第十五章 项目风险评估管理

第十五章项目风险评估管理一、项目风险管理概念1.风险性与不确定性确定型风险型不确定型P=1σ=3？??一、项目风险管理概念1)风险是指损失发生的不确定性(或可能性)。2)一项行动具有多种可能性，且其将来的结果是不肯定的，就叫做有风险。3)做没有把握的事情，可能会有风险。4)风险是一种不确定性，不确定性不一定都表现为风险。一、项目风险管理概念2.项目风险1)项目风险就是项目寿命周期内的风险，即可能导致项目损失的不确定性。项目寿命周期各阶段可能的风险事件如图8-1（转下一页）所示。2)项目风险是所有影响项目目标实现的不确定性因素集合。3)风险=ƒ（事件、不确定性、结果）4)风险=ƒ（事故、安全措施）风险随着不确定性和结果的严重性增加而增大，随着安全措施的增加而减小。缺少相应专业的专家对问题界定不清没有做可行性研究目标不清没有风险管理计划仓促计划缺少管理层支持职能界定差项目队伍缺乏经验劳动力技能不够材料短缺罢工天气范围改变项目进程改变环境要求没有适当的控制体系质量差客户不能接受现金流量出现问题阶段1概念/立项(CONCEPT)(C)阶段2开发(DEVELOP)(D)阶段3实施(EXECUTE)(E)阶段4收尾（FINISH)(F)机会和风险拥有的赌注本金量（得失量）风险发生最高时期风险影响最高时期时间各阶段典型的风险事件风险上升价值$计划完成整个项目生命周期图8-1典型项目生命周期内风险与赌注本金（得失量）的变化一、项目风险管理概念3.风险管理1)风险管理强调：风险的控制，风险的分散，风险的补偿，风险的转嫁，风险的防止，风险的回避与抵消。2)风险管理是识别和评估风险，建立、选择、管理和解决风险的可选方案的组织方法。3)项目风险管理就是对项目寿命周期中可能遇到的风险进行预测、识别、评估、分析并处置风险，以最低成本实现最大的安全保障。4)项目风险管理过程（见图8-2）1风险识别.1输入（依据）.1产品描述.2其他计划编制的输出.3历史信息.2工具及技术.1检查表.2绘制流程图.3访问调查.3输出（结果）.1风险来源.2潜在的风险事件.3风险征兆.4其他过程的输入3风险应对措施开发.1输入（依据）.1应抓住的机会和须应对的威胁.2可放弃的机会和可接受的威胁.2工具及技术.1采购.2应急计划编制.3替代方案策略.4保险.3输出（结果）.1风险管理计划.2其他过程的输入.3应急计划.4储备金.5契约性协议2风险量化.1输入（依据）.1项目干系人的风险承受能力.2风险来源.3潜在的风险事件.4费用估算.5活动历时估算.2工具及技术.1预计货币值.2统计和.3模拟.4决策树.5专家评定.3输出（结果）.1应抓住的机会和须应对的威胁.2可放弃的机会和可接受的威胁4风险应对措施控制.1输入（依据）.1风险管理计划.2实际的风险事件.3其他风险的识别.2工具及技术.1权变措施.2附加的风险应对措施开发.3输出（结果）.1纠正行动.2更新的风险管理计划项目风险管理图8-2风险管理过程一、项目风险管理概念4.风险的产生与分类1)风险产生的原因（风险管理界有不同的说法）a.风险产生于主、客观世界的背离；b.风险产生于事物的偶然性；c.风险产生于外界的干扰；d.风险产生于人们的非正常行为；e.风险产生于人们为消除风险的代价与风险可能造成的损失两者权衡的结果。一、项目风险管理概念2)风险的分类（从不同的角度、不同的标准，有不同的分类）a.静态风险：社会经济正常情况下的风险；是自然力的不规则作用和人们的错误判断和错误行为导致的风险。资产的物理损失；欺诈及犯罪的损失；法律的错误判断；利润的减少；经营者行为能力的丧失。一、项目风险管理概念b.动态风险：社会经济的变动为直接原因的风险；是由于人们欲望的变化、生产方式和生产技术的变化，以及企业组织的变化导致的风险。