财产险风险管理课程

风险管理课程AUSTRALIANANDNEWZEALANDINSTITUTEOFINSURANCEANDFINANCERISKMANAGEMENT2课程目的理解风险管理,并将其应用于实践之中初步来认识一些风险的形成过程（电气爆炸）微小的风险－10美元的价值E:\FMmovie\Chap1CBIRExceeded.mpg放大后的风险－1000美元的财产价值E:\FMmovie\Test4nss.mpg进一步放大的风险－700万美元的财产价值E:\FMmovie\TransformerFireVideo.mpg34第1讲风险管理—概述本讲将讨论:风险的定义《澳大利亚标准AS4360》识别风险的来源两种风险管理方式风险管理的益处损失预防方针与损失善后方针风险管理过程澳大利亚法律的要求5风险管理的定义“利用组织的资源和活动，防范潜在的损失，以及抓住潜在的收益。”（《海德与赫曼》，2002）遭遇到风险时，无法识别和控制时，风险是负面的（损失）如果运用风险管理技术来有效识别、控制，风险是正面的（盈利）6《澳大利亚标准4360》该标准包括：»风险管理过程概述»风险管理的沟通与咨询要求»风险管理过程»风险管理的方法论»在组织中确定有效风险管理的方式»风险管理过程的记录方式7背景介绍——《澳大利亚标准AS4360》沟通与咨询确立环境战略的与组织的识别风险会发生什么风险会如何发生分析风险确定后果确定可能性评估风险级别评估风险处理风险监控、审查关于澳大利亚的风险管理标准澳大利亚于1995年制定出风险管理标准，早于英美于2002年增加了风险管理流程中的沟通与咨询89风险管理方式»被动的方式是承担损失（传统方式）通过损失融资来应对风险»积极主动的方式（现代方式）是识别、评估、处理、融资、监控和审查风险»P43-4510“风险”含义是什么？“对目标有影响的某件事务所发生的几率”（《AS4360:2004》）FM定义风险风险来自于不确定性风险是事件未来可能结果发生的不确定性能够影响一个或多个目标的不确定性11全球层面与组织层面的风险P71企业风险全球风险零碎政治气候变化流行性疾病人口激增/老龄化核扩散原教旨主义融资企业风险金融与市场风险政治/监管风险营运风险法律责任风险犯罪实质损害人力资源后续性损失资料管理和同性侵权法定投资商品资产流动性竞争利率货币信贷战争社会变革恐怖主义政府行为法规事实上，保险仅能够承担不到一半的风险，有大量的风险不具备可保利益。如疫病的最大影响－社区、保险公司内部－－12风险管理的益处风险管理可以通过下列方式使组织收益：»管理那些可能会造成危害的事件»帮助组织避免危机»为组织增值－－为组织创造竞争优势，通过有效的分析、控制，作出优于对手的充分准备13风险管理的益处风险管理可以通过下列方式使组织收益：»通过尽可能增加收益、减低损失和提供兼具成本效益的风险解决方案实现利益最大化»通过针对不利事件做好更充分的准备而创造竞争优势14损失预防方针与损失善后方针»损失预防方针旨在降低损失的可能性P77-81成本控制减少忧虑满足外部强加义务»损失善后方针旨在降低损失的后果企业生存企业持续经营RM辅助资料\天合光能供电系统应急事故预案.docx恢复并稳定利润持续增长满足社会责任需求15风险管理与公司治理在澳大利亚，根据下列三部重要立法的要求，保险业必须采用结构完善的风险管理方式：»《保险法》（针对保险人）»《金融服务改革法》（针对经纪人）»健康与安全立法16《保险法》《保险法》要求在诸如下列这些领域内有风险管理：»财务治理»公司治理»组织风险管理17风险管理与公司治理澳大利亚金融监管局（APRA）要求：每个被监管的机构均必须“制定自己的经营风险识别、衡量和管理框架”“经营风险的定义非常笼统，因为不适当或无效的内部过程、人员与系统以外外部事件等可能会引致损失风险”APRA主席JFLaker博士18金融服务改革法澳大利亚的所有金融服务执照持有人都必须提供高效、诚实和公正的金融服务。