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华东理工大学2014–2015学年第2学期《商业银行经营学》课程期末考试试卷A2015.7开课学院：商学院，专业：金融学考试形式：闭卷，所需时间120分钟考生姓名：学号：班级任课教师题序一二三四总分得分评卷人一、不定项选择题（每题2分，共18题，总共36分。多选，少选，错选均不给分。）1、1694年英国政府为了同高利贷作斗争，以满足新生的资产阶级发展工业和商业的需要，决定成立一家股份制银行（A）。A.英格兰银行B.曼切斯特银行C.汇丰银行D.利物浦银行2、商业银行的附属资本不得超过(C)。A.实收资本B.运营资本C.核心资本D.普通资本3、一般来说，商业银行的库存现金、在中央银行的准备金存款和存放同业存款的资产，称为（A）。A.一级准备B.二级准备C.三级准备D.四级准备4、按照（C）将贷款分类为正常、关注、次级、可疑、损失。A.期限B.保障程度C.质量状况D.偿还方式5、商业银行风险管理模式的演变过程是（D）。A.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段6、如果某银行持续期缺口为正，预期利率上升，则该银行面临（D）的可能性A.净利息收入上升B.净利息收入下降C.净值价值上升D.净值价值下降7、国际通行的信用“6C”标准原则包括（A、C、D）。A．抵押B．竞争C．资本D．经营环境8、以转让、出售信息和提供智力服务为主要内容的中间业务属于（B）中间业务。A.结算类B.咨询类C.代理类D.信用卡类9、自助银行的终端设备主要有（A、B、C）。A.现金自动取款机B.自动柜员机C.自动查账机D.POS机10、新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（B、C）。A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.国家风险11、如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。（A）A.4000B.50000C.46000D.200012、甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（B）。A.1000万元B.995万元C.950万元D.900万元13、以下不属于保证类的表外业务是（A、B、D）A.托收B.理财C.承兑D.租赁14、出租人向承租人短期租出设备，在租期内由出租人负责设备的安装、保养和维修、纳税、支付保险费和提供专门的技术服务等，这种租赁是（A）。A.经营性租赁B.直接租赁C.回租租赁D.动产租赁15、商业银行重视负债管理理论的目的是（A、B）。A.增强流动性B.增加盈利C.弥补资本金的不足D.加强与客户的关系16、银行以8%的利率发放100万元的贷款，要求借款人将其中的10%存入银行，借款人的实际利率为（D）。A.7.56％B.8％C.9％D.8.89%17、次级类贷款的专项呆账准备金的计提比例是(C)A.100%B.50%C.20%D.5%18、一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就：（A）。A.越大B．越小C．不变D．不确定二、简答题：（每题10分，共20分）1、简要论述《新巴塞尔资本协议》的主要精神(三大支柱)。答：《新巴塞尔资本协议》的主要精神是：第一支柱是最低资本要求；第二支柱是监管当局的监督检查；第三支柱是市场纪律。2、简要论述现代租赁业务的主要特征答：现代租赁具有以下特征：第一，融资与融物相结合。第二，信用和贸易相结合。第三，租赁物的使用权和所有权分离。第四，租赁期限一般较长。第五，涉及三方当事人，并同时具备两个或两个以上合同。三、计算分析题：（每题8分，共24分）1、某银行的大客户A公司申请1000万美元的流动资金贷款为应收款和存货融资，银行的报价为浮动利率LIBOR+0.25%的利率，浮动利率值为30天欧洲货币存款的LIBOR（目前为8.25%）的120天浮动利率贷款。但是A公司希望利率为1.035乘以LIBOR。如果银行同意客户要求，当天制定的贷款利率为多少？与银行希望的报价相比如何？客户的申请表明客户对未来120天利率的变动预期如何？解：客户利率1.035*LIBOR=1.035*8.25%=8.53875%银行利率LIBOR+0.25%=8.25%+0.25%=8.50%尽管客户利率大于银行利率，但由于客户采取的杠杆率1.035大于1，所以客户认为未来120利率将下降，从而客户利率小于银行利率。