风险管理模拟考题六

风险管理模拟考题六一、单选题（0.5分/题）o1.风险是指：正确答案：CoA未来的损失oB未来的期望收益oC未来结果的不确定性oD未来收益的分布o2.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。正确答案：BoA高风险低收益、低风险高收益oB高风险高收益、低风险低收益oC无风险高收益、低风险低收益oD低风险高收益、无风险无收益o3.市场风险分为（）四种风险。正确答案：BoA信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险oB利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险oC利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险oD汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险o4.根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（）所引发的风险。正确答案：CoA市场、系统、流程和内部事件oB人员、系统、流程和内部事件oC人员、系统、流程和外部事件oD客户、系统、流程和外部事件o5.风险分散化策略所分散掉的风险是：正确答案：BoA系统风险oB非系统风险oC系统风险和非系统风险oD既不是系统风险，也不是非系统风险o6.商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（）的策略。正确答案：CoA风险规避oB风险对冲oC风险转移oD风险分散o7.下列关于经济资本的论述正确的是：正确答案：BoA经济资本就是会计资本oB一般说来会计资本大于经济资o本C会计资本小于经济资本oD使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本o8.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。正确答案：CoA资本金管理和负债管理oB资产管理和负债管理oC绩效考核和风险管理oD流动性管理和绩效考核o9.《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（）正确答案：BoA8%oB4%oC12%oD6%o10.已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()正确答案：CoAaobocoBaocoboCcoaoboDboaoco11.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：()正确答案：BoA0.114oB0.087oC0.295oD0.087o12.上题中投资者的标准差为：（）正确答案：BoA0.12oB0.06oC0.6oD1.2o13.如果第一个资产组合的预期收益为8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收益为8％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（）。正确答案：BoA.第一个oB.第二个oC.第一个或第二个均可oD.均不选择o14.商业银行风险管理委员会的核心职能是：（）正确答案：BoA收集、分析和报告有关的风险信息oB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施oC承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能oD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o15.下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（）正确答案：AoA收集、分析和报告有关的风险信息oB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施oC承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能oD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o16.承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（）正确答案：AoA董事会oB监事会oC高级管理层oD风险管理委员会o17.商业银行的风险管理部门必须是一个具有（）的部门：正确答案：DoＡ相对审慎oＢ决策性oＣ相对盈利oＤ相对独立o18.以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）。正确答案：DoA全面性原则oB独立性原则oC有效性原则oD经济性原则o19.商业银行的最高风险管理（决策）机构是（）。正确答案：CoA高级管理层oB风险管理总监oC董事会oD监事会o20.风险信息的收集、分析和报告是（）的核心职能。正确答案：CoA高级管理层oB风险管理委员会oC风险管理部门oD监事会o21.商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为()四个主要步骤。正确答案：CoA风险控制、风险计量、风险识别、风险监测oB风险监测、风险识别、风险计量、风险控制oC风险识别、风险计量、风险监测、风险控制oD风险识别、风险监测、风险计量、风险控制o22.企业类法人客户按照组织形式可以分为：（）正确答案：BoA企业类客户与机构类客户oB单一法人客户与集团法人客户oC法人客户与个人客户oD集团法人客户与机构类客户o23.银行对客户财务分析的主要内容包括为：（）正确答案：CoA资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析oB资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析oC财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析oD盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析o24.担保方式主要有：（）正确答案：CoA保证、抵押、质押、留置oB保证、抵押、质押和定金oC保证、抵押、质押、留置和定金oD抵押、质押、留置和定金o25.企业集团内部关联方的正确说法是：（）正确答案：BoA集团内部有业务联系的各个企、事业法人oB与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人oC国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方oD集团内部发生关联交易的各个企、事业法人o26.以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是：（）正确答案：BoA集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。oB上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。oC以上都是oD以上都不是o27.以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是：（）正确答案：AoA集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。oB上游企业为下游企业提供半成品作为原材料oC以上都是oD以上都不是o28.