这种要求应该通过对下列各项的风险管理来实现：»技术资源»人力资源»财务资源»利益冲突»灾难恢复（出现火灾、水灾时）19第2讲确定环境本讲包括：»风险管理计划的环境»如何制定风险标准20风险管理计划的环境确定环境包括五个重要方面：P97-103»确定组织的外部经营环境-行业趋势、新技术»确定组织的内部环境－设备状态、合同限制、供货商»确定组织的风险管理环境－RM评估模式、专家、预算»确定风险标准»界定风险管理管理的过程结构»案例分析－万事达印务风险管理计划的环境确定P10321战略环境《AS/NZS4360：2004》战略环境与下列各项相关：»界定组织与其环境之间的关系»识别优劣、弱点、机会和威胁»考虑其职能的下列方面：财务、经营、竞争、政治、社会、客户、文化和法律22组织环境组织环境主要是了解：“……组织及其能力，以及组织的各项目标和为实现目标而制定的各项策略。”《AS/NZS4360：2004》23建立风险准则“短剑图”风险分类风险水平可容忍性/可接受性典型风险概率Ⅰ无法忍受的：除非在极端环境下否则风险不可接受10－4/年Ⅱ非期望的：仅当损失不合实际或损失与改进收益不成比例时可以忍受交通事故死亡率10－5/年Ⅲ可忍受的：如果损失超过改进收益LimitforEPA10－6/年Ⅳ基本可接受可忽略风险ObjectiveforNSWDop10－7/年Ⅴ可接受轻微风险轻微袭击死亡率ObjectivesforVicVWA死亡率高于万分之一，不予接受死亡率低于百万分之一，可以接受24风险管理框架实例风险管理程序董事会/经理，所有权与参与权岗位描述/关键业绩指标风险管理软件专用资源风险管理组风险与合规监管委员会每个员工都会介入到RM从不同的角度、层面分析、监控风险25第3讲风险识别本讲包括：»风险识别技巧»风险识别技巧在案例分析中的应用»我们十分关注：•什么会发生？•怎样发生？•在哪里发生？26风险识别过程风险识别阶段要关注的风险三大特点：P53-55»确定风险来源-商业和法律关系、经济环境、行为、政治事件、管理活动等»确定风险影响力－对财产、商誉、收入、法律责任等的影响力»确定风险影响面－风险给个人、组织或其他实体带来的利益或损失27风险识别技巧技巧包括：P107-125»咨询管理层的意见»咨询专家意见»场景分析»现场检查»组织活动流程图和分析»问卷调查表/调查表/核对单»检查财务报表»审查统计记录（包括损失经历）P117»分析客户合同»场景分析P119»系统工程技术»风险识别研讨会»审查法令与商业行为准则28原料•纸张•墨水•装订原料（装订钉，塑料，装订线）运输(通过液压电梯和叉车将原料从仓库运输至印刷车间）印刷校订折页装订胶装线装骑马订精装平订捆装印前•原稿录入•艺术设计•打样•扫描•文件管理系统(客户文件存储)存储•打标•存储指令•成品存储发货通过自备运输车和其他运输工具将成品从成品仓运至客户处政府部门其他50%50%万事达印务作业流程图请每组针对一个流程讨论2－3个相关风险29第4讲风险分析与评估在本讲中，我们：»将确定适当的风险分析与评估策略»将这些策略应用到案例分析之中30风险分析的基础风险分析的基础是了解企业面临的风险必须认真研究：P57»风险来源»风险的后果»特定风险可能带来的利益或造成损失的可能性31风险分析与评估的目的»风险分析有助于将重大风险与较小的、可承受的风险区分开来，从而为风险的评估和处理提供有价值的资料»通过风险评估，可以识别风险对预算、资源和保险的影响32风险分析与评估策略»该过程主要是搜集资料，可利用的风险分析技巧包括：»数据库分析»隐患及可操作性研究HAZOP－什么会出问题P131»隐患分析研究HAZAN－应该做什么»故障树分析»与业内专家或跨学科专家组举办有系统、有结构的会谈»利用问卷调查表进行单独评估»风险管理课程案例学习.ppt33可能性与后果可能性（或频率）P135-141—在某一段时期内某一事件可能发生的