114172325+邵兆阳+实验三

实验三多元回归模型学号：114172325姓名：邵兆阳班级：11金融三班【实验目的】掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法。【实验内容】对我国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业进行回归分析（设定模型为Y=），并回答“中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变的状态吗？”如果将Cobb-Dauglas生产函数设定为Y=，则模型是非线性的，而且无法线性化，试给出这一设定的非线性普通最小二乘估计结果，并与上问的估计结果进行比较。序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）序号工业总产值Y（亿元）资产合计K（亿元）职工人数L（万人）13722.703078.2211317812.701118.814321442.521684.4367181899.702052.166131752.372742.7784193692.856113.1124041451.291973.8227204732.909228.2522255149.305917.01327212180.232866.658062291.161758.77120222539.762545.639671345.17939.1058233046.954787.902228656.77694.9431242192.633255.291639370.18363.4816255364.838129.68244101590.362511.9966264834.685260.2014511616.71973.7358277549.587518.7913812617.94516.012828867.91984.5246134429.193785.9161294611.3918626.94218145749.028688.0325430170.30610.9119151781.372798.908331325.531523.1945161243.071808.4433【实验步骤】一、建立多元线性回归模型⒈建立工作文件（file—new—workfile）,并输入统计资料（object—newobject—series，依次建立Y、K、L,并输入相关数据），结果如下：2、转化成线性模型进行估计,在模型两端同时取对数，得：LKAylnlnlnln在EViews软件的命令窗口中键入以下命令：LSlog(Y)Clog(K)log(L)结果如下：即可得到回归方程：lnY=1.154+0.609lnK+0.361lnLt=(1.586)(3.454)(1.790)2R=0.80992R=0.7963D.W.=0.7932F=59.66所以模型为：模型为3、回归分析：在5%的显著性水平下，F统计量的临界值未0.05(2,28)3.34F，表明模型的线性关系对lnY显著影响。在5%的显著性水平下，自由度为n-k-1=28，t统计量临界值为048.2)28(0025.0t，因此lnK的参数通过了该显著性水平下的t检验，但lnL未通过检验。如果将显著性水平设为10%，则t分布的临界值为0.05(28)1.701t，此时lnL的参数也通过了显著性水平检验。调整的可决系数R=07963，表明，工业总产值对数值的79.6%的变化可以由总资产的对数与职工人数的对数值的变化来解释。观察lnK和lnL的系数我们可以认为，资产每增加1%，总产值就增加0.609%，而职工人数每增加1%，总产值就增加0.361%。4、中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变的状态吗？从上述回归结果看，â+β=0.97≈1，即资产与劳动的产出弹性之和近似为1，表明中国该行业在该年基本呈现规模报酬不变的状态。进行参数的约束检验，检验的零假设为:α+β=1如果假设为真，则可估计如下模型：Ln(Y/K)=C+αln(K/L)+μ，在EViews软件的命令窗口中键入以下命令：LSlog(Y/L)Clog(K/L),估计结果如下所示:从回归结果可看到此模型通过了F检验和t检验，在原假设为真的条件下，有()/()5.08865.07030.1011/(1)5.0703/28RUUSUURSSRSSkkFRSSnk在5%的显著性水平下，自由度为（1,28）的F分布的临界值为4.20,0.101,4.20，不拒绝原假设，表明该年中国制造业呈现规模报酬不变的状态。二、比较模型。1、迭代估计非线性模型⑴在工作文件窗口中双击序列C，输入参数的初始值；⑵在方程描述框中点击Options，输入精度控制值。控制过程：参数初值：0，0，0；迭代精度：10－5，迭代次数1000新模型为可以看出，新模型在迭代28次后收敛，同时资本和职工人数的产出弹性都在0~1之间，模型的经济意义合理，，具有较高的拟合优度，但低于原模型的拟合度。同时虽然解释变量通过了显著性检验，但是变量并未通过显著性检验，因此模型并不能很好的解释该经济现象。因此，经过对比，显然原模型是更好的模型。