银行信贷业务风险预警

1.风险预警业务理解和行业实践2.风险预警管理的应用架构目录风险预警业务理解和行业实践目录1影响风险预警系统的环境要素内部环境要素行内对于风险预警的政策性要求，以及岗位、流程以及技术的不断完善监管环境要素各项关于银行授信风险的监管法规始终强调贷后风险预警的重要性监管要求在贷款存续期间，贷款人应当持续监测项目的建设和经营情况，根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，定期对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。出现可能影响贷款安全情形的，应当及时采取相应措施。引自《项目融资业务指引》贷款人应定期对借款人和项目发起人的履约情况及信用状况、项目的建设和运营情况、宏观经济变化和市场波动情况、贷款担保的变动情况等内容进行检查与分析，建立贷款质量监控制度和贷款风险预警体系。引自《固定资产贷款管理暂行办法》监管要求银行定义贷款人应动态关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。引自《流动资金贷款管理暂行办法》监管要求商业银行通过信贷管理信息系统应能够有效识别集团客户的各关联方，能够使商业银行各个机构共享集团客户的信息，能够支持商业银行全系统的集团客户贷款风险预警。商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置授信风险预警线。引自《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》监管要求银行定义有效的预警管理框架有效的风险预警机制，必须明确“谁在做、怎么做、做什么”等关键问题；因此需要预警管理岗位职能清晰化、预警管理流程规范化、预警指标标准化。明确的组织职责合理的信号体系清晰的预警流程预警管理框架高效的信息系统预警管理模式管理模式内容及优缺点分析分散处理模式•由客户经理为主对管户客户进行预警处理。•适用于传统上客户经理负责贷后的模式，但客户经理工作量大，效率低。集中专岗处理模式•由专门的预警管理岗集中处理预警客户。•预警认定和跟踪由专职预警专员进行•适用于小企业类业务量比较大的客户群，对专业岗位要求比较高。集中—分散处理模式•首先由专门的岗位集中处理预警信号，做初步甄别和筛选；再分配给客户经理/风险经理进行深入地预警排查与跟踪工作。•待预警审查认定岗认定后归集至预警管理岗统一发布预警客户名单。预警的专业岗位部门/岗位职责总行风险预警岗•组织、推动、监督全行信用风险预警工作；•制定风险预警管理制度；•负责建设风险预警系统和预警信息管理；•管理总行预警客户名单，并实施持续管理；•负责组合层面的风险预警，提出组合预警行动方案，报分管风险行长批准后执行。分支行风险预警岗/预警专员•牵头组织、安排辖内信用风险预警工作；•启动辖内风险信号排查，制订预警行动方案，批准辖内预警客户名单，并负责分行预警客户名单管理；•组织执行预警行动方案，对客户进行持续监控，并定期报告监控结果。总分支行预警核定岗•在核定权限内，承担对组合层面和单一客户层面的预警认定工作。审批包括预警指标框架的审批和预警行动方案的审批预警管理趋势全对象纳入风险预警监测的对象不只限于授信客户，还应包括担保客户；不只限于单一客户，还应包括集团等特殊客户；不只限于对客户层面的预警信号，还包括风险缓释工具、合作项目等预警对象；不只限于客户本身，还应以与客户相关联的其他对象组成的组合主体进行预警。全过程风险预警既是风险管理的一个独立业务专题，也是授信后风险管理的核心工具之一；风险预警的管理控制要求还应该贯穿于授信申请、审批、执行、保全等授信全过程预警管理趋势电子化风险预警的识别不只停留在人工判断识别的基础上，应借助系统及数据的优势，通过设定相应指标自动获得，预警从识别、排查、跟踪、认定到解除的过程也应体现无纸化线上流程，以积累预警数据信息。