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1风险管理委员会工作机制风险管理部刘国通杭州2008.32目录风险管理治理风险管理委员会运作机制风险管理委员会秘书处制度建设工作分行风险管理委员会秘书处工作要求31、风险管理治理1.1风险治理演进大事年表1.2公司治理结构1.3风险管理组织架构图1.4风险治理职能41.1风险治理演进大事年表19992001200220032004200520062000成立资产负债管理委员会推出统一授信制度启动贷款风险五级分类成立风险管理委员会改组信贷审查委员会，成立信贷政策委员会提交每月资产分析与报告建立分层次流动性储备首家聘请安永进行独立审计数据大集中工程3竣工投产开始在《金融时报》和《中国证券报》披露本行年报分离市场营销与信贷管理职能；成立授信中心、信贷监测检查中心、行业分析中心启动反洗钱机制将公司客户评级体系提升至十二级评级总行成立内部评级办公室,聘请普华永道咨询,启动BaselⅡ内部评级法工程引入COSO委员会企业风险管理框架理念，制订《全面风险管理框架》调整风险管理委员会结构，成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局，设立内控合规部在贷款五级分类制度的基础上，采用公司贷款十二级分类体系对非信贷资产实行五级分类应用经济资本管理工具，包括采用EVA方法来进行风险管理风险管理委员会审议流动性、信用、市场、操作风险开始实行全面风险拨备制度，优化对减值损失准备的评估风险管理委员会审议全面风险管理报告PCM2003全面投产与高盛开展战略合作改革风险管理组织架构与流程设立首席风险官规定严格的信贷风险控制线1监事会进驻决定2001年为资产质量攻坚年信贷管理系统版本升级2规范贷款五级分类统计注：1、如规定新增贷款不良贷款率控制在2％以下；2、当年全行40多万个信贷客户的信息集中到总行统一监控，现为CM2002；3、即DCC（DataCentersConcentrate），又称9991工程；4、1998年总行成立稽核监督委员会199920002001200220032004200520062007内部评级二期工程项目顺利完工启动内部评级法工程零售项目内部评级二期项目成果年底前全面投产51.2全行风险管理框架注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官●信贷管理部信用风险●资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面●内控合规部操作风险市场风险流动性风险61.2公司治理结构股东大会董事会监事会董事会秘书董事会战略委员会董事会风险管理委员会董事会提名与薪酬委员会董事会审计委员会监督委员会关联交易控制委员会高级管理层71.3董事会及其专门委员会2005年10月25日，中国工商银行股份有限公司召开了第一次股东大会，大会选举了股份公司第一届董事会、监事会的成员董事会下设四个委员会：战略委员会、审计委员会、风险管理委员会（下设关联交易控制委员会）和提名与薪酬委员会各专门委员会对董事会负责，根据董事会的授权，协助董事会履行职责关联交易控制委员会董事会审计委员会董事会董事会战略委员会董事会风险管理委员会董事会提名与薪酬委员会81.3董事会风险管理委员会董事会风险管理委员会由9名董事组成，其中：独立董事3名、执行董事2名、非执行董事4名，主席为独立董事梁锦松先生董事会风险管理委员会的主要职责根据本行总体战略，审核和修订本行风险管理战略、风险管理政策和内部控制流程，对其实施情况及效果进行监督和评价，并向董事会提出建议监督和评价风险管理与内控的业务及流程，并提出改善意见监督和评价高级管理人员在信用、市场、操作等风险方面的风险控制情况对本行风险状况进行定期评估，并向董事会提出建议在董事会授权下审核批准超过行长权限的和行长提请本委员会审议的重大风险事项或交易项目董事会风险管理委员会下设关联交易控制委员会，由独立董事担任主席关联交易控制委员会主要负责确认本行的关联方，对本行的关联交易进行初审，以及在董事会授权范围内审批本行的关联交易91.3董事会及董事会风险管理委员会（1／2）董事会及董事会风险管理委员会审议《2006年度风险管理报告》，提出风险管理工作任务序号董事会及董事会风险管理委员会要求须落实的任务牵头部门参与部门1应对各类风险进行限额管理和报告。落实《风险报告制度》，实施各类风险限额报告。风险管理部信贷管理、资产负债、金融市场、内控合规等相关部门2压力测试应更细。扩大压力测试范围，提高压力测试频率，定期提交压力测试报告。风险管理部3分析中长期贷款增多的原因及管理建议。专题研究中长期贷款风险及管理建议，纳入下期全面风险管理报告。风险管理部4表外业务大幅增加，相应如何加强风险防控。专题研究表外业务风险及管理建议，纳入下期全面风险管理报告。风险管理部5关注贷款五级分类认定工作，夯实资产质量。作好贷款分类认定工作。信贷管理部风险管理部6关注贷款质量迁徙问题，防止不良贷款反弹，重点关注电力、公路行业不良贷款上升问题。分析有关行业贷款质量迁徙原因，及时作出风险提示，提出管理要求。信贷管理部风险管理部7关注集团关联客户及民营企业的风险问题，加强民营企业贷款贷后管理。分析集团关联客户及民营企业风险，及时作出风险提示，提出管理要求。信贷管理部风险管理部8关注房地产行业贷款风险问题，防止假按揭。分析房地产行业贷款新形势及有关问题，及时作出风险提示，提出管理要求。信贷管理部风险管理部9报告分年度的新增贷款质量变化情况。提供99年以来，新增贷款质量迁徙变化情况。