带干扰Cox风险模型的罚金折现期望函数

马氏环境下带干扰Cox风险模型的罚金折现期望函数作者：刘向增，赵选民，田铮，张燕，LIUXiang-zeng，ZHAOXuan-min，TIANZheng，ZHANGYan作者单位：西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710072刊名：数学的实践与认识英文刊名：MATHEMATICSINPRACTICEANDTHEORY年，卷(期)：2007，37(14)引用次数：0次参考文献(7条)1.HansUGerber.BrunoLandryOnthediscountedpenaltyatruininajumpdiffusionandtheperpetualputoption1998(3)2.CaryChi-LiangTsai.GordonEWillmotAgeneralizeddefectiverenewalequationforthesurplusprocessperturbedbydiffusion2002(1)3.ChiuSN.YinCCThetimeofruin,thesurpluspriortoruinandthedeficitatruinfortheclassicalriskprocessperturbedbydiffusion2003(1)4.HelenaJasiulewiczProbabilityofruinwithvariablepremiumrateinaMarkovianenvironment2001(3)5.聂高琴.刘次华.徐立霞常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数[期刊论文]-应用数学2005(4)6.ChunshengZhang.GuojingWangThejointdensityfunctionofthreecharacteristicsonjump-diffusionriskprocess2003(3)7.GrandellJAspectsofRiskTheory1991相似文献(1条)1.期刊论文聂高琴.刘次华.徐立霞.NIEGao-qin.LIUCi-hua.XULi-xia常利率下Cox风险过程的罚金折现期望函数-应用数学2005,18(4)本文考虑了常利率环境下Cox风险模型的罚金折现期望值,利用后向差分法,得到了条件期望值与平稳情形时的期望值分别所满足的积分方程.并且,给出了一个强度过程为二状态马尔可夫过程及索赔服从指数分布的例子.本文链接：下载时间：2010年1月22日