2、假设若对存款人提供7%的利率，则银行可吸收2500万美元新存款，如果提供7.5%的利率，则可筹集5000万美元资金，8%的利率可吸引7500万美元存款，8.5%的利率会有1亿美元存款增量，如果银行向存款人承诺9%的预期收益，则银行管理层可规划1.25亿新资金。假设银行管理层预计吸收的新资金能按10%的收益率投资，银行应向客户提供怎样的存款利率？解：银行从7%提高到7.5%，则总成本变动额=5000万×7.5%-2500万×7%=200万边际成本率=200万/（5000-2500）=8%银行从7.5%提高到8%，则总成本变动额=7500万×8%-5000万×7.5%=225万边际成本率=225万/（7500-5000）=9%银行从8%提高到8.5%，则总成本变动额=10000万×8.5%-7500万×8%=250万边际成本率=250万/（10000-7500）=10%银行从8.5%提高到9%，则总成本变动额=12500万×9%-10000万×8.5%=275万边际成本率=275万/（125000-10000）=11%投资收益率为10%，按照边际法则，则提供8.5%的存款利率。3、某商业银行资产负债简明表如下表所示：单位：百万元。（备注：10年期政府债券的久期等于6.76年）资产市场价值利率负债和股权市场价值利率现金1001年期定期存款5007%3年期商业贷款90012%4年期CDS6008%10年期政府债券20010%负债总计1100股权100总计1200总计1200（1）根据上表中数据计算持续期缺口。（2）如果利率上升，则该商业银行净资产价值有何变化？解：（1）商业贷款的持续期＝2.69年10年期国债的持续期＝6.76年可转让4年期CD＝3.58年DA＝900/1200×2.69＋200/1200×6.76＝3.14年DL=500/1100×1+600/1100×3.58=2.41年DGAP＝DA－uDL＝3.14－1100/1200×2.41=0.93年持续期缺口为0.93年（2）此银行的持续期缺口为正。因此，当利率上升时，资产和负债的市场价值下降幅度不同，资产的市场价值下降得更多。因此，银行股权价值将下降。四、论述题：（每题20分，共20分）根据我们实验课程的内容，请论述Z值评分模型的内容、步骤、优点及不足。并结合我国实际情况，谈谈你对Z值评分模型在我国应用的看法。要求：语言简练，逻辑清楚，知识点准确，有自己独特看法(可加分，最高到小题满分)，字数不少于500字。回答要点：1．Z值评分模型。1968年美国纽约大学斯特商学院的爱德华.奥尔特曼教授提出著名的Z值评分模型。Z值评分模型时根据数理统计中的辨别分析技术，对银行以前的信贷案例进行统计分析，选择一部分最能反映借款人的财务状况、对贷款质量影响最大、最具预测或者分析价值的比率，设计出一个能最大限度区分风险度的数学模型，对贷款申请人进行信用风险及资信评估。2．运用Z值评分模型进行个人信用评估的具体步骤如下：（1）选取一组最能反映借款人财务状况、还本付息能力的财务指标或财务比率，如收入、流动性比率、偿债能力指标等。（2）从银行过去的消费信贷资产中分类收集借款人正常、违约的案例样本。每大类还可按贷款性质或贷款方式进行细分。（3）根据各类贷款的实际情况，科学确定每一个财务指标或财务比率的权重。权重大小主要根据该财务指标或财务比率对借款还本付息的影响程度来确定。（4）计算所选财务指标或财务指标的加权平均值，从而得到一个Z值。（5）对一系列所选样本的Z值进行分析，可得到一个权衡贷款风险度的Z值或值域。3．Z值评分模型可以较为明确地反映借款人在一定时期内的信用状况，可以作为预测借款人财务好坏的早期预警系统。银行在运用该模型时，只需将贷款申请人的有关财务指标数据填入，便可由计算机自动计算得出Z值。4．Z值评分模型也有一些局限。首先，Z值评分模型只是依赖于财务报表的账目数据，而忽视了其他非财务因素，如个人还款意愿、政府政策影响等，缺乏对违约和违约风险的系统认识，理论基础比较薄弱，难以令人信服；Z指评分模型假设在解释变量中存在线性关系，而现实经济现象大都是非线性的，无法计量客户财务报表外的信用风险；并不能完全评估个人信用。5．结合我国实际以及实验过程，谈谈自己对Z值模型的看法和感受。华东理工大学2014–2015学年第2学期《商业银行经营学》课程期末考试试卷A2015.7开课学院：商学院，专业：金融学考试形式：闭卷，所需时间120分钟考生姓名：学号：班级任课教师题序一二三四总分得分评卷人答题纸一、不定项选择题（每题2分，共18题，总共36分。多选，少选，错选均不给分。）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.二、简答题：（每题10分，共20分）三、计算分析题：（每题8分，共24分）四、论述题：（每题20分，共20分）