定量化随着银行风险量化程度的深入，预警指标也将获得更精确的表示，原本靠人的经验判断而获得的定性指标将逐渐向定量化发展，并与系统电子化想结合实现全自动信号识别过程。差异化预警体系不是单一预警对象的体系，它应该从不同维度包含各个不同主体，对于不同的预警对象应有差异化管理的要求，比如针对小企业、零售业务、集团客户等。预警管理的动态特征重复信号无效信号信号池预警排查预警跟踪预警解除有效信号预警后续处理我们不是为了预警而预警，预警是作为贷后管理的重要工具之一，目的是提前发现风险，并采取及时合适的措施防范风险冻结客户授信额度提前收回贷款冻结借款人在我行处开立的存款帐户对客户建立特殊户状态根据合同或担保书，向担保人追索，要求其偿还借款人到期应付的本息和费用处置贷款抵质押品要求借款人增加抵押品提高保证，如更换担保人，提供更多的担保品等提前对贷款风险分类进行重新评估，以决定是否降低其分类变更授信条件资产保全人员介入（对于严重预警信号采取的措施）加强监控力度基于规则集的零售预警处理模式原始客户数据业务数据个体反欺诈检查集团诈骗检查黑名单检查……欺诈数据库债项风险检查资金用途检查合作方检查合作项目检查……过滤后客户数据触发预警信号直接通过规则触发预警后续处理…….规则集规则集决策树决策树风险预警管理系统的应用架构目录2预警认定风险管理对象押品……..单一客户大中型客户小企业客户……..群组客户集团客户同一行业客户预警应用架构业务拓展授信调查和授信方案制定授信审批授信执行贷后管理预警信号体系信号1信号2信号n信号识别信号排查后续跟踪…….预警处理……..预警系统框架预警认定预警跟踪预警认定预警排查预警信号排查预警信号认定预警信号跟踪预警信号认定预警客户认定预警信号管理预警客户管理信号搜集信号分类信号排查信号认定信号失效预警发布预警跟踪后续措施预警调整预警解除预警客户认定预警指标体系维护核心功能预警对象预警监测预警信号预警流程预警接口风险预警管理核心功能-预警对象预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测对象类型对象分类对象示例单一客户授信客户大中型客户、小企业客户、个人客户非授信客户纯担保客户、关联客户群组客户集团客户集团本身（实体或虚拟）、核心企业/成员企业供应链客户核心企业链属企业资产组合行业、区域、产品、…其他风险管理对象合作项目楼盘、…押品……预警对象信号都是依附于某个风险预警对象而存在的预警对象信号该预警对象可以是：某个客户某个行业某个项目……预警对象管理——对象与信号的关系信号与客户的关系：一对一、一对多、多对一、多对多。信号与客户的复杂度要求我们不能简单地从一个角度进行对象管理；我们必须分辨是客户的信号还是信号的客户。信号1信号2信号3信号4客户1客户3客户2客户4预警对象管理——对象与信号的关系所以我们看对象的视角：以客户归集：以客户为基点，了解该客户的预警信号；该视图主要用于单一层面预警信号以信号归集：以信号为基点，了解该包含该信号的客户；该视图主要用于组合层面预警信号在信号管理模块，最终的操作结果都归集到信号状态的变化核心功能-预警信号预警对象预警信号预警流程预警接口预警监测信号体系是预警管理的基础定义明确：每个预警信号都有明确的定义，其对象要明确、标准要明确、含义要明确。可量化：理想化的预警体系是尽可能多地可量化，量化程度越高，其含义越清晰，且能根据定量指标通过系统自动实现预警识别。标准化：标准化是指信号体系都有统一的结构，如将信号分拆为信号主体、信号指标、信号触发值等要素构成，方便进行信号体系的维护的扩展。差异化：一方面针对不同的风险管理对象要有差异化的预警指标体系；另一方面对于同一类风险管理对象，预警信号应体现出等级差异。