外资参股国内银行效应与风险管理研究

外资参股国内银行效应与风险管理研究作者：郑瑜学位授予单位：南京理工大学相似文献(10条)1.期刊论文方先明.孙兆斌.FANGXian-ming.SUNZhao-bin商业银行相对风险比较研究——来自中国14家商业银行2001-2004年的经验证据-当代经济科学2007,29(4)为寻找中国商业银行整体运行中的薄弱环节,本文基于所构建的风险评价指标体系及风险比较模型,对中国14家主要商业银行2001～2004年的相对风险水平进行了对比分析.研究发现,依照相对风险程度的高低,14家商业银行可以划分为三个层次,第一层次,由华夏银行、招商银行、民生银行及中国银行所构成,安全性较高;而中国农业银行、中国工商银行和广东发展银行则隶属于风险最高的第三层次,是中国银行业安全的薄弱环节.由于不良贷款率、盈利能力和资产的流动性比率是影响商业银行风险状况的主要因素,因此从这三个方面入手,改善位于第三层次商业银行的风险状况,是提高中国银行业整体安全性的关键,应该成为当前银行业改革的重点.2.学位论文屈新中国商业银行盈利能力影响因素实证研究2007商业银行的盈利能力是其发展生存最重要的因素。因此各国的商业银行都将盈利性这一指标放在银行经营的首位进行考虑。但是由于我国长期以来实行计划经济体制的原因，中国的商业银行过去往往只注重规模的扩张，却忽视了银行最重要的盈利性指标。根据国际权威机构的排名，中国的四大国有商业银行无论在一级资本还是在总资产的排名上都名列前茅，但盈利指标的排名却在600名之后。在一些国外咨询公司对中国国有银行的研究中，也发现中国国有商业银行在安全性和效率方面存在着很大的问题。随着科技的进步和网络的快速发展，全球化己成为世界金融发展不可阻挡的趋势。在此背景下，面对中国金融业市场化的趋势和资本市场的快速形成，中国的银行业正面临着巨大的挑战，尤其是在中国加入世界贸易组织之后，外资银行更可以凭借其雄厚的资本实力、多样化的金融服务、现代化的技术手段进入目前国内银行占优势的业务领域，给中国的商业银行带来较大的竞争压力。由于历史包袱过重，中国的商业银行特别是国有银行普遍存在资产质量较差、经营管理水平不足、业务创新能力较低的问题，经过近年来的金融体制改革，原有问题已经得到一定改善，但是要在中国金融业对外资银行完全放开前的数年内较快提高竞争能力，除了处理好以前遗留下来的呆帐、坏帐，提高资产质量以外，更要重视增强银行的盈利能力，才能保证银行的持续发展。由于银行经营的“商品”是货币，而且大部分的营运资金来自于社会公众的存款和其他各种负债，银行经营的安全与否对整个社会的信用体系有很大的影响。各国银行约定俗成遵守的1988年颁布的《巴塞尔条约》就是以风险管理为核心内容，所以，以往对银行经营的安全性、流动性研究较多，而对银行盈利能力的研究较少。但是对任何企业来说，只有具备了良好的盈利能力，才能保证企业的长久发展，商业银行当然也不例外。而中国商业银行盈利能力低下一直是银行经营中的一个大问题，对于股东和投资者来说，盈利是他们投资的目的，只有盈利能力强的商业银行才能使他们的投资得到回报：对公众来说，较强的盈利能力是银行抵御相关风险的保证。所以，对银行盈利能力的研究具有十分重要的意义。当前，四大国有银行向真正的商业银行的转变，引起了对其盈利能力的日益关注，对这方面专门的研究和分析也有所增加。目前对国内商业银行盈利能力的分析思路主要有两种，第一种通过分析银行效率及资产状况等其他因素，从侧面考察银行的盈利能力状况。第二种思路则将重点放在对商业银行盈利能力的直接考察考察。主要是从财务分析的角度出发，通过对商业银行主要盈利指标，如资本利润率、资产收益率等在几年内的变化趋势及与其他银行的比较，分析银行的盈利能力现状和影响因素。但是采用计量经济模型，对商业银行进行大规模实证分析的文献则非常有限。而本文则试图采用计量分析工具突破这一限制。在论文的结构安排上，本文分为导论和五个章节：第一章为绪论。