信贷管理部风险管理部董事会及董事会风险管理委员会关于风险管理工作任务分解表101.3董事会及董事会风险管理委员会（2／2）董事会及董事会风险管理委员会审议《2006年度风险管理报告》，提出风险管理工作任务序号董事会及董事会风险管理委员会要求须落实的任务牵头部门参与部门10提出公路行业和贷款大户的专题报告作为参阅资料，提出管理改进建议。专题撰写公路行业与贷款大户风险管理报告。信贷管理部风险管理部11应关注国家对环保与节能降耗问题的宏观政策，对有关客户进行排查。排查、分析我行信贷客户涉及环保与节能降耗政策调控的风险，报告状况，提出对策。信贷管理部12提出操作风险分部门、分地区的控制指标，以加强监控和考核。专题研究操作风险分部门、分地区监测指标与控制指标。内控合规部有关部门13专题研究法律诉讼风险，提出管理建议。内控合规部法律事务部、风险管理部14研究提出对尚未建立风险拨备制度的有关业务建立败诉风险拨备制度的可行性。财务会计部有关部门15市场风险管理相对较粗，应改进。提出2007年加强市场风险计量及管控的工作措施。资产负债管理部、金融市场部风险管理部16研究长期贷款证券化问题，在年内有所突破。提出长期贷款证券化可行性研究报告及实施方案。金融市场部机构业务部17IT风险的防控措施应如何加强。专题研究撰写IT风险管理报告，提交三季度风险管理委员会会议审议。信息科技部18关注声誉风险，尤其是由服务问题引发的声誉风险。专题撰写声誉风险报告，总结分析问题与经验，提出管理建议。办公室法律事务部、内控合规部、个人金融业务部等有关部门关注法律诉讼问题，研究能否对例如柜面业务、电子银行业务涉及的败诉风险建立拨备制度。董事会及董事会风险管理委员会关于风险管理工作任务分解表111.3高管层风险管理委员会（1/3）成员总行行长副行长、纪委书记、首席风险官公司业务一部公司业务二部投资银行部金融市场部机构业务部个人金融业务部结算与现金管理部银行卡业务部资产托管部国际业务部风险管理部资产负债管理部信贷管理部授信业务部信用审批部内控合规部法律事务部财务会计部管理信息部人力资源部保卫部监察室信息科技部运行管理部城市金融研究所营销及产品部门风险管理部门综合管理部门支持与保障部门121.3高管层风险管理委员会（2/3）职能：高管层风险管理委员会提出全行的信用风险、市场风险及操作风险管理的战略和政策，并就有关事宜向本行董事会风险管理委员会提出建议按照董事会及其风险管理委员会要求，审议全行的风险管理事项审议应当向董事会风险管理委员会报批的有关议案听取专业委员会工作报告和审议专业委员会提请审议的事项该委员会作为总行层面的风险管理决策机构，审议、制定风险管理政策、制度和计划委员会每季至少召开一次会议，按照全行风险战略与风险偏好，审议风险管理报告、专题报告和其他重大风险事项，并向董事会风险管理委员会和董事会全体成员报告131.3高管层风险管理委员会（3/3）会议规则：风险管理委员会下设信用、市场和操作风险管理三个专业委员会信用风险管理委员会负责审议信用风险事项和信贷政策市场风险管理委员会负责审议市场风险政策和程序、模型和方法、制定工作目标操作风险管理委员会负责审议操作风险管理政策和措施委员会设立常设办事机构——委员会秘书处，负责组织协调委员会的日常工作委员会每季至少召开一次会议，经主席、副主席或秘书处提议，可召开临时会议141.3高管层风险管理委员会——信用风险管理委员会主任委员：副行长副主任委员：首席风险官成员：信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理主要职责：审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等。151.3高管层风险管理委员会——市场风险管理委员会主任委员：副行长副主任委员：首席风险官成员：风险管理部、资产负债管理部、金融市场部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、个人金融业务部、信贷管理部、信用审批部、公司业务一部、公司业务二部、运行管理部、资产托管部、国际业务部和法律事务部总经理主要职责：审定市场风险管理政策、程序、限额、对冲的政策、流程、方法、市值评估模型、风险计量模型、市场风险应急处理方案等。161.3高管层风险管理委员会——操作风险管理委员会主任委员：副行长副主任委员：首席风险官成员：内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任主要职责：审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告，协调、统一部门之间的操作风险管理政策，解决操作风险管理中的重大问题。171.3高管层资产负债管理委员会成员：本行资产负债管理委员会由总行行长、副行长、首席风险官以及总行各业务及风险管理部门的主管组成职责：该委员会负责制定本行资产、负债、资本管理的战略和政策，制定资产负债总量和结构计划，同时负责本行的流动性风险管理战略及政策，并经行长就有关事宜向本行董事会提出建议审议、确定全行资产负债管理的目标、政策制度、年度计划及调整方案审议全行流动性风险管理的目标、政策以及风险分析报告与评估报告，确定制度流程、限额指标和应急处理方案审议、确定全行资本、资金管理的政策制度及工作事项审议、确定行内资金转移价格、定价政策及具体措施18目录风险管理治理风险管理委员会运作机制风险管理委员会秘书处制度建设工作分行风险管理委员会秘书处工作要求192、风险管理委员会运作机制2.1历年审议议题2.2三个阶段的特点2.3运作机制202.1风险管理委员会审议过的议题（1/3）年份会议次第会议日期会议议题听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究