第八讲-银行操作风险管理实务及监管资本计算-刘吕科

刘吕科经济学博士，注册金融风险管理师（FRM）银行操作风险实务及监管资本计量联系方式：[e-mail]1内容概要二三一操作风险概述操作风险管理实务操作风险监管资本计算10内容概要二三一操作风险概述操作风险管理实务操作风险监管资本计算操作风险三大工具操作风险管理信息系统重大操作风险事件范围的建议重大操作风险事件包括：（1）监管机关特别关注、规定要及时通报的事件，及（2）银行自身特别关注的事件。1.中国银监会相关监管要求•抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；•造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省（自治区、直辖市）范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省（自治区、直辖市）范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件；•盗窃、出卖、泄露或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；•高管人员严重违规；•发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；•其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件；•银监会规定其他需要报告的重大事件。重大操作风险事件范围的建议（续）2.银行自身特别关注的事件类型（建议）•内部欺诈事件；•员工伤亡事件；•监管机构处罚事件；•影响本行对广大客户的服务质量的事件；•严重影响本行声誉的事件。以下列举部份业务条线确认要进行收集的关键风险指标：关键风险指标(KRI)范例先前已完成下列各业务板块的候选KRI设计，相关KRI数目及覆盖率数值如下表列示：工作成果–初步设计关键风险指标(KRI)体系内容概要二三一操作风险概述操作风险管理实务操作风险监管资本计算操作风险三大工具操作风险管理信息系统内容概要二三一操作风险概述操作风险管理实务操作风险监管资本计算寄语感谢这两个月大家的坚持学习。希望大家能够对风险管理继续深入学习。工作中大家如果有风险管理方面的困惑，可以给我发邮件或打电话,我们一起探讨交流。[e-mail]欢迎进一步交流欢迎多交流，我的邮箱：[e-mail]