提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议

提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议1提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议专题名称提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议发布机构北京世经未来投资咨询有限公司分析方式比较分析、定性分析报告页数/字数32页/31471字内容简介流动性风险相关基础知识流动性及资产流动性和负债流动性的定义及相关知识流动性风险的定义流动性风险的形成机制流动性风险监管政策《商业银行流动性风险管理指引》的核心内容《商业银行流动性风险管理办法》（试行）的核心内容《巴塞尔协议Ⅲ》的部分主要内容及监管指标美国银行业流动性风险管理的措施及借鉴美国银行业流动性风险管理的发展历程及衡量流动性风险的各种方法国内银行流动性风险管理实践举例介绍了农业银行、农业发展银行和中信银行三家银行流动性风险管理的实践从国内银行流动性风险管理的实践中获得的启示我国商业银行流动性风险管理的历程及存在的问题介绍了我国商业银行流动性风险管理的发展历程从监管方和银行两方面分析我国商业银行流动性风险管理方面存在的问题提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议分析并提出了银监会方面强化流动性风险监管的措施和建议分析并提出了银行自身提高流动性风险管理的措施和建议分析并提出了近期国内银行开展流动性风险管理的措施和建议覆盖人群监管部门、资产管理部、行长、风险管理部以及其他想要了解流动性风险管理的部门或个人交付方式电子版：Email印刷版：邮寄订阅电话[phone]咨询电话[phone]做专业银行顾问创一流咨询品牌提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议2提高我国商业银行流动性风险管理的措施与建议研究小组：北京世经未来投资咨询有限公司金融研究部专题研究一组完成时间：2012年9月专题类别：非收费说明：北京世经未来投资咨询公司金融研究部专题研究分收费专题和非收费专题两类。其中，非收费专题根据最新发生的银行业事件或银行业普遍关心的事件为选题来源，按月发布，一月一期；收费专题根据银行客户提出的需求为选题来源或者由世经未来金融研究部结合客户反馈信息讨论后选题，收费专题不定期发布。专题研究内容根据世经未来研究人员判断，相关措施和建议仅供读者参考。做专业银行顾问创一流咨询品牌提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议1前言随着国内宏观经济日趋走弱和国外市场复苏乏力，银行业面临的各类风险逐渐进入集中爆发期，而各类风险最终都有可能通过流动性风险的形式予以表现。同时，为了满足存贷比等监管指标，银行存款呈现大幅度的波动现象，银行流动性风险面临不断膨胀问题。对此，不管是监管层还是学界对提高我国商业银行流动性风险管理的呼声不断增强，强化商业银行流动性风险监管和管理已成为我国银行业市场未来发展的主要方向。下面主要通过列举近期发生的与流动性风险相关重要事件予以展示：银行存款波动大，银监会要求保持存款稳定性。为了应对内部考核、外部监管、上市银行信息披露等需要，银行业存贷款“冲时点”现象较为突出，存款在月末季末大幅冲高，月初季初又集中回落，这使得存款波动性进一步加大。针对近年存款市场出现较大变化情况，增加银行管理流动性的难度，银监会已要求银行业金融机构，尤其是中小金融机构要提高负债来源的稳定性。银行信用风险案件不断发生，不良贷款成上升趋势，制约银行还款能力。近两年，银行信用风险案件成快速上升趋势，比较典型的就是“上海钢贸企业案”、“杭州担保圈案”、“浙江票据案”、“中江集团案”、“光伏企业集体欠贷1100亿元案”等，区域性信贷风险不断爆发、上市企业等大型和中型企业巨额亏损高额负债。银监会多次表态出台新的流动性风险管理政策。从银监会主席尚福林上台以来，银监会就出台新的流动性风险监管办法的表态不断出现，这不仅表明银监会对我国商业银行流动性风险管理的重视，也表明监管层对我国商业银行流动性风险现状的担忧。《金融业发展和改革“十二五”规划》多处提及风险管理。刚刚出台的《金融业发展和改革“十二五”规划》多处提及风险管理，例如在完善银行业组织体系方面，《规划》提出“加强以资本约束和风险管理为核心的银行业内控机制建设”；在强化监管方面，提出“积极稳妥推动实施新监管标准，不断优化监管工具和指标体系，切实提升银行业风险识别、计量、评价、监测、控制和预警能力”；加强对系统性风险的防范等。因此，针对目前我国银行业存在的流动性风险隐患问题，研究提高我国银行业流动性风险管理的措施存在较大的必要性。提高我国商业银行流动性风险管理的措施和建议1目录前言............................................................................................................................................................1一、流动性风险相关基础知识.....................................................................................................................1（一）流动性........................................................................................................................................11、资产流动性..............................................................................................................................12、负债流动性..............................................................................................................................2（二）流动性风险................................................................................................................................2（三）流动性风险形成机制.................................................................................................................31、资产负债结构不合理产生流动性风险的最本质原因...........................................................32、其他相关风险导致流动性风险...............................................................................................3二、流动性风险监管政策............................................................................................................................4（一）《商业银行流动性风险管理指引》.........................................................................................41、流动性风险管理体系...............................................................................................................42、流动性管理方法和技术...........................................................................................................53、流动性风险监督管理...............................................................................................................6（二）《商业银行流动性风险管理办法》（试行）.........................................................................71、《办法》适用范围及流动性风险定义...................................................................................72、流动性风险管理体系...............................................................................................................73、流动性风险监管.......................................................................................................................9（三）巴塞尔协议Ⅲ..........................................................................................................................111、流动性覆盖率.........................................................................................................................112.净稳定资金比例.......................................................................................................................12三、美国银行业流动性风险管理措施及借鉴...........................................................................................13四、国内银行流动性风险管理实践举例...................................................................................................18（一）农业银行流动性风险管理实践...............................................................................................19（二）农业发展银行流动性风险管理实践.......................................................................................20（三）中信银行流动性风险管理实践....................................................