本文就目前我国的助学贷款存在的施贷方对贷款方缺乏有效的约束、信用体系不健全等风险进行了原因分析,并提出了建立一套严密的信用体系和信用机制、加强对学生的诚信教育和管理、提高学生的信用意识等防范助学贷款风险的策略,对提高我国的助学贷款的还款率有一定的参考价值.7.学位论文张霞社保卡降低助学贷款风险的可行性研究2008随着高等教育成本分担理论在全球的盛行，各个国家普遍开始接受高等教育收费制度，高校收费制度改革势在必行。在高等教育成本分担理论的指导下，我国的高等教育从1997年开始收费改革，在这一过程当中，贫困大学生的问题越来越突出，因此，我国于1999年开始实施国家助学贷款政策。助学贷款是保证教育公平的一项重要手段，是解决贫困学生上大学费用的一项重要措施，是一项利国利民的好政策。但是，由于我国初次实施这样一项政策，需要经历一个较长的探索阶段，自然对政策付诸实践过程当中存在的问题估计不够，因此，助学贷款无论是从放贷主体还是还贷环节都存在一些与我国目前的现实状况不相符的地方，从而导致国家助学贷款一直发展缓慢。一方面，学生贷款违约率很高，贷款风险比较大；另一方面，贷款需求与贷款规模之间矛盾突出。在这期间，众多学者从不同的角度研究了国家助学贷款政策存在的不完善的地方，以期通过政策调