主要介绍本选题研究的背景、意义、文献综述、论文的主要内容及创新点。第二章进行中国商业银行盈利能力影响因素规范分析。综合各种文献和专家学者的相关论述，将商业银行盈利能力影响因素概括为商业银行自身的因素与外部宏观经济环境因素。自身的因素概括为资产质量、资本充足度、流动性状况、营运效率、银行规模这五个方面。外部影响因素则分包括经济活动的景气状况和法律制度因素。从微观和宏观层面构建了影响商业银行盈利性的完整体系。第三章介绍银行盈利能力的实证模型。本文通过采用面板数据模型，对中国14家主要商业银行从1999年至2005年这7年间的财务指标进行实证分析。本章重点介绍了面板数据的定义和分析、检验方法。在该模型中，首先按国有商业银行和一般性质的股份制商业银行对数据指标进行分类，再对数据进行融合分析，并提出假设检验，以验证国有商业银行与股份制商业银行在盈利性因素上是否存在一致性。第四章采用实证方法研究了中国国有商业银行盈利能力现状。文章将影响商业银行盈利性因素分为银行自身的相关特征以及外部环境的影响因素两大类。具体筛选出：资产收益率(ROA)、净贷款余额占总资产比例(NL/TA)、贷款损失拨备占总资产比率(LLR/TA)、权益资本占资产比率(EQ/TA)、现金资产占总资产的比率(LIQUIDITY)、非利息费用占总资产的比重(OVERHEAD)、总资产数量(TA)、国内生产总值(GDP)、通货膨胀率(INFLATION)、存款占总资产比重(DEPOSIT/TA)等十个指标，运用面板数据模型分别对国有商业银行和股份制商业银行进行实证分析，再将这两类银行结合在一起进行融合分析，在此基础上评价中国商业银行盈利能力状况，并对分析的数据作了深入的经济意义上的剖析。第五章结合前四章的实证分析结果，提出了提高中国商业银行盈利能力的策略建议。在分析影响商业银行盈利能力的内部因素基础上，提出了：适度调整贷款规模，加快各银行会计制度的建设，推进商业银行“扁平化”改革等几项措施。而着眼于外部条件，则提出需要保持整个国民经济健康迅速的发展，加大我国资本市场的改革力度，完善商业银行监管的各项法律制度等措施，为我国商业银行经营创造良好的外部经济环境。在研究方法上，本文在归纳总结影响商业银行盈利能力的内、外部因素的基础上，通过选用具体财务指标构建面板数据计量分析模型，并利用计量模型，分析各指标在影响商业银行盈利性时的权重，从微观层面和宏观层面来实证考察影响商业银行盈利能力因素，找出提高我国商业银行盈利能力的方法。本文在研究中有几个特色：第一，第一次从理论和实证的角度较系统探讨了中国商业银行盈利能力。从本文搜集到的资料看，对于商业银行盈利能力的专门研究还不是很多，未能形成较为完善的理论框架。而仅有的实证研究也多为实例研究，主要是从财务分析的角度出发，通过对商业银行主要盈利指标，如资本利润率、资产收益率等在几年内的变化趋势及与其他银行的比较，分析银行的盈利能力现状和影响因素。而采用计量经济模型，对商业银行进行大规模实证分析的文献则更加有限。笔者试图利用计量经济模型突破这一瓶颈。第二，本文构建了影响商业银行盈利能力的指标体系，并筛选出十个相关指标全方面考察影响商业银行的盈利能力因素，详细剖析了国有商业银行盈利能力低下的原因。第三，本文采用面板数据模型，首先将国有商业银行与股份制商业银行的数据进行融合分析，再按资产规模将中国商业银行分为四大国有商业银行与股份制商业银行，分别对其进行实证分析，以检验各项因素对国有商业银行与股份制商业银行的盈利能力影响状况，最终考察各项影响商业银行盈利能力因素的指标对整个中国银行业的影响状况。这在实证方法上是一次新的突破。第四，讨论了目前制肘中国商业银行盈利能力的因素，并在深入分析的基础上，提出了提高我国商业银行盈利能力的建议，特别是提出了我国商业银行如何进行内部和外部机制完善的思路，以供中国银行业放开后制定相关的经营作参考。3.期刊论文窦育民.