管理风险（包括市场、财务和生产风险等）；政治风险；技术革新风险。一、项目风险管理概念5.有关风险的几个问题讨论1)为什么要冒险——如何看待风险？a.风险的客观性——人生处处有风险b.风险的盈利性——风险与利润成正比2)怎样冒险？——敢于冒险和善于冒险a.学会吃梨子b.化解风险的方法二、项目风险管理过程1.项目风险识别1）项目风险识别要解决的三个主要问题a.识别和确定项目有哪些潜在的风险b.识别引起这些风险的主要因素c.识别项目风险可能引起的后果2）项目风险识别所需要的信息和依据a.项目产出物的描述b.项目的计划信息c.历史资料历史项目的各种原始记录商业性历史项目信息资料历史项目团队成员的经验3)项目风险识别的方法a.系统分解法项目风险投资风险技术风险经营风险市场风险资源风险竞争风险需求风险替代风险图8-3项目风险系统分解示意图二、项目风险管理过程b.流程图法c.风险因素问询法d.现场视察法e.索赔统计记录法f.情景分析法分析和识别项目风险的后果分析和识别项目风险可能波及的范围检验项目风险识别的后果研究某些关键因素对项目风险影响二、项目风险管理过程疑因估计征兆鉴别仔细检查诊断筛选监测图8-4情景分析法风险识别工作示意图二、项目风险管理过程4)项目风险识别的结果a.识别出的项目风险项目风险发生的概率大小估计；项目风险可能发生的时间、范围；项目风险可能影响的范围；项目风险事件带来的损失。b.潜在的项目风险c.项目风险的征兆二、项目风险管理过程2.项目风险评估（度量）1)项目风险度量的主要内容a.项目风险发生可能性的度量b.项目风险后果严重程度的度量c.项目风险影响范围的度量d.项目风险发生时间的度量2)项目风险识别与度量过程（图8-5）开发建立项目风险管理信息系统跟踪、收集、处理和生成有关项目活动于过程的风险信息项目是否存在风险的分析与判断对项目的风险进行分类分析，给出风险分类对项目全部风险进行概率大小及其分布的分析与确定对全部风险进行原因分析，给出各风险的原因对全部风险进行后果分析，给出风险后果严重性对全部风险的发展进程进行分析，给出项目风险的发展时间进程预测根据风险概率、后果和发展进程给出风险度量，风险控制的优先序列和相关文件存在风险吗？项目过程结束？项目风险分类和描述的文档项目人员的风险识别与度量经验结束结束风险识别报告否否否是图8-5项目风险识别与度量流程图a.项目风险管理信息系统的开发建立b.项目风险信息的跟踪、收集、处理和生成c.项目风险的识别d.项目风险的分类e.项目风险发生概率的分析与确定f.项目风险的原因分析与确定g.项目风险后果的分析与确定h.项目风险发展时间进程的分析与确定i.项目风险度量与控制优先序列的确定j.给出项目风险识别和度量报告3)项目风险度量常用技术和方法a.确定型风险量化——自然状态的发生为已知的情况下的风险量化。盈亏平衡分析法收益最大（或损失最小）法敏感性分析法b.不确定型风险量化（无法确定风险发生的概率）悲观法（小中取大原则）案例数据见表8-1表8-1各方案及其相应状态下的收益情况表方案自然状态最小收益最大收益高需求中需求低需求新建60-25-25-2560扩建40250040改造2015101020从表8-1知，按“悲观法”应选“改造”方案•乐观法（大中取大原则）根据“乐观法”应选“新建”方案。最小最大后悔法（大中取小原则）这种方法是以各方案的机会损失的大小来判别方案的优劣的。表8-2各方案后悔值情况表方案后悔值最大后悔值高需求中需求低需求新建053535扩建2001020改造40100-40折衷法（乐观系数法、权重法）此法是在“乐观法”与“悲观法”之间折衷，即定下一个乐观系数α和一个悲观系数1-α。