我国商业银行利率风险管理研究

河海大学硕士学位论文我国商业银行利率风险管理研究姓名：殷莲申请学位级别：硕士专业：国民经济学指导教师：曹家和20060301我国商业银行利率风险管理研究作者：殷莲学位授予单位：河海大学参考文献(89条)1.巴塞尔银行监管委员利率风险管理与监管原则20042.萨奇利率市场化与利率关系的国际经验1996(01)3.爱德华·肖经济发展中的金融深化19894.弗兰克·J·法博奇债券市场:分析和策略19965.AnthonyGcornyn.RobertAKlein.JessLedermanControllingandManagingInterestRateRisk19976.RichardS.RollRPrepaymentsonfixedratemortgagesecurities19897.HayreF.BlackDAone-factormodelofinterestratesanditsapplicationtotreasurybondoptions19908.BrooksGupAninterestrateriskmanagementmodel19979.Gilkeson.RuffValuingthewithdrawaloptioninretailCDportfolios199610.Gilkeson.SmithManagingYieldCurveExposure,IntroducingReshapingDurations199211.黄建锋利率管理199812.彭小泉中国利率市场化199913.刘利利率市场化问题研究200114.吴涛我国理论市场化改革中的金融安全问题分析200215.陈超渐进式改革中的金融约束分析2002(06)16.葛奇美国商业银行利率风险管理199917.黄建锋利率市场化与商业银行利率风险管理200118.吕耀明商业银行利率风险管理199919.黄金老利率市场化与商业银行风险控制[期刊论文]-经济研究2001(1)20.陈忠阳持续期与商业银行利率风险免疫管理200221.王霞.吴健中商业银行资产负债结构低御利率风险能力的仿真测试[期刊论文]-系统工程理论方法应用1999(1)22.王春峰.张伟具有隐含期权的商业银行利率风险测量与管理:凸度缺口模型[期刊论文]-管理科学学报2001(5)23.罗大伟.万迪方银行股东权益的利率弹性对银行利率风险的测度[期刊论文]-中国管理科学2002(3)24.樊耘.顾敏.郑晓红期权调整利差模型(OAS)在商业银行利率风险管理中的应用[期刊论文]-科技与管理2003(2)25.李瑞对中国利率市场化问题的思考2000(10)26.刘轶.李久学恢复国债期货交易:对我国利率风险管理工具创新的思考[期刊论文]-现代情报2003(12)27.孙红妮.徐立本货币政策影响下的商业银行利率风险管理[期刊论文]-吉林大学社会科学学报2004(2)28.王春红.曹兴华VaR方法在国债利率风险管理中的应用[期刊论文]-商业研究2004(1)29.SpragueSPitfallsinsmoothinginterestratetermstructuredata:equilibriummodelsandsplineapproximation1984(03)30.张风华利率市场化与商业银行利率风险管理[期刊论文]-辽宁税务高等专科学校学报2005(3)31.马蔚华资本充足率考验股份制商业银行200432.梅涛.马凌利率风险管理不再是演习2004(03)33.翟微澜提高两种利率风险管理方法适用性的分析与探讨[期刊论文]-辽宁经济2004(11)34.中国注册会计师协会财务成本管理200535.高旭喆具有隐含期权的商业银行利率风险管理200536.DonMChanceAnIntroductiontoDerivativesandRiskManagement200137.约翰·A·安东尼货币市场与资本市场38.托马斯·H·麦克艾内希全球资本市场200039.L·格利茨1994:金融工程学199840.张育军国家竞争中的资本市场战略200241.米歇尔·D·西莫资本市场交易丛书--债市投资法则200342.白钦先各国衍生金融市场监管比较研究200143.袁仁新实用金融衍生工具200144.陈世炬.高材林金融工程原理200045.郭颖我国利率市场化对商业银行的影响及策略研究[学位论文]硕士200546.斯蒂芬·马奥尼国际金融词汇手册200047.谈儒勇金融发展理论与中国金融发展200048.亨利·考夫曼悲观博士考夫曼论货币与市场200149.唐·M·钱斯.郑磊衍生金融工具与风险管理200450.埃里克·布里斯.蒙齐尔·贝莱拉赫.史树中期权、期货和特种衍生证券:理论、应用和实践200251.勒内·M·斯塔兹.殷剑锋风险管理与衍生产品200452.黄长征期货套期保值决策模型研究[期刊论文]-数量经济技术经济研究2004(7)53.施兵超利率理论与利率政策200354.韩秉铎利率知识全书200255.胡维熊利率理论与政策200156.周载群利率政策运用于风险管理200057.景学成中国利率市场化进程199958.凯恩斯就业、利息和货币通论200259.黄建锋利率投资:中国金融业21世纪的现实抉择200260.彭建刚我国商业银行资产负债比例管理研究200061.中国人民银行货币政策分析小组稳步推进利率市场化报告200562.张金螯21世纪商业银行资产负债管理200263.布赖恩·科伊尔.陈忠阳.闫同林利率风险管理200464.彼得·S·罗斯商业银行经营管理199965.刘宇飞国际金融监管的新发展199966.陈浩.陈钰鹏利率风险管理:我国商业银行将面临的难题2002(04)67.王忠银行利率风险测试技术刍议1998(08)68.李焰我国商业银行的利率风险及管理研究[期刊论文]-财贸经济2000(9)69.范大路利率市场化研究[期刊论文]-金融理论与实践2002(8)70.韦婵娜当前利率风险管理现状、难点与对策[期刊论文]-南方金融2003(4)71.