根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（）正确答案：BoA紧密型企业集团和松散型企业集团oB纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团oC工业化企业集团和商业化企业集团oD国内企业集团和国际企业集团o29.2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指（）正确答案：CoA正常和次级oB次级、可疑和损失oC正常和关注oD可疑和损失o30.信用局评分主要是针对：（）正确答案：AoA个人客户oB单一企业客户oC集团企业客户oD以上都是o31.新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：分别是（）正确答案：BoA违约概率和信用评级oB客户评级和债项评级oC违约概率和债项评级oD违约频率和违约损失率o32.违约概率和违约频率的区别是：（）正确答案：CoA违约概率不能作为内部评级的直接依据oB违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先预测oC违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果oD违约频率用于对模型的返回检验o33.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率与（）中的较高者。正确答案：CoA8％oB3%oC0.03%oD4％o34.违约概率是指（）正确答案：DoA借款人要求债务重组的可能性oB借款人要求延期偿还贷款本息的现象oC借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象oD借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性o35.客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（）。正确答案：CoA信用等级oB违约概率oC信用等级和违约概率oD信用等级和违约损失率o36.CreditMonitor模型将企业向银行的借款视为：（）正确答案：AoA企业资产价值的看涨期权oB企业资产价值的看跌期权oC企业股权价值的看涨期权oD企业股权价值的看跌期权o37.客户的信用评级大致经历了（）等发展阶段。正确答案：BoA定性分析、定量分析、模型分析oB专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析oC定性分析、定量分析、综合分析oD信用评分法、定量分析、专家判断法o38.在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：（）正确答案：DoA品德、财务、行业、抵押、经营环境oB声誉、资本、行业、抵押、经营环境oC声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境oD品德、资本、还款能力、抵押、经营环境o39.在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（）正确答案：DoA关注oB次级oC可疑oD损失o40.违约损失率（LossGivenDefault，LGD）是指（）正确答案：AoA给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例oB发生违约时欠息与债务面值之比oC发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例oD发生违约时遭受的损失与债务面值的比例o41.《巴塞尔资本协议》将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重（K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（）正确答案：CoA0％oB20％oC50％oD100％o42.单一(集团)客户贷款集中度等于（）正确答案：AoA最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比例oB前十个大(集团)客户贷款总额与资本净额的比例oC前五个大(集团)客户贷款总额与资本净额的比例oD每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比例o43.风险预警的程序是：（）正确答案：AoA信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价oB信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价oC风险分析、风险处置、后评价oD信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告o44.从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于（）正确答案：CoA违约概率、违约敞口的乘积oB违约概率、违约损失率的乘积oC违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积oD违约损失率、违约敞口的乘积o45.压力测试是用于：（）正确答案：BoA评定日常条件下的金融机构运行情况oB评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响oC测试风险模型的稳定性oD以上都不是o46.压力测试主要采取的方法是：（）正确答案：CoA敏感性分析法oB情景分析法oC以上都是oD以上都不是o47.重新定价风险属于下列哪种风险类型：（）正确答案：CoA信用风险oB操作风险oC市场风险oD流动性风险o48.黄金价格风险属于下列哪种风险类型：（）正确答案：BoA利率风险oB汇率风险oC股票价格风险oD商品价格风险o49.如果银行具有一笔１０００万元的贷款资产，１０年后到期，固定贷款利率为１０％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔１０００万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于：（）正确答案：AoA重新定价风险oB收益率曲线风险oC基准风险oD期权性风险o50.商业银行的交易账户中的项目通常按（）计算价值正确答案：BoA历史成本oB市场价格oC上市的股票价格oD资产价值减去负债的价值o51.卖方期权的买方（）期权的标的资产。正确答案：CoA有权力购买oB有义务购买oC有权力卖出oD有义务卖出o52.市场价值是指：（）正确答案：BoA金融资产根据历史成本所反映的账面价值oB在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值oC交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值oD对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值o53.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是：（）正确答案：BoA正确划分表内业务和表外业务oB合理划分银行账户与交易账户oC建立一个完善的内部控制体系oD谋划合理的中长期经营战略o54.如果１年期人民币利率为５％，美元利率为７％，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算出美元兑人民币１年期的远期汇