11计量经济学期末

计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一....................................................................................2计量经济学试题一答案............................................................................5计量经济学试题二..................................................................................11计量经济学试题二答案..........................................................................13计量经济学试题三..................................................................................16计量经济学试题三答案..........................................................................19计量经济学试题四..................................................................................24计量经济学试题四答案..........................................................................26计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）6．判定系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7．多重共线性是一种随机误差现象。（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）ln()1.370.76ln(1)se(0.15)()t()(23)GDPM1.7820.05,12Pt自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）2．系数是否显著，给出理由。（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型1(1)*(2)*3*4*5*6*7*DttttttCttttAtttMCPCYCICMuICMCYuYCIu变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）2．对模型进行识别。（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)02,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平＝其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）（2）解释系数的经济学含义？（4分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F）7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（F）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（F）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2)收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210tD2季度其他310tD3季度其他140Dt4季度其他如果设定模型为12233445ttttttYBBDBDBDBXu此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。如果设定模型为12233445627384ttttttttttttYBBDBDBDBXBDXBDXBDXu此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分）ln()1.370.76ln(1)se(0.15)()t0.0339.13()(23)GDPM1.7820.05,12Pt自由度；3．求出空白处的数值，填在括号内。（2分）4．系数是否显著，给出理由。（3分）答：根据t统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分）答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（WLS）1．假设2i已知，则对模型进行如下变换：12iiiiiiiYXuBB2．如果2i未知（1）误差与iX成比例：平方根变换。12iiiiiiiYXuBBXXXX可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS估计和假设检验。（2）误差方差和2iX成比例。即222iiEuX12iiiiiiiYXuBBXXXX3．重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。（10分）1）对于完全多重共线性，后果是无法估计。对于高度多重共线性，理论上不影响OLS估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2）补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分）答案：使用条件：1）回归模型包含一个截距项。2）变量X是非随机变量。3）扰动项的产生机制：1tttuuv11。4）因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1）进行OLS回归，并获得残差。2）计算D值。3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。4）根据下列规则进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝0Ldd无正的自相关无法确定LUddd无负的自相关拒绝44Ldd无负的自相关无法决定44ULddd无正的或者负的自相关接受4UUddd七．（15分）下面是宏观经济模型1(1)*(2)*3*4*5*6*7*DttttttCttttAtttMCPCYCICMuICMCYuYCIu变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。4．指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5分）答：内生变量为货币供给tM、投资tI和产出tY。外生变量为滞后一期的货币供给1tM以及价格指数tP5．对模型进行识别。（4分）答：根据模型识别的阶条件方程（1）：k=0m-1=2，不可识别。方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。6．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分）答：对于恰好识别方程，采用间接最小二乘法。首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计。对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)01,19,1.074,1.536,0.05LUkndd若显著性水平＝其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）答：Log（GDP）=6.03+0.65LOG(DEBT)（2）解释系数的经济学含义？（4分）答：截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义。斜率系数表示GDP对DEBT的不变弹性为0.65。或者表示增发1%国债，国民经济增长0.65%。（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）答：可能存在序列相关问题。因为d.w=0.81小于1.074Ld，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关。（4）如何就模型中所存在的问题，