假定α=0.7，则上例有：E新=60×0.7+(1-0.7)×(-25)=34.5(优)E扩=40×0.7+(1-0.7)×0=28E改=20×0.7+(1-0.7)×10=17完全平均法上例：E新=(60+20-25)÷3=18.35E扩=(40+25+0)÷3=21.67(优)E改=(20+15+10)÷3=15c.风险型量化（自然状态下的损益值与对应概率已知）期望值法（决策表、决策树）模拟仿真法（MonteCarlo法）其他方法如：专家决策法；层次分析法；事故树法3.项目风险应对1)应对的主要措施a.风险回避b.风险损失控制c.风险单位的分离和结合d.风险转移e.风险自留2)制定应对措施的依据a.项目风险的特性b.项目组织抗风险的能力c.可供选择的风险应对措施3)项目风险应对措施制定的结果a.项目风险管理计划b.项目风险应急计划c.项目准备金d.项目技术后备措施4.项目风险控制项目风险控制就是在风险事件发生时实施风险管理计划中预定的应对措施。1)项目风险控制的目标和依据a.项目风险控制的目标及早识别项目风险努力避免项目风险事件的发生积极消除项目风险事件的消极后果充分吸取项目风险管理中的经验与教训b.项目风险控制的依据项目风险管理计划实际项目风险发展变化情况2)项目风险控制的步骤项目风险控制步骤与内容如图8-6所示a.建立项目风险控制体制b.确定要控制的具体项目风险c.分配项目风险控制的职责d.制定项目风险控制的行动计划e.实施项目风险控制的行动方案f.跟踪项目风险控制的结果g.判断项目风险控制的效果根据项目风险识别和度量报告建立项目风险控制体制根据项目风险识别和界定报告确定要控制的具体项目风险事件确定和分配项目各具体项目风险的控制责任确定具体项目风险的控制行动方案制定各具体项目风险的控制行动方案实施各具体项目风险的控制方案跟踪具体项目风险的控制结果风险解除了？项目风险控制结束图8-6项目风险控制方法流程图返回风险识别是否三、项目风险防范1.决策风险防范1)做好项目的财务分析2)加强项目产品的市场调查2.建设风险（设计、施工、设备风险等）防范科学的招、投、评标3.完工风险防范1)引入“商业完工”的概念2)实行“完工担保”4.生产风险防范1)技术风险防范：采用成熟的生产技术2)资源风险防范a.要求提供最低资源储量担保b.签订长期的能源和原材料供应协议c.实行能源和原材料价格指数化3)经营管理风险防范a.项目经理的工作经验与资信；b.项目经理是否为项目投资者之一；c.项目经理除直接投资外，是否具有利润分成和成本控制奖励机制。化解经营管理风险的关键是激励机制和风险分担机制的建立和完善5.市场风险防范1)产品市场价格2)产品市场销量6.政治风险防范1)政治风险保险2)寻求项目所在政府、机构的书面保证7.其他风险防范1)环保风险2)信用风险3)不可抗力风险4)金融风险（利率、汇率）以上风险化解注意两点a.尽可能把不可控风险转化为可控风险b.尽可能降低风险度0建设期试生产期生产经营期资金贷款资金投入债务偿还图8-7项目融资中的阶段性风险划分全部极少容易小困难大固定价格“交钥匙”公司实报实销合同投资者对项目成本的控制投资者在项目中的风险图8-8工程合同类型与项目建设期风险风险类别解决方法1．资金风险足够的股本资金投入固本资金认购协议（规定在项目资金不足时项目股东注入资金数额和条件）现金流量缺额保证协议流动资金维持协议项目融资备用贷款2．完工风险完工担保履约担保成本超支基金工程公司的履约保证金“交钥匙”工程合同3．生产/供应风险履约担保现金流量缺额保证协议流动资金维持协议项目管理协议“生产或付款”协议劳工协议项目保险长期原材料/能源供应合同4．市场/销售风险长期销售合同（“无论提货与否均需付款”和“提货与付款”等类型合同现金流量缺额保证协议5．金融风险各类有关利率、汇率的保值措施（如利率、汇率的期权、远期合同等）6．政治风险政府担保直接的政府介入政治风险保险表8-3项目部分风险与解决方法汇总表