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1《风险管理科目》模拟题一、单选题1．风险是指：（C）A未来的损失B未来的期望收益C未来结果的不确定D未来收益的分布2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（B）的基本规律A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C无风险高收益、低风险低收益D低风险高收益、无风险无收益3．市场风险分为（B）四种风险。A信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险C利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险4．根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（C）所引发的风险。A市场、系统、流程和内部事件B人员、系统、流程和内部事件C人员、系统、流程和外部事件D客户、系统、流程和外部事件5．风险分散化策略所分散掉的风险是：（B）A系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D既不是系统风险，也不是非系统风险26．商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（C）的策略。A风险规避B风险对冲C风险转移D风险分散7．下列关于经济资本的论述正确的是：（B）A经济资本就是会计资本B一般说来会计资本大于经济资本C会计资本小于经济资本D使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本可以完全替代会计资本8．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（C）两个方面。A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理C绩效考核和风险管理D流动性管理和绩效考核9．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不（B）A8%B4%C12%D6%10．已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：(C)AabcBacbCcabDbac解A半年收益率为5%，年收益率＝（1＋5%）2－1＝10.25％B项目的年收益率为7%，C季度收益率为3%，年收益率＝（1＋3%）4－1＝12.55％311．已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：(D)A15%B20%C30%D6%解：预期收益率（期望值）＝0.1×20%＋0.2×30%＋0.3×15%＋0.15×（-10%）＋0.25×（-20%）＝6％12．投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：(B)A0.114B0.087C0.295D0.87解：组合预期受益＝30%×0.15＋70％×0.06＝0.08713．上题中投资者的标准差为：（B）A0.12B0.06C0.6D1.2解：风险资产标准差0.2，国债为无风险资产，标准差＝0组合标准差＝（0.3×0.3×0.2×0.2＋0.7×0.7×0×0＋2×0.3×0.7×P×0.2×0）1/2＝0.0614．如果第一个资产组合的预期8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收5％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（B）。A.第一B.第二C.第一个或第二D.均不选择4解：第一个资产组合离差率＝6%/8％＝0.75第二个资产组合离差率＝3%/5％＝0.615．商业银行风险管理委员会的核心职能是：（B）A收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调16．下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（A）A收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调17．承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（A）A董事会B监事会C高级管理层D风险管理委员会18．商业银行的风险管理部门必须是一个具有（D）的部门：Ａ相对审慎Ｂ决策性Ｃ相对盈利Ｄ相对独立19．以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（D）。A全面性原则B独立性原则C有效性原则D经济性原则520．商业银行的最高风险管理（决策）机构是（C）。A高级管理层B风险管理总监C董事会D监事会21．风险信息的收集、分析和报告是（C）的核心职能。A高级管理层B风险管理委员会C风险管理部门D监事会22.商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为(C)四个主要步骤。A风险控制、风险计量、风险识别、风险监测B风险监测、风险识别、风险计量、风险控制C风险识别、风险计量、风险监测、风险控制D风险识别、风险监测、风险计量、风险控制23．企业类法人客户按照组织形式可以分为：（B）A企业类客户与机构类客户B单一法人客户与集团法人客户C法人客户与个人客户D集团法人客户与机构类客户24．银行对客户财务分析的主要内容包括为：（C）A资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析B资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析C财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析D盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析625．担保方式主要有：（C）A保证、抵押、质押、留置B保证、抵押、质押和定金C保证、抵押、质押、留置和定金D抵押、质押、留置和定金26．企业集团内部关联方的正确说法是：（B）A集团内部有业务联系的各个企、事业法人B与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人C国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D集团内部发生关联交易的各个企、事业法人27．以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是：（B）A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料C以上都是D以上都不28．以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是：（A）A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组B上游企业为下游企业提供半成品作为原材C以上都是D以上都不29．根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（B）A紧密型企业集团和松散型企业集团B纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团7C工业化企业集团和商业化企业集团D国内企业集团和国际企业集团30．2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指（C）A正常和次级B次级、可疑和损失C正常和关注D可疑和损失31．信用局评分主要是针对：（A）A个人客户B单一企业客户C集团企业客户D以上都是32．新资本协议明确要求，内部评级应基于二维评级体系：分别是（B）A违约概率和信用评级B客户评级和债项评级C违约概率和债项评级D违约频率和违约损失率33．违约概率和违约频率的区别是：（C）A违约概率不能作为内部评级的直接依据B违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先预测C违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果D违约频率用于对模型的返回检验34．在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率（C）中的较高者。A8％B3%C0.03%D4％835．违约概率是指（D）A借款人要求债务重组的可能性B借款人要求延期偿还贷款本息的现象C借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象D借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性36．客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（C）。A信用等级B违约概率C信用等级和违约概率D信用等级和违约损失率37．CreditMonitor模型将企业向银行的借款视为：（A）A企业资产价值的看涨期权B企业资产价值的看跌期权C企业股权价值的看涨期权D企业股权价值的看跌期权38．客户的信用评级大致经历了（B）等发展阶段。A定性分析、定量分析、模型分析B专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析C定性分析、定量分析、综合分析D信用评分法、定量分析、专家判断法939．在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：（D）A品德、财务、行业、抵押、经营环境B声誉、资本、行业、抵押、经营环境C声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境D品德、资本、还款能力、抵押、经营环境40．在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（D）A关注B次级C可疑D损失41．违约损失率（LossGivenDefault，LGD）是指（A）A给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B发生违约时欠息与债务面值之比C发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例D发生违约时遭受的损失与债务面值的比例42．《巴塞尔资本协议》将银行信用风险资产分为四大类，分别以相应的权重K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（C）A0％B20％C50％D100％43．单一(集团)客户贷款集中度等于（A）A最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比10B前十个大(集团)客户贷款总额与资本净额的比C前五个大(集团)客户贷款总额与资本净额的比D每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比44．风险预警的程序是：（A）A信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价B信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价C风险分析、风险处置、后评价D信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告45．从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于（C）A违约概率、违约敞口的乘积B违约概率、违约损失率的乘积C违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积D违约损失率、违约敞口的乘积46．压力测试是用于：（B）A评定日常条件下的金融机构运行情况B评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响C测试风险模型的稳定性D以上都不是47．压力测试主要采取的方法是：（C）A敏感性分析法B情景分析法C以上都是D以上都不是1148．重新定价风险属于下列哪种风险类型：（C）A信用风险B操作风险C市场风险D流动性风险49．黄金价格风险属于下列哪种风险类型：（B）A利率风险B汇率风险C股票价格风险D商品价格风险50．如果银行具有一笔１０００万元的贷款资产，１０年后到期，固定贷款利率为１０％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔１０００万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于：（A）A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险51．商业银行的交易账户中的项目通常按（B）计算价值A历史成本B市场价格C上市的股票价格D资产价值减去负债的价值52．卖方期权的买方（C）期权的标的资产。A有权力购买B有义务购买C有权力卖出D有义务卖出53．市场价值是指：（B）A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值12C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值54．商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础（B）A正确划分表内业务和表外业务B合理划分银行账户与交易账户C建立一个完善的内部控制体系D谋划合理的中长期经营战略55．如果１年期人民币利率为５％，美元利率为７％，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算出美元兑人民币１年期的远期汇率的理论值约为：（A）A1:7.4B1:7.5C1:7.6D1:8.0解：远期汇率和即期汇率的比例，等于远期合约期限两种货币利率的比例基础货币美元、报价货币人民币X/7.5=（1＋5％）/(1+7%)X=7.5×（1＋5％）/(1+7%)=7.3456．如果银行2年期的即期年利率为５％，1年期的即期年利率为３