李富有.DOUYu-min.LIFu-you中国商业银行范围经济的实证研究——基于商业银行的二次成本函数方法-统计与信息论坛2009,24(7)运用商业银行的二次成本函数方法,对中国14家商业银行1994-2006年的范围经济状态进行实证研究.结果表明,中国四大国有商业银行在样本期限的大部分时间内表现为范围不经济,少部分时间内表现为范围经济;而中国10家股份制商业银行在样本期限的绝大部分时间内表现为范围经济,少部分时间内表现为范围不经济.对中国14家商业银行的范围经济系数与其固定资产的自然对数、存款总额的自然对数,以及银行的产权性质进行了回归分析.结果发现,中国14家商业银行的范围经济系数分别与其固定资产和存款总额的自然对数呈负向相关关系,而与银行的产权制度呈显著的正向相关关系.4.期刊论文黎红梅.刘莹论中国商业银行的金融创新-湖南农业大学学报(社会科学版)2002,3(3)通过中外商业银行在金融创新主导方式、技术含量不同和零售业务差异的对比,分析了中国金融创新存在的缺陷:市场外部条件的制约;商业银行内部条件的限制;金融技术水平的落后;社会公众金融意识不强;从业人员缺乏现代商业银行业务知识.提出为适应全球经济一体化,金融国际化,中国商业银行金融创新的当务之急是:大力发展商业银行零售业务;强化品牌营销;加快金融电子化和网络进程;建立人才培养机制;增强公众金融意识;加强政府引导.5.学位论文徐治节中国商业银行拓展投资银行业务的框架性研究2006研究中国商业银行拓展投资银行业务，我们需要系统的解决以下几个问题：商业银行拓展投资银行业务有什么理论依据?国外商业银行拓展投资银行业务的现状如何，他们有哪些值得借鉴的成功经验?中国商业银行初步开展投资银行业务的现状如何，发展前景如何?中国商业银行拓展投资银行业务有哪些现实和理论基础，即中国商业银行为什么、凭借什么来拓展投资银行业务?中国商业银行拓展投资银行业务需要在哪些方面制定怎样的策略?本文采用比较归纳与理论借鉴相结合、理论研究与实践相结合、规范研究和实证分析相结合的方法，对上面提到的问题逐一作出了研究。论文从理论分析到实践总结、从现状的介绍到经验的借鉴、从整体战略到具体措施都体现出全文结构的逻辑性。论文主要包括四部分：第1章商业银行拓展投资银行业务的理论依据，本章是全文的理论基础。主要包括“投资银行业务的界定”和“商业银行拓展投资银行业务的理论基础”两部分。其中第一部分分析了投资银行业务的范围，并对投资银行业务和中间业务进行了区分，中国很多银行将投资银行业务放在中间业务部，投资银行业务收入在财务报表中也与其他中间业务收入混在一起，这体现不出投资银行业务的重要性；第二部分主要分析了为商业银行拓展投资银行业务提供理论支撑的资产负债外管理理论、规模经济和范围经济理论和多元化理论。第2章国内外商业银行开展投资银行业务的现实运作。这一章主要包括“国外商业银行开展投资银行业务的现状及借鉴”和“国内商业银行拓展投资银行业务的现状及趋势”。西方国家商业银行开展投资银行业务的时间较长，他们有丰富的经验。因此中国商业银行要拓展投资银行业务就要从国外商业银行开展投资银行业务的现状分析中寻找他们的经验。当然，中国商业银行在近几年也开始开展投资银行业务，并取得一定的成绩，我们既要看到中国商业银行拓展投资银行业务的制约因素，也要看到未来的市场前景。第3章中国商业银行拓展投资银行业务的现实和理论基础。这一章第一部分分析了中国商业银行拓展投资银行业务的现实基础，即商业银行凭借什么优势来拓展投资银行业务，包括与证券公司相比商业银行具有的比较优势，如信誉、资金、服务、客户和网络等方面的优势。第二部分是中国商业银行拓展投资银行业务的效应透视，主要包括宏观效应和微观效应，宏观效应主要是指对货币政策、资本市场和银行体系存款创造能力的影响，微观效应主要是指对商业银行自身发展的有利影响。第三部分主要从理论上利用经济学无差异曲线模型和金融学理论对商业银行拓展投资银行业务必要性、收益成本等问题做了分析。第二、三部分是重点和难点，也是创新点较集中的部分。第4章中国商业银行拓展