次数后果（或严重性）—如果发生事件或损失，会对业务产生的影响风险的定性分析－风险地图风险的定量分析－MFL、MPL风险的综合分析-风险定性分析＋核心风险定量计算34风险分析技巧可能性几乎确定很可能不寻常但有可能几乎不可能可以想象（但不太可能）可能性小风险发生很罕见罕见不频繁持续频发偶发可能的后果许多死亡灾难多项死亡高风险致命很严重严重受伤严重伤者医疗重大紧急急救措施明显风险评分非常高风险高风险多风险基本可接受风险中度风险35风险可能性与后果的定性表述•风险严重后果Ⅰ微不足道Ⅱ轻微Ⅲ中等Ⅳ重大Ⅴ灾难•风险发生可能性5几乎可以肯定4很可能3可能2不太可能1少见•风险等级评级E极端风险H高风险M中等风险L低风险36风险地图可能性后果微不足道轻微中等重大灾难5几乎可以肯定HHEEE4很可能MHHEE3可能LMHEE2不太可能LLMHE1少见LLMHHE：极端风险—需要立即采取行动H：高风险—需要高级管理层的关注M：中等风险—需要明确管理职责L：低风险—通过日常程序进行管理37编号苏州紫兴纸业风险与场景分析后果可能性评级A暴雨洪水造成建筑物及存货湿损Ⅱ3MB台风暴风使建筑、棚罩受损Ⅰ3LC雷击损坏电气动力控制柜Ⅲ2MD雪灾造成建筑、存货受损Ⅱ2LE地震Ⅴ1HF工厂周边及外来风险Ⅱ2LG造纸机干部的火灾危险，目前消防系统有故障Ⅳ2HH生产环境，特别是废纸管理Ⅲ2MI纸机压辊受损Ⅱ3MJ短路引起电缆隧道火灾，目前相关区域消防力量不足Ⅲ2MK管道破损造成纸品水损Ⅱ2LL员工操作失误、设备维护不足Ⅲ1MM可燃易燃化学危险品Ⅲ2MN原料及成品仓库库、堆场Ⅳ2MO热电厂锅炉、汽轮发电机、变压器、煤场等事故Ⅳ2MP盗窃风险Ⅱ2L38苏州紫兴纸业案例评价结果可能性后果微不足道轻微中等重大灾难5几乎可以肯定4很可能3可能BA、I2不太可能D、F、K、PC、H、J、MG、N、O1少见LEE：极端风险—需要立即采取行动H：高风险—需要高级管理层的关注M：中等风险—需要明确管理职责L：低风险—通过日常程序进行管理39确定行动的优先顺序这需要考虑可能性、描述、成本金额，外加实际考虑的一些影响，诸如：P133»组织的基本目标»组织的公共形象»管理者的优先顺序»利益关系人的期望»管理风险所需的资源»预算限制条件40可能性与后果之间的对应关系反比关系，即：»严重损失发生的频率较低»小额损失发生的频率较高»中等损失发生的频率介于两者之间41后果分类分类依据是，所需的受管理部门关注的级别，或所需的应对时间长度。例如：—高的或非常高的风险：需要高层管理人员的关注，还需要明确行动计划和职责—中等风险：通过监控或对应程序进行管理，同时需要明确管理职责—低风险：通过日常程序进行管理，一般不需要使用特殊资源42风险评估结果风险评估结果包括下列决定：»某种特定风险是否需要处理»是否应该进行某项活动/项目（以及在某种情况下进行）»处理每种风险的优先顺序»苏州紫兴纸业－风险查勘报告(标准).doc43万事达印务厂区平面图Drawing1.dwgEEE225mm市政供水员工停车场员工停车场雨蓬水箱SCV公共停车场沼泽液化石油天燃气油罐柴油罐４３００升废纸区闲置垫板仓库雨蓬机房行政办公区原料仓印刷车间废弃区易燃仓库成品仓库员工午饭区发货区货架储仓作业区仓储区收货平台收货平台垫板仓库厂区公路单层厂房货运仓库ASNS12机场5公里防火墙普通墙临近风险SCV喷淋控制筏E紧急疏散区构造墙围墙1危险编码M金属AAS沥青，油毡自动喷淋NS无喷淋消防供水干线消防栓河流万事达印务的风险研讨案例讨论：请各小组依据上述平面图来分析财产保险保单项下可能面临的相关风险对列出的风险注明其风险的后果、可能性和风险评级4445万事达印务MFL计算－建筑为钢结构确定最大损失MFL区域：建筑最大损失率：％设备最大损失率：％存货最大损失率：％46万事达印务MFL计算－建筑为混凝土框架确定最大损失MFL区域：建筑最大损失率：％设备最大损失率：％存货最大损失率：