张益萍.袁卫秋利率市场化进程中的银行利率风险管理研究[期刊论文]-现代财经-天津财经学院学报2003(10)72.JohnCHullOption,Futures,andotherDerivativeSecurities199373.StephenARoss.RandolphWWesterfieldFundamentalsofCorporateFinance200474.FranklinREdwards.FredericSMishkinTheDeclineofTraditionalBankingImplicationsforFinancialStabilityandRegulatoryPolicy200075.BarryChristopherB.RobertHJenningstheOpeningPricePerformanceofInitialPublicOfferingsofCommonStock1993(01)76.BaridAllenOptionMarketMaking:TradingandRiskAnalysisfortheFinancialandCommodityOptionMarkets199377.Beder.TanyaStybloEquityDerivativesforInvestors1992(09)78.Carosso.VincentInvestmentBankinginAmerican197079.CoxSRoss.MRubinsteinOptionPricing:ASimplifiedApproach197980.FamaEFEfficientCapitalMarket:AReviewofTheoryandEmpiricalWork197081.FamaEFEfficientCapitalMarket:Ⅱ199182.KawallerIraGChoosingtheBestInterestRateHedgeRatio1992(05)83.JoelBessisRiskManagementinBanking200484.BaselCommitteeonBankingSupervisionAmendmenttothecapitalaccordtoincorporatemarketrisks199685.AnthonyJComyn.ElizabethMaysInterestRateRiskModel198786.ShapiroACMultinationalFinancialManagement200087.GilibertoSMichael.ThomasGThibodearModelingConventionalResidentialMortgageRefinancing198988.SorenseEricH.ThierryFBollierPricingInterestRateSwapDefaultRisk199589.GeraldOBierwagDurationAnalysisManagingInterestRateRisk1987相似文献(10条)1.期刊论文罗平.王胜邦.LuoPing.WangShenbang提高利率风险管理水平应对利率市场化挑战-新金融2005,(9)利率市场化使商业银行长期潜伏的利率风险逐步浮出水面,给商业银行的经营和风险管理带来严峻的挑战.利率风险主要来源于四个方面:一是重新定价风险,二是收益曲线风险,三是基准风险,四是期权/选择权风险.商业银行资产负债管理的核心,就是确定银行能够承受的利率风险限度,并寻求资产负债在数量、期限、利率方面的协调,将利率风险控制在事先规定的限度内,提高银行净利息收入.我国银行业必须及早采取措施,尽快提升利率风险管理能力,积极应对利率市场化带来的挑战.2.学位论文屈扬利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究2007根据麦金农和肖的“金融抑制论”和“金融深化论”，发展中国家普遍存在着金融抑制现象，主要表现在利率限制、信贷配给、高准备金率以及外汇管制。这些金融管制尤其是利率管制，减少了金融系统的储蓄来源，限制了金融业的发展，同时还导致了资金配置和资金使用的低效，不利于经济金融的长期发展。因此，他们主张放开利率管制，实现利率由市场自主决定，消除利率管制所带来的种种弊端。根据这个理论，许多国家尝试放开了利率管制，使利率的决定权交由市场决定，实现了经济的突飞猛进。我国自1992年也开始尝试利率市场化，经过十多年的努力，已经初步放开了银行间同业拆借利率、银行间债券回购利率、国债发行利率、外币贷款利率等119种，人民银行尚管理的本外币利率种类有29种。在利率的波动幅度方面也放松了管制，增大了利率波动幅度区间，对利率体系也进行了或多或少的调整，中央银行的利率体系趋于规范。在这样一个大背景下，利率市场化已是大势所趋，而且市场化的步伐越来越快。但是由于我国长期以来一直实行的是利率管制政策，利率的制定由中央银行决定，商业银行只能被动接受，没有制定利率的决定权，缺乏对利率风险管理的经验。一旦利率完全放开交由市场决定，那么利率的波动幅度增大且频繁，难以预测，如果不加以防范，将给我国商业银行造成极大的损失。因此，本文立足于我国的实际情况，通过对利率市场化后利率风险的论述，结合西方商业银行利率风险的度量及管理方法，对我国利率放开后商业银行如何进行利率风险管理提出了意见和建议，具有重要的现实意义。本文一共分为六个部分：第一部分是导论，主要论述论文的选题意义以及研究方法和逻辑结构，并介绍了国内外关于利率市场化和利率风险的文献综述。第二部分主要介绍我国的利率市场化背景，明确了利率市场化的定义及其基本特征，并论述了我国利率管制现状及利率市场化的进程。我国自1992年开始考虑放开利率，逐步实现利率的市场决定，经过长达十几年的摸索，已经探索出一条适合我国的渐进式的利率市场化道路，即按照先外币、后本币，先贷款、后存款，存款先大额长期、后