预警信号体系——信号标准化信号标准化预警信号体系风险因素1风险因素2……风险因素反应了预警针对的风险点，是信号归类的标准指标1指标2指标n指标是具体反应风险因素的表现形式，是将风险因素具体化的过程触发值参数是反应指标的状态，不同的参数值反应了指标所处不同状态预警信号=预警主体+风险因素+风险指标+指标触发值信号标准化是建立基于规则集信号处理机制的基础预警信号体系——建立步骤信号体系建立信号体系建立原则客观性原则宏观指标和微观指标相结合原则内部指标与外部指标相结合、以内部指标为主的原则定量和定性相结合、以定量指标为主原则确定信用风险因素反应银行风险偏好确定预警指标体系设置预警阀值123确定风险驱动因素确定预警触发值25预警信号体系——信号来源1、业务端2、反欺诈3、授信审批4、授信服务/资产评估5、资产组合（情景分析）6、早期预警外部信息渠道1、来自外部机构（人民银行/最高人民法院等）（1）客户的信用信息；（2）客户的负债信息；（3）客户诉讼的信息；（4）客户抵押品2、客户使用其他银行（银行对账单）3、互联网查询；（负面信息）4、政府有关的机构、各类行业协会；5、其他非正式渠道；内部信息渠道预警信号体系——风险因素风险因素反映预警针对的风险点，是预警信号归类的基础，明确风险因素可以从全面的角度体现银行的风险偏好：1、企业及所有者品格风险2、企业营运风险3、财务风险4、企业银行交易行为风险5、担保品和风险缓释风险6、宏观经济、行业以及其它风险客户接触资料分析/系统提取情景分析预警信号体系——指标指标：是预警对象在某一风险因素下的具体体现，指标体系的建设是将风险因素具体化的过程，因此，指标是在风险因素分类确定的前提下进行设计的，通常情况下指标分为定性指标和定量指标：定性指标：该指标只能用文字进行描述，不能量化，如：经营管理能力企业市场竞争力．．．．．．定量指标：该指标不仅能用文字进行描述，还可以用具体的公式或者数字进行量化，如：年销售收入增长率＝（今年销售收入－去年销售收入）／去年销售收入存贷比＝存款余额／贷款余额．．．．．．预警信号体系——指标定性指标定量化：定性指标在某些情况下是可以转化为定量指标的，而且从预警信号体系建设的原则考虑我们是希望指标能尽可能地定量化，因此，在设立指标过程中应考虑将定性指标向定量指标转化。风险因素定性指标定量指标转化经营风险销售量明显下降（今年销售量－去年销售量）/去年销售量≥20％企业出现亏损销售收入－各成本之和＜0管理风险关联人财务出现问题关联人在我行专用账户余额＜10万信用风险企业信用评级水平明细下降当前信用评级等级-上期信用评级等级≥2级财务风险无形资产激增无形资产总额/非流动资产总额≥20%资产负债率持续上涨企业资产负债率-行业平均值≥20%担保风险押品缓释能力不足／明显下降（押品市场价－押品评估价）/押品评估价≥10％预警信号体系——触发值触发值：是指标的属性，一般是针对定量指标而言，指标如果没有触发值的定义就不能反应风险管理的要求，对于指标的触发值在各个时点有不同要求，在同一时点不同触发值的定义也反应了风险控制程度的不同。指标名称触发值风险控制内容销售收入增长率-20%紧急预警，指企业经营状况发生了严重问题，风险很大0一般预警，指企业经营状况有待考察，可能会出现潜在的风险10%无预警，指企业经营状况良好，暂时没有大的风险敏感指标15%当触发值为5%时，有20%的正常客户在该指标下发生预警8%当触发值调整为8%时，仅5%的正常客户在该指标下发生预警，因此触发值的微小变动带来了正常客户分布的巨大变动即为敏感指标预警信号体系——信号配置基于规则集的信号配置一条业务规则由以下几部分构成：参数：规则进行内部运算所需的一些数值（例如运算中所需的系数、权重等），可以是赋予的常数值，也可以是变量，用来控制随其变化而变化的其他的量对象：规则配置过程中使用的变量，针对对象变量规则本身：处理逻辑的描述一个预警信号即为一条业务处理规则，标准化后的预警信号体系能通过规则集来实现可配置化、自动化的预警处理预警信号体系——信号配置风险因素指标触发值规则对象规则参数规则逻辑预警规则示例：客户主营销售收入比上年降幅超过25%--------红色预警规则对象：主营销售收入增长率规则参数：25%规则逻辑：当主